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Stochastic RSI Crossover-Strategie

Diese Methode wandelt den klassischen Relative Strength Index in einen Stochastic RSI um und glättet das Ergebnis dann in %K- und %D-Linien. Wenn %K %D innerhalb sorgfältig gewählter Zonen kreuzt, impliziert die Bewegung eine kurzfristige Verschiebung des Momentums. Der Algorithmus handelt nur, wenn eine dreischichtige EMA-Struktur die Richtung des übergeordneten Trends bestätigt, was Fehlsignale herausfiltert.

Sobald eine Kreuzung erscheint, muss der Schlusskurs je nach Signal auch über oder unter der schnellen EMA liegen. Dies schützt vor dem Handeln bei Oszillationen, die gegen den vorherrschenden Trend auftreten, und hält die Aufmerksamkeit auf Momenten, wenn Momentum mit der Richtung übereinstimmt. Trader können Glättungsperioden und RSI-Längen anpassen, um einzustellen, wie empfindlich das System auf Volatilitätsspitzen reagiert.

Das Risiko wird durch eine Average True Range-Lesart referenziert. Multiplikatoren des aktuellen ATR schlagen Stop‑Loss und Gewinnziele vor, die ein dynamisches Niveau liefern, das sich in volatilen Märkten ausdehnt und bei ruhiger Aktivität zusammenzieht. Obwohl das Skript keine Schutzaufträge automatisch sendet, helfen diese berechneten Niveaus beim manuellen Management oder können an zusätzliche Risikomodule angebunden werden.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: %K kreuzt über %D, %K in [10,60], EMAs bullisch ausgerichtet, Preis über EMA1.
    • Short: %K kreuzt unter %D, %K in [40,95], EMAs bärisch ausgerichtet, Preis unter EMA1.
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien: Keine eingebaut.
  • Stops: ATR-Multiples vorgeschlagen, aber nicht automatisch platziert.
  • Standardwerte:
    • SmoothK = 3, SmoothD = 3.
    • RsiLength = 14, StochLength = 14.
    • Ema1Length = 20, Ema2Length = 50, Ema3Length = 100.
    • AtrLength = 14, AtrLossMultiplier = 1.5, AtrProfitMultiplier = 2.0.
  • Filter:
    • Kategorie: Momentum
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Mehrere
    • Stops: Optional
    • Komplexität: Moderat
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Ja
    • Risikolevel: Mittel
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Stochastic RSI Crossover Strategy with EMA trend filter.
/// Uses RSI crossovers with triple EMA alignment for trend confirmation.
/// Buys when RSI crosses above oversold in bullish EMA alignment.
/// Sells when RSI crosses below overbought in bearish EMA alignment.
/// </summary>
public class StochRsiCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _ema1Length;
	private readonly StrategyParam<int> _ema2Length;
	private readonly StrategyParam<int> _ema3Length;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema1;
	private ExponentialMovingAverage _ema2;
	private ExponentialMovingAverage _ema3;

	private decimal _prevRsi;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public int RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public int Ema1Length
	{
		get => _ema1Length.Value;
		set => _ema1Length.Value = value;
	}

	public int Ema2Length
	{
		get => _ema2Length.Value;
		set => _ema2Length.Value = value;
	}

	public int Ema3Length
	{
		get => _ema3Length.Value;
		set => _ema3Length.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public StochRsiCrossoverStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "RSI");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 40)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "RSI");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 60)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "RSI");

		_ema1Length = Param(nameof(Ema1Length), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 1 Length", "Fast EMA length", "Moving Averages");

		_ema2Length = Param(nameof(Ema2Length), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 2 Length", "Medium EMA length", "Moving Averages");

		_ema3Length = Param(nameof(Ema3Length), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 3 Length", "Slow EMA length", "Moving Averages");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 15)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_ema1 = null;
		_ema2 = null;
		_ema3 = null;
		_prevRsi = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema1 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ema1Length };
		_ema2 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ema2Length };
		_ema3 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ema3Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, _ema1, _ema2, _ema3, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema1);
			DrawIndicator(area, _ema2);
			DrawIndicator(area, _ema3);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal ema1Val, decimal ema2Val, decimal ema3Val)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ema1.IsFormed || !_ema2.IsFormed || !_ema3.IsFormed)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// EMA alignment (relaxed - only fast vs slow)
		var bullishEma = ema1Val > ema3Val;
		var bearishEma = ema1Val < ema3Val;

		// RSI crossovers
		var rsiCrossUpOversold = rsiVal > RsiOversold && _prevRsi <= RsiOversold;
		var rsiCrossDownOverbought = rsiVal < RsiOverbought && _prevRsi >= RsiOverbought;

		// Buy: RSI crosses above oversold + bullish EMA
		if (rsiCrossUpOversold && bullishEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: RSI crosses below overbought + bearish EMA
		else if (rsiCrossDownOverbought && bearishEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: RSI overbought or EMA bearish cross
		else if (Position > 0 && (rsiVal > RsiOverbought || ema1Val < ema2Val))
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: RSI oversold or EMA bullish cross
		else if (Position < 0 && (rsiVal < RsiOversold || ema1Val > ema2Val))
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}