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STO M5xM15xM30 Strategie

Überblick

Diese Strategie ist eine originalgetreue C#-Konvertierung des MetaTrader 4 Expert Advisors „STO_m5xm15xm30“. Es verwendet drei stochastische Oszillatoren, die auf den Zeitrahmen M5, M15 und M30 berechnet wurden, um synchronisierte Impulsverschiebungen zu identifizieren. Die StockSharp-Implementierung behält die ursprüngliche Ein-/Ausstiegsstruktur bei, ersetzt die manuelle Auftragsverwaltung durch die übergeordnete API und stellt jede Schlüsselkonstante als konfigurierbare StrategyParam bereit.

Handelslogik

  1. Bestätigung mehrerer Zeitrahmen
    • Die primäre Stochastik (Standard M5) muss einen bullischen Crossover aufweisen (%K kreuzt über %D).
    • Die mittleren (Standard M15) und langsamen (Standard M30) stochastischen Werte müssen bereits bullisch sein (%K über %D).
    • Ein bärisches Setup erfordert die gespiegelten Bedingungen (%K unter %D).
  2. Filter verschieben
    • Die primäre Stochastik überprüft auch den Status ShiftBars Kerzen früher. Für ein Kaufsignal muss der historische %K unter %D liegen, um einen erneuten Crossover sicherzustellen. Verkaufssignale erfordern das Gegenteil.
  3. Preismomentum-Filter
    • Der letzte Schlusskurs muss höher (für Käufe) oder niedriger (für Verkäufe) sein als der zuvor abgeschlossene Kerzenschluss. Dies spiegelt die Close[0] > Close[1]-Regel aus dem MT4-Skript wider.
  4. Eintrittsregeln
    • Wenn keine Position offen ist und die bullischen Kriterien erfüllt sind, eröffnet die Strategie eine Long-Market-Order mit dem konfigurierten TradeVolume.
    • Wenn beim Eintreffen eines bullischen Signals eine Short-Position besteht, wird diese zunächst abgeflacht und anschließend eine Long-Position eröffnet. Das Umgekehrte gilt für bärische Signale.
  5. Ausgangsregeln
    • Eine dedizierte M5-Stochastik mit der Periode ExitKPeriod prüft die vorherige Kerze (shift = 1). Eine Long-Position wird geschlossen, wenn %K unter %D fällt; Ein Short wird geschlossen, wenn %K über %D steigt.
    • Nachdem ein Ausstieg ausgelöst wurde, überspringt die Strategie den sofortigen Wiedereintritt bei derselben Kerze und reproduziert so das Verhalten der MT4-Orderschleife.

Indikatoren und Datenabonnements

  • Primärkerzen: Standardzeitrahmen von 5 Minuten (CandleType).
  • Mittlere Bestätigungskerzen: Standardzeitrahmen von 15 Minuten (MiddleCandleType).
  • Langsame Bestätigungskerzen: Standardzeitrahmen von 30 Minuten (SlowCandleType).
  • Stochastic-Oszillatoren: Alle verwenden %K-Glättung = 3 und %D-Glättung = 3, entsprechend den ursprünglichen Parametern.

Parameter

Name Standard Beschreibung
CandleType 5-Minuten-Kerzen Arbeitszeitrahmen für Ein- und Ausstiege.
MiddleCandleType 15-Minuten-Kerzen Bestätigungszeitraum Nr. 1.
SlowCandleType 30-Minuten-Kerzen Bestätigungszeitraum Nr. 2.
FastKPeriod 5 %K-Periode für die primäre Stochastik.
MiddleKPeriod 5 %K-Periode für die mittlere Stochastik.
SlowKPeriod 5 %K-Periode für die langsame Stochastik.
ExitKPeriod 5 %K-Periode für den Exit-Stochastic, der auf dem vorherigen Balken wirkt.
ShiftBars 3 Anzahl der Balken zwischen dem Referenz-Crossover und dem aktuellen Balken.
TakeProfitPoints 30 Schutz-Take-Profit-Distanz (Punkte).
StopLossPoints 10 Schutz-Stop-Loss-Distanz (Punkte).
TradeVolume 0,1 Bestellvolumen, das für Neuzugänge verwendet wird.

Alle Parameter werden über StrategyParam<T> verfügbar gemacht, sodass sie für die Optimierung im StockSharp-Designer verfügbar sind.

Risikomanagement

StartProtection() übersetzt die MT4-Eingaben TP und SL in StockSharp Schutzanordnungen. Beide können deaktiviert werden, indem der entsprechende Parameter auf Null gesetzt wird.

Implementierungshinweise

  • Indikatorwerte werden ausschließlich über SubscribeCandles(...).BindEx(...) ermittelt, wobei die übergeordneten API-Richtlinien eingehalten und manuelle Indikatorerfassungen vermieden werden.
  • Der StochasticShiftBuffer-Helfer ahmt das MT4-Argument shift nach, ohne GetValue aufzurufen, und behält nur den erforderlichen Balkenverlauf bei.
  • Die Eingabeverarbeitung erfolgt einmal pro abgeschlossener Kerze. Die Exit-Bewertung erfolgt vor der Eingangslogik und entspricht der Verarbeitungsreihenfolge des ursprünglichen EA.
  • Inline-Kommentare erläutern jeden Verarbeitungsschritt und verdeutlichen, wie die MQL-Logik dem StockSharp-Code zugeordnet wird.

Nutzung

  1. Fügen Sie die Strategie einem StockSharp-Schema oder Designerprojekt hinzu.
  2. Konfigurieren Sie das gewünschte Symbol und stellen Sie sicher, dass historische Daten für M5-, M15- und M30-Kerzen verfügbar sind.
  3. Passen Sie die Parameter an den Zielmarkt oder das Optimierungsszenario an.
  4. Starten Sie die Strategie; Für jede Position werden automatisch schützende Stop-Loss-/Take-Profit-Level registriert.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// STO M5xM15xM30: RSI momentum with dual EMA confirmation.
/// Uses RSI crossover of 50 level with fast/slow EMA alignment.
/// </summary>
public class StoM5xM15xM30Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public StoM5xM15xM30Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for stops.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, fast, slow, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Exit management
		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 3m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (rsiVal < 40 && fastVal < slowVal)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 3m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (rsiVal > 60 && fastVal > slowVal)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		// Entry: RSI crosses 50 with EMA alignment
		if (Position == 0)
		{
			if (_prevRsi <= 50 && rsiVal > 50 && fastVal > slowVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (_prevRsi >= 50 && rsiVal < 50 && fastVal < slowVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}