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Estrategia de agotamiento de la envolvente MA de Firebird

La estrategia replica el experto en reversión de sobres de Firebird v0.60. Mide una media móvil simple y la compensa en un porcentaje para formar las envolventes superior e inferior. Cuando el precio atraviesa la banda superior, la estrategia vende, y cuando la banda inferior se rompe, compra. Las posiciones adicionales se promedian solo si el precio se mueve al menos un pip configurable más allá de la entrada anterior. El stop loss total se comparte entre todas las entradas, lo que evita que las tendencias desbocadas vuelvan a entrar repetidamente en la misma dirección.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Calcule un SMA en la apertura de cualquiera de las velas o en el punto medio alto/bajo.
    • Sobre superior = SMA × (1 + Porcentaje/100); sobre inferior = SMA × (1 − Porcentaje/100).
    • Ingrese en corto en un cierre por encima de la banda superior (a menos que una parada reciente bloquee los cortos), ingrese en largo en un cierre por debajo de la banda inferior (a menos que los largos estén bloqueados).
    • Se permiten operaciones de entrada promedio una vez que el precio se mueve PipStep pips (opcionalmente escalado por potencia) más allá del último llenado.
  • Largo/Corto: Largo y corto.
  • Criterios de salida:
    • Toma de ganancias compartida al precio de entrada promedio ± TakeProfit pips.
    • Stop loss compartido al precio de entrada promedio ∓ StopLoss / position count pips.
    • La bandera de bloqueo impide el reingreso en la misma dirección hasta que se activa una señal opuesta después de una parada.
  • Paradas: Sí, stop loss agregado y toma de ganancias.
  • Valores predeterminados:
    • MaLength = 10
    • Percent = 0,3
    • TradeOnFriday = verdadero
    • UseHighLow = falso (usar abre)
    • PipStep = 30
    • IncreasementPower = 0
    • TakeProfit = 30
    • StopLoss = 200
    • TradeVolume = 1
  • Filtros:
    • Categoría: Reversión media
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: SMA sobres
    • Paradas: Sí
    • Complejidad: Media
    • Plazo: Cualquiera
    • Estacionalidad: filtro de viernes opcional
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Alto debido al promedio
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Firebird MA Envelope Exhaustion strategy - Bollinger Bands mean reversion.
/// Buys when close drops below lower band (exhaustion).
/// Sells when close rises above upper band (exhaustion).
/// Exits at the middle band.
/// </summary>
public class FirebirdMaEnvelopeExhaustionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bbWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public decimal BbWidth { get => _bbWidth.Value; set => _bbWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FirebirdMaEnvelopeExhaustionStrategy()
	{
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 10)
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bbWidth = Param(nameof(BbWidth), 2m)
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod, Width = BbWidth };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal || value.IsEmpty)
			return;

		var bbVal = value as BollingerBandsValue;
		if (bbVal == null)
			return;

		var upper = bbVal.UpBand;
		var lower = bbVal.LowBand;
		var middle = bbVal.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Close below lower band = exhaustion, buy
		if (close < lower.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Close above upper band = exhaustion, sell
		else if (close > upper.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}