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Three White Soldiers 戦略

三白兵パターンは、3本連続した強い陽線で構成されるクラシックな強気反転です。下落トレンドの後、この連続は買い圧力が売り手を圧倒することで持続的な上昇の始まりを示すことが多いです。

テストでは平均年間リターンが約175%であることが示されています。株式市場で最もパフォーマンスが優れています。

戦略は3本目のソルジャーが形成されたらロングエントリーし、モメンタムの上昇からの継続を期待します。このセットアップは純粋に強気なのでショート取引は行いませんが、他の方法で開始されたショートポジションをクローズすることは許可されています。

偽シグナルから守るためにパターンのすぐ下にストップを置き、価格がそのレベルを下回って引けた場合にポジションを終了します。

詳細

  • エントリー条件: パターン一致
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15分
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Candlestick
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three White Soldiers strategy.
/// Enters long when three consecutive bullish candles with rising closes are detected.
/// Enters short when three consecutive bearish candles with falling closes are detected.
/// Uses SMA for exit confirmation.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class ThreeWhiteSoldiersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _candle1;
	private ICandleMessage _candle2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA period for exit.
	/// </summary>
	public int MaLength
	{
		get => _maLength.Value;
		set => _maLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ThreeWhiteSoldiersStrategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 20)
			.SetRange(10, 50)
			.SetDisplay("MA Length", "Period of SMA for exit", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candle1 = null;
		_candle2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candle1 = null;
		_candle2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Shift candles
		var prev2 = _candle1;
		var prev1 = _candle2;
		_candle1 = _candle2;
		_candle2 = candle;

		if (prev2 == null || prev1 == null)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		// Three White Soldiers: 3 consecutive bullish candles with rising closes
		var threeWhite =
			prev2.ClosePrice > prev2.OpenPrice &&
			prev1.ClosePrice > prev1.OpenPrice &&
			candle.ClosePrice > candle.OpenPrice &&
			prev1.ClosePrice > prev2.ClosePrice &&
			candle.ClosePrice > prev1.ClosePrice;

		// Three Black Crows: 3 consecutive bearish candles with falling closes
		var threeBlack =
			prev2.ClosePrice < prev2.OpenPrice &&
			prev1.ClosePrice < prev1.OpenPrice &&
			candle.ClosePrice < candle.OpenPrice &&
			prev1.ClosePrice < prev2.ClosePrice &&
			candle.ClosePrice < prev1.ClosePrice;

		if (Position == 0 && threeWhite)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && threeBlack)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}