Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия «Три белых солдата»

Паттерн «Три белых солдата» — классический бычий разворот, состоящий из трёх последовательных сильных свеч роста. После нисходящего тренда такая последовательность часто знаменует начало устойчивого движения вверх, поскольку покупатели подавляют продавцов.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 175%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия открывает длинную позицию после формирования третьего солдата, ожидая продолжения импульса. Короткие сделки не открываются, потому что сетап чисто бычий, однако система позволяет закрывать короткие позиции, открытые другими методами.

Стопы размещаются немного ниже паттерна, чтобы защититься от ложных сигналов, а позиции закрываются, если цена закрывается ниже этого уровня.

Детали

  • Условия входа: совпадение паттерна
  • Лонг/шорт: оба направления
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, на процентной основе
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • StopLoss = 2%
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Свечные
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three White Soldiers strategy.
/// Enters long when three consecutive bullish candles with rising closes are detected.
/// Enters short when three consecutive bearish candles with falling closes are detected.
/// Uses SMA for exit confirmation.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class ThreeWhiteSoldiersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _candle1;
	private ICandleMessage _candle2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA period for exit.
	/// </summary>
	public int MaLength
	{
		get => _maLength.Value;
		set => _maLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ThreeWhiteSoldiersStrategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 20)
			.SetRange(10, 50)
			.SetDisplay("MA Length", "Period of SMA for exit", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candle1 = null;
		_candle2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_candle1 = null;
		_candle2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Shift candles
		var prev2 = _candle1;
		var prev1 = _candle2;
		_candle1 = _candle2;
		_candle2 = candle;

		if (prev2 == null || prev1 == null)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		// Three White Soldiers: 3 consecutive bullish candles with rising closes
		var threeWhite =
			prev2.ClosePrice > prev2.OpenPrice &&
			prev1.ClosePrice > prev1.OpenPrice &&
			candle.ClosePrice > candle.OpenPrice &&
			prev1.ClosePrice > prev2.ClosePrice &&
			candle.ClosePrice > prev1.ClosePrice;

		// Three Black Crows: 3 consecutive bearish candles with falling closes
		var threeBlack =
			prev2.ClosePrice < prev2.OpenPrice &&
			prev1.ClosePrice < prev1.OpenPrice &&
			candle.ClosePrice < candle.OpenPrice &&
			prev1.ClosePrice < prev2.ClosePrice &&
			candle.ClosePrice < prev1.ClosePrice;

		if (Position == 0 && threeWhite)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && threeBlack)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}