Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия пересечения Stochastic RSI

Метод преобразует классический индекс относительной силы в Stochastic RSI и сглаживает его, получая линии %K и %D. Когда %K пересекает %D внутри заранее заданных зон, это подразумевает краткосрочный разворот импульса. Торговля разрешается только тогда, когда тройная структура EMA подтверждает направление глобального тренда, что позволяет отсекать ложные сигналы.

После появления пересечения цена закрытия должна находиться выше или ниже быстрой EMA в зависимости от направления сигнала. Это защищает от входа против тенденции и концентрирует внимание на моментах, когда импульс совпадает с направлением. Параметры сглаживания и длину RSI можно настраивать, изменяя чувствительность системы к всплескам волатильности.

Для оценки риска используется показатель среднего истинного диапазона. Множители текущего ATR задают ориентиры стоп‑лосса и тейк‑профита, динамически расширяясь в периоды высокой активности и сужаясь при спокойном рынке. Скрипт не отправляет защитные ордера автоматически, но рассчитанные уровни помогают вручную управлять позицией или могут подключаться к дополнительным модулям риска.

Детали

  • Условия входа:
    • Покупка: %K пересекает %D снизу вверх, %K в диапазоне [10,60], EMA указывают бычий тренд, цена выше EMA1.
    • Продажа: %K пересекает %D сверху вниз, %K в диапазоне [40,95], EMA указывают медвежий тренд, цена ниже EMA1.
  • Длинные/короткие: Оба направления.
  • Условия выхода: Не реализованы.
  • Стопы: Предлагаются множители ATR, но не ставятся автоматически.
  • Значения по умолчанию:
    • SmoothK = 3, SmoothD = 3.
    • RsiLength = 14, StochLength = 14.
    • Ema1Length = 20, Ema2Length = 50, Ema3Length = 100.
    • AtrLength = 14, AtrLossMultiplier = 1.5, AtrProfitMultiplier = 2.0.
  • Фильтры:
    • Категория: Импульсная
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Несколько
    • Стопы: Опционально
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Да
    • Уровень риска: Средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Stochastic RSI Crossover Strategy with EMA trend filter.
/// Uses RSI crossovers with triple EMA alignment for trend confirmation.
/// Buys when RSI crosses above oversold in bullish EMA alignment.
/// Sells when RSI crosses below overbought in bearish EMA alignment.
/// </summary>
public class StochRsiCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _ema1Length;
	private readonly StrategyParam<int> _ema2Length;
	private readonly StrategyParam<int> _ema3Length;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema1;
	private ExponentialMovingAverage _ema2;
	private ExponentialMovingAverage _ema3;

	private decimal _prevRsi;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public int RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public int Ema1Length
	{
		get => _ema1Length.Value;
		set => _ema1Length.Value = value;
	}

	public int Ema2Length
	{
		get => _ema2Length.Value;
		set => _ema2Length.Value = value;
	}

	public int Ema3Length
	{
		get => _ema3Length.Value;
		set => _ema3Length.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public StochRsiCrossoverStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "RSI");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 40)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "RSI");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 60)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "RSI");

		_ema1Length = Param(nameof(Ema1Length), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 1 Length", "Fast EMA length", "Moving Averages");

		_ema2Length = Param(nameof(Ema2Length), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 2 Length", "Medium EMA length", "Moving Averages");

		_ema3Length = Param(nameof(Ema3Length), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 3 Length", "Slow EMA length", "Moving Averages");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 15)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_ema1 = null;
		_ema2 = null;
		_ema3 = null;
		_prevRsi = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema1 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ema1Length };
		_ema2 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ema2Length };
		_ema3 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ema3Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, _ema1, _ema2, _ema3, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema1);
			DrawIndicator(area, _ema2);
			DrawIndicator(area, _ema3);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal ema1Val, decimal ema2Val, decimal ema3Val)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ema1.IsFormed || !_ema2.IsFormed || !_ema3.IsFormed)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// EMA alignment (relaxed - only fast vs slow)
		var bullishEma = ema1Val > ema3Val;
		var bearishEma = ema1Val < ema3Val;

		// RSI crossovers
		var rsiCrossUpOversold = rsiVal > RsiOversold && _prevRsi <= RsiOversold;
		var rsiCrossDownOverbought = rsiVal < RsiOverbought && _prevRsi >= RsiOverbought;

		// Buy: RSI crosses above oversold + bullish EMA
		if (rsiCrossUpOversold && bullishEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: RSI crosses below overbought + bearish EMA
		else if (rsiCrossDownOverbought && bearishEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: RSI overbought or EMA bearish cross
		else if (Position > 0 && (rsiVal > RsiOverbought || ema1Val < ema2Val))
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: RSI oversold or EMA bullish cross
		else if (Position < 0 && (rsiVal < RsiOversold || ema1Val > ema2Val))
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}