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BTCUSD Adjustable SLTP-Strategie

Die Strategie handelt BTCUSD mit einem Crossover zwischen SMA(10) und SMA(25) sowie einem EMA(150)-Filter. Long-Einstiege warten auf einen Rücksetzer: Nach dem Crossover wird ein Retracement-Prozentsatz verfolgt, und eine Long-Position wird eröffnet, wenn der Preis wieder über dieses Niveau steigt. Short-Einstiege werden sofort bei einem bärischen Crossover ausgelöst, solange der Preis unter dem EMA liegt.

Ausstiege verwenden einstellbare Take-Profit-, Stop-Loss- und Break-Even-Abstände. Eine Long-Position wird auch geschlossen, wenn SMA(10) unter SMA(25) kreuzt, während der Preis unter EMA(150) liegt.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: SMA(10) kreuzt über SMA(25), dann zieht der Preis um einen festgelegten Prozentsatz zurück und kreuzt über das Retracement-Niveau.
    • Short: SMA(10) kreuzt unter SMA(25), während der Preis unter EMA(150) liegt.
  • Long/Short: Long und Short.
  • Ausstiegskriterien:
    • Konfigurierbare Take-Profit-, Stop-Loss- und Break-Even-Abstände.
    • Long-Ausstieg, wenn SMA(10) unter SMA(25) unter EMA(150) kreuzt.
  • Stops: Ja, einstellbar in Punkten.
  • Standardwerte:
    • FastSmaLength = 10
    • SlowSmaLength = 25
    • EmaFilterLength = 150
    • TakeProfitDistance = 1000
    • StopLossDistance = 250
    • BreakEvenTrigger = 500
    • RetracementPercentage = 0.01
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Long & Short
    • Indikatoren: SMA, EMA
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Moderat
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BTCUSD strategy with adjustable SL/TP using SMA crossover.
/// Enters long on golden cross above EMA filter, short on death cross below EMA filter.
/// </summary>
public class BtcusdAdjustableSltpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastSmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowSmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;

	public int FastSmaLength { get => _fastSmaLength.Value; set => _fastSmaLength.Value = value; }
	public int SlowSmaLength { get => _slowSmaLength.Value; set => _slowSmaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BtcusdAdjustableSltpStrategy()
	{
		_fastSmaLength = Param(nameof(FastSmaLength), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast SMA", "Length of fast SMA", "Indicators");

		_slowSmaLength = Param(nameof(SlowSmaLength), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow SMA", "Length of slow SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastSmaLength };
		var slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowSmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastSma, slowSma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastSma);
			DrawIndicator(area, slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0m || _prevSlow == 0m)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}