Diagramm der relativen Stärke gegenüber einem Referenzinstrument

Dieses Diagramm bildet aus dem Verhältnis des gehandelten Instruments zu einem Referenzinstrument ein synthetisches Instrument, misst, wie weit sich dieses Verhältnis von seinem eigenen einfachen gleitenden Durchschnitt über 60 Perioden entfernt hat, und handelt das gehandelte Instrument auf Basis des Ergebnisses. Steht das Verhältnis ein Prozent über seinem Durchschnitt, entwickelt sich das gehandelte Instrument besser als die Referenz und das Diagramm geht long; steht es ein Prozent darunter, bleibt es zurück und das Diagramm geht short. Orders gehen immer an das gehandelte Instrument; das synthetische Instrument nimmt nur an der Entscheidung teil.

Strategieübersicht

• Ein Security-index-Block bildet aus dem Ausdruck BTCUSDT@BNBFT/TONUSDT@BNBFT ein synthetisches Instrument. Seine Kerzen sind der Preis des einen Instruments, ausgedrückt in Einheiten des anderen, sodass eine steigende Reihe bedeutet, dass das gehandelte Instrument gegenüber der Referenz gewinnt.
• Fertige Fünf-Minuten-Kerzen dieses synthetischen Instruments speisen einen Converter, der den Schlusskurs liest, sowie einen SimpleMovingAverage der Länge 60, der nur ausgebildete Werte liefert und damit fünf Stunden derselben Reihe abdeckt.
• Eine Formula teilt den Schlusskurs des Verhältnisses durch seinen Durchschnitt und zieht eins ab; das ergibt die relative Stärke als Bruchteil: +0.01 bedeutet, dass das Verhältnis ein Prozent über seinem Fünf-Stunden-Durchschnitt steht, -0.01 ein Prozent darunter.
• Eine eigene Reihe fertiger Fünf-Minuten-Kerzen des gehandelten Instruments treibt den Entscheidungszyklus an. Eine Variable, deren Eingang nur als Speicher dient, hält die jüngste relative Stärke und gibt sie auf der gehandelten Kerze frei, sodass jeder Vergleich und jede Order den Zeitstempel des gehandelten Bars trägt und nicht den des synthetischen.
• Zwei Comparison-Blöcke prüfen den freigegebenen Wert gegen den Schwellenwert und gegen dessen Negatives, das eine Formula 0 - a erzeugt, sodass eine einzige nach außen geführte Zahl beide Seiten symmetrisch steuert.
• Die aktuelle Position wird zweimal mit null verglichen, was Position <= 0 und Position >= 0 ergibt. Zwei Logical-condition-Blöcke verknüpfen jedes Stärkesignal mit dem passenden Positionstest, sodass eine bereits offene Seite keinen weiteren Einstieg erhalten kann.
• Aus der flachen Position heraus kauft oder verkauft ein auf Open position gesetzter Position-modify-Block das feste Order Volume zum Marktpreis. Es gibt weder einen Stop-Loss- noch einen Take-Profit-Block.
• Eine Position, die dem frischen Signal entgegensteht, wird zuerst von einem auf Close position gesetzten Position-modify-Block glattgestellt, wodurch die Umkehr der nächsten qualifizierenden Kerze überlassen bleibt.

Ein- und Ausstiegsregeln

• Long-Einstieg: Auf einer fertigen gehandelten Kerze löst das Long-Gatter aus, wenn die freigegebene relative Stärke größer als der Strength Threshold ist und die Position nicht long ist. Aus der flachen Position heraus kauft der Open-position-Block das Order Volume zum Marktpreis. Aus einer Short-Position wird der Einstieg für diesen Bar abgelehnt, weil zuerst die schließende Aktion läuft; der Long wird auf der nächsten Kerze eröffnet, die weiterhin eine bessere Entwicklung zeigt.
• Short-Einstieg: Auf einer fertigen gehandelten Kerze löst das Short-Gatter aus, wenn die freigegebene relative Stärke kleiner als das Negative des Strength Threshold ist und die Position nicht short ist. Aus der flachen Position heraus verkauft der Open-position-Block das Order Volume zum Marktpreis. Aus einer Long-Position wird der Einstieg für diesen Bar abgelehnt, weil zuerst die schließende Aktion läuft; der Short wird auf der nächsten Kerze eröffnet, die weiterhin eine schwächere Entwicklung zeigt.
• Ausstieg: Es gibt keine eigenständige Ausstiegsregel, keinen Stop-Loss und keinen Take-Profit. Eine Position wird nur durch ein Signal in die Gegenrichtung verlassen: eine bessere Entwicklung schließt einen Short, eine schwächere schließt einen Long. Die schließende Aktion nimmt ihre Größe aus der offenen Position, sodass das Konto danach flach ist, und die Gegenseite wird auf der folgenden Kerze eröffnet, sofern das Signal weiterhin besteht.

