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Strategie Three White Soldiers

Das Drei Weiße Soldaten-Muster ist eine klassische bullische Umkehr, bestehend aus drei aufeinanderfolgenden starken Aufwärtskerzen. Nach einem Abwärtstrend markiert diese Sequenz oft den Beginn einer anhaltenden Aufwärtsbewegung, da der Kaufdruck die Verkäufer überwältigt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 175%. Die Strategie funktioniert am besten am Aktienmarkt.

Die Strategie steigt long ein, sobald der dritte Soldat geformt ist, und erwartet eine Fortsetzung des Schwunganstiegs. Short-Trades werden nicht eingegangen, da das Setup rein bullisch ist, aber das System erlaubt das Schließen von Short-Positionen, die mit anderen Methoden eingegangen wurden.

Stops werden knapp unterhalb des Musters platziert, um gegen Fehlsignale zu schützen, und Positionen werden beendet, wenn der Preis wieder unter dieses Niveau schließt.

Details

  • Einstiegskriterien: Mustererkennung
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
  • Stops: Ja, prozentbasiert
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 Minuten
    • StopLossPercent = 2 Die Strategie kauft nur. Der Stop liegt StopLossPercent unter dem tiefsten Tief des Musters, und die Position schließt, wenn eine Kerze darunter schließt.
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Candlestick
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three White Soldiers strategy.
/// While flat it buys after three bullish candles in a row, each closing above the previous close.
/// The stop lies StopLossPercent below the pattern's lowest low, and a close beyond it closes the position.
/// </summary>
public class ThreeWhiteSoldiersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = [];
	private decimal _stopPrice;

	/// <summary>
	/// Distance of the stop beyond the pattern, in percent.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ThreeWhiteSoldiersStrategy()
	{
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Distance of the stop beyond the pattern, in percent", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candles.Clear();
		_stopPrice = default;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_candles.Add(candle);

		if (_candles.Count > 3)
			_candles.RemoveAt(0);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position > 0)
		{
			if (candle.ClosePrice <= _stopPrice)
				SellMarket(Position);

			return;
		}

		if (Position != 0 || _candles.Count < 3)
			return;

		var c0 = _candles[0];
		var c1 = _candles[1];
		var c2 = _candles[2];

		if (!(c0.ClosePrice > c0.OpenPrice && c1.ClosePrice > c1.OpenPrice && c2.ClosePrice > c2.OpenPrice && c1.ClosePrice > c0.ClosePrice && c2.ClosePrice > c1.ClosePrice))
			return;

		BuyMarket(Volume);
		_stopPrice = Math.Min(Math.Min(c0.LowPrice, c1.LowPrice), c2.LowPrice) * (1 - StopLossPercent / 100m);
	}
}