Diagrama de força relativa frente a um instrumento de referência

Este diagrama constrói um instrumento sintético a partir da razão entre o instrumento negociado e um instrumento de referência, mede o quanto essa razão se afastou da sua própria média móvel simples de 60 períodos e negocia o instrumento negociado com base no resultado. Uma razão um por cento acima da sua média significa que o instrumento negociado está superando o de referência e o diagrama abre comprado; um por cento abaixo significa que está ficando para trás e o diagrama abre vendido. As ordens vão sempre para o instrumento negociado; o instrumento sintético participa apenas da decisão.

Visão geral da estratégia

• Um bloco Security index constrói um instrumento sintético a partir da expressão BTCUSDT@BNBFT/TONUSDT@BNBFT. Seus candles são o preço de um instrumento expresso em unidades do outro, portanto uma série ascendente significa que o instrumento negociado está ganhando do de referência.
• Os candles de cinco minutos finalizados desse instrumento sintético alimentam um Converter que lê o preço de fechamento e uma SimpleMovingAverage de comprimento 60 apenas formada, o que corresponde a cinco horas da mesma série.
• Uma Formula divide o fechamento da razão pela sua média e subtrai um, produzindo a força relativa como fração: +0.01 significa que a razão está um por cento acima da sua média de cinco horas, -0.01 um por cento abaixo.
• Uma série separada de candles de cinco minutos finalizados do instrumento negociado conduz o ciclo de decisão. Uma Variable, cuja entrada serve apenas de armazenamento, guarda a última força relativa e a libera no candle negociado, de modo que cada comparação e cada ordem levam o horário da barra negociada, e não o da sintética.
• Dois blocos Comparison testam o valor liberado contra o limiar e contra o seu negativo, produzido por uma Formula 0 - a, de modo que um único número exposto governa os dois lados de forma simétrica.
• A Position atual é comparada com zero duas vezes, dando Position <= 0 e Position >= 0. Dois blocos Logical condition combinam cada sinal de força com o teste de posição correspondente, de modo que um lado já aberto não pode receber outra entrada.
• A partir de posição zerada, um bloco Position modify configurado como Open position compra ou vende o Order Volume fixo a mercado. Não há bloco de stop-loss nem de take-profit.
• Uma posição aberta contra o sinal novo é primeiro zerada por um bloco Position modify configurado como Close position, o que deixa a reversão para o próximo candle que atenda à condição.

Regras de entrada e saída

• Entrada comprada: Em um candle negociado finalizado, quando a força relativa liberada é maior que o Strength Threshold e a posição não está comprada, o portão de compra dispara. A partir de posição zerada, o bloco Open position compra o Order Volume a mercado. A partir de uma posição vendida, a entrada é recusada nessa barra, porque a ação de fechamento é a que roda primeiro; a compra é aberta no próximo candle que ainda mostrar desempenho superior.
• Entrada vendida: Em um candle negociado finalizado, quando a força relativa liberada é menor que o negativo do Strength Threshold e a posição não está vendida, o portão de venda dispara. A partir de posição zerada, o bloco Open position vende o Order Volume a mercado. A partir de uma posição comprada, a entrada é recusada nessa barra, porque a ação de fechamento é a que roda primeiro; a venda é aberta no próximo candle que ainda mostrar desempenho inferior.
• Saída: Não há regra de saída independente, nem stop-loss nem take-profit. Uma posição só sai com um sinal na direção oposta: o desempenho superior fecha uma venda, o desempenho inferior fecha uma compra. A ação de fechamento toma o seu tamanho da posição aberta, de modo que a conta fica zerada em seguida, e o lado oposto abre no candle seguinte se o sinal ainda estiver presente.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Index Expression	BTCUSDT@BNBFT/TONUSDT@BNBFT	Expressão a partir da qual o instrumento sintético é construído. O primeiro instrumento é o numerador e o segundo é o denominador de referência, portanto a série sobe quando o numerador ganha do de referência. Altere-a para medir o instrumento negociado contra uma referência diferente.
Ratio Candles	00:05:00	Tempo gráfico dos candles do instrumento sintético. Ele tem de coincidir com a série negociada, porque a força liberada é um valor por barra negociada.
Traded Candles	00:05:00	Tempo gráfico dos candles do instrumento negociado. Cada comparação, cada entrada e cada saída é avaliada uma vez por candle finalizado desta série.
Reference Average Length	60	Número de barras da média móvel simples da razão. Sessenta barras de cinco minutos medem a força das últimas cinco horas; uma média mais longa mede uma divergência mais lenta e mais rara e produz menos negócios.
Strength Threshold	0.01	Distância da média, em fração, que a razão tem de percorrer antes de um lado ser tomado. 0.01 é um por cento, aplicado acima da média para entradas compradas e abaixo dela para entradas vendidas. Reduza-o para negociar com mais frequência, aumente-o para exigir uma divergência maior.
Order Volume	1	Quantidade fixa de cada entrada. As ações de fechamento a ignoram e tomam o seu tamanho da posição aberta.

Detalhes do diagrama

• O bloco Security index carrega a expressão a partir da qual o instrumento sintético é construído e alimenta a entrada Security de um bloco Candles. Um segundo bloco Candles, mantido no instrumento da estratégia, fornece a série negociada. Ambos estão configurados apenas para candles finalizados, de modo que nenhuma barra em formação possa datar uma ordem na abertura da sua própria barra.
• Um Converter lê o preço de fechamento do candle sintético e um Indicator apenas formado calcula a média da mesma série sobre 60 barras. A Formula a / b - 1 transforma o par em uma única fração com sinal, e uma segunda Formula 0 - a espelha o limiar para o lado fraco.
• Um candle sintético é montado a partir de dois feeds e se completa depois de um candle comum do mesmo minuto. Por isso uma Variable armazena a força na sua entrada e a emite apenas com o gatilho do candle negociado, o que mantém os horários das ordens no relógio negociado. As constantes do limiar, do zero e do volume da ordem são disparadas pelo mesmo candle, para que cada Comparison veja os seus dois operandos dentro de uma mesma avaliação.
• A Position é comparada com zero em cada candle negociado, e dois blocos Logical condition juntam o resultado da força com o resultado da posição. Apenas um resultado true chega a um bloco de negociação; uma comparação false é descartada na entrada de gatilho.
• Quatro blocos Position modify atuam por ordem a mercado. Os dois blocos de entrada usam a condição Open position, portanto atuam apenas a partir de conta zerada e não podem repetir enquanto um lado estiver aberto. Os dois blocos de saída usam a condição Close position, que dimensiona a si mesma pela posição aberta e não faz nada quando a conta já está zerada ou já está no lado solicitado.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.