Parameter

Parameter	Standard	Beschreibung
Index Expression	BTCUSDT@BNBFT/TONUSDT@BNBFT	Ausdruck, aus dem das synthetische Instrument gebildet wird. Das erste Instrument ist der Zähler, das zweite der Referenznenner, sodass die Reihe steigt, wenn der Zähler gegenüber der Referenz gewinnt. Ändern Sie ihn, um das gehandelte Instrument an einer anderen Referenz zu messen.
Ratio Candles	00:05:00	Zeitrahmen der Kerzen des synthetischen Instruments. Er muss zur gehandelten Reihe passen, weil die freigegebene Stärke ein Wert je gehandeltem Bar ist.
Traded Candles	00:05:00	Zeitrahmen der Kerzen des gehandelten Instruments. Jeder Vergleich, jeder Einstieg und jeder Ausstieg wird einmal je fertiger Kerze dieser Reihe ausgewertet.
Reference Average Length	60	Anzahl der Bars im einfachen gleitenden Durchschnitt des Verhältnisses. Sechzig Fünf-Minuten-Bars messen die Stärke über die letzten fünf Stunden; ein längerer Durchschnitt misst eine langsamere, seltenere Divergenz und erzeugt weniger Trades.
Strength Threshold	0.01	Abstand vom Durchschnitt als Bruchteil, den das Verhältnis zurücklegen muss, bevor eine Seite eingegangen wird. 0.01 ist ein Prozent, oberhalb des Durchschnitts für Long-Einstiege und unterhalb davon für Short-Einstiege angewendet. Senken Sie ihn, um häufiger zu handeln, erhöhen Sie ihn, um eine größere Divergenz zu verlangen.
Order Volume	1	Feste Menge jedes Einstiegs. Die schließenden Aktionen ignorieren sie und beziehen ihre Größe stattdessen aus der offenen Position.

Diagrammdetails

• Der Block Security index trägt den Ausdruck, aus dem das synthetische Instrument gebildet wird, und speist den Security-Eingang eines Candles-Blocks. Ein zweiter Candles-Block, der auf dem Instrument der Strategie belassen wird, liefert die gehandelte Reihe. Beide sind auf ausschließlich fertige Kerzen gesetzt, sodass keine sich bildende Kerze eine Order auf die Eröffnung ihres eigenen Bars datieren kann.
• Ein Converter liest den Schlusskurs der synthetischen Kerze, und ein Indicator, der nur ausgebildete Werte liefert, mittelt dieselbe Reihe über 60 Bars. Die Formula a / b - 1 macht aus dem Paar einen einzigen vorzeichenbehafteten Bruchteil, und eine zweite Formula 0 - a spiegelt den Schwellenwert auf die schwache Seite.
• Eine synthetische Kerze wird aus zwei Datenströmen zusammengesetzt und ist erst nach einer gewöhnlichen Kerze derselben Minute abgeschlossen. Eine Variable speichert die Stärke deshalb an ihrem Eingang und gibt sie erst auf den Trigger von der gehandelten Kerze aus, was die Zeitstempel der Orders auf der Uhr des gehandelten Instruments hält. Die Konstanten für den Schwellenwert, die Null und das Ordervolumen werden von derselben Kerze getriggert, damit jeder Comparison beide Operanden innerhalb einer Auswertung sieht.
• Position wird auf jeder gehandelten Kerze mit null verglichen, und zwei Logical condition-Blöcke verbinden das Ergebnis der Stärke mit dem Ergebnis der Position. Nur ein true-Ergebnis erreicht einen Handelsblock; ein false-Vergleich wird am Trigger-Eingang verworfen.
• Vier Position modify-Blöcke handeln per Market-Order. Die beiden Einstiegsblöcke verwenden die Bedingung Open position und handeln daher nur aus einem flachen Konto heraus; sie können sich nicht wiederholen, solange eine Seite offen ist. Die beiden Ausstiegsblöcke verwenden die Bedingung Close position, die ihre Größe aus der offenen Position bezieht und nichts tut, wenn das Konto bereits flach ist oder bereits auf der angeforderten Seite steht.

Verwendung

Importieren Sie die .json-Datei in Designer, testen Sie sie im Backtester mit historischen Daten und passen Sie danach Parameter oder Bausteine an Ihr Instrument an, bevor Sie live handeln.