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Strategie zur Erschöpfung des Firebird MA-Umschlags

Die Strategie repliziert den Umschlagumkehrexperten von Firebird v0.60. Es misst einen einfachen gleitenden Durchschnitt und verrechnet ihn um einen Prozentsatz, um obere und untere Hüllkurven zu bilden. Wenn der Preis das obere Band durchbricht, verkauft die Strategie, und wenn das untere Band durchbricht, kauft sie. Zusätzliche Positionen werden nur dann gemittelt, wenn sich der Preis um mindestens einen konfigurierbaren Pip-Schritt über den vorherigen Eintrag hinaus bewegt. Der gesamte Stop-Loss wird auf alle Einträge aufgeteilt, wodurch verhindert wird, dass außer Kontrolle geratene Trends wiederholt in die gleiche Richtung eintreten.

Einzelheiten

  • Eintrittskriterien:
    • Berechnen Sie einen SMA entweder für Kerzeneröffnungen oder den Hoch-/Tief-Mittelpunkt.
    • Oberer Umschlag = SMA × (1 + Prozent/100); unterer Umschlag = SMA × (1 − Prozent/100).
    • Steigen Sie Short ein, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt (es sei denn, ein aktueller Stopp hat Shorts gesperrt), steigen Sie Long ein, wenn der Schlusskurs unterhalb des unteren Bandes liegt (es sei denn, Long-Positionen sind gesperrt).
    • Average-in-Trades sind zulässig, sobald sich der Preis um PipStep Pips (optional skaliert nach Stärke) über die letzte Füllung hinaus bewegt.
  • Lang/Kurz: Lang und kurz.
  • Ausstiegskriterien:
    • Geteilter Take-Profit zum durchschnittlichen Einstiegspreis ± TakeProfit Pips.
    • Gemeinsamer Stop-Loss zum durchschnittlichen Einstiegspreis ∓ StopLoss / position count Pips.
    • Sperrflag verhindert Wiedereinfahrt in die gleiche Richtung, bis nach einem Stopp ein Gegensignal ausgelöst wird.
  • Stops: Ja, aggregierter Stop-Loss und Take-Profit.
  • Standardwerte:
    • MaLength = 10
    • Percent = 0,3
    • TradeOnFriday = wahr
    • UseHighLow = false (Öffnet verwenden)
    • PipStep = 30
    • IncreasementPower = 0
    • TakeProfit = 30
    • StopLoss = 200
    • TradeVolume = 1
  • Filter:
    • Kategorie: Mean-Reversion
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: SMA Umschläge
    • Stoppt: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Optionaler Freitagsfilter
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikostufe: Hoch aufgrund der Mittelwertbildung
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Firebird MA Envelope Exhaustion strategy - Bollinger Bands mean reversion.
/// Buys when close drops below lower band (exhaustion).
/// Sells when close rises above upper band (exhaustion).
/// Exits at the middle band.
/// </summary>
public class FirebirdMaEnvelopeExhaustionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public decimal BbWidth { get => _bbWidth.Value; set => _bbWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FirebirdMaEnvelopeExhaustionStrategy()
	{
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 10)
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bbWidth = Param(nameof(BbWidth), 2m)
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = BbWidth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var bbVal = value as BollingerBandsValue;
		if (bbVal == null)
			return;

		var upper = bbVal.UpBand;
		var lower = bbVal.LowBand;
		var middle = bbVal.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Close below lower band = exhaustion, buy
		if (close < lower.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Close above upper band = exhaustion, sell
		else if (close > upper.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}