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Stochastic RSIクロスオーバー戦略

この手法はクラシックなRelative Strength IndexをStochastic RSIに変換し、結果を%Kと%Dラインに平滑化します。%Kが慎重に選ばれたゾーン内で%Dをクロスすると、その動きは短期的なモメンタムの変化を意味します。アルゴリズムは3層のEMA構造が広義のトレンドの方向を確認した時のみ取引し、ダマシをフィルタリングします。

クロスオーバーが現れると、終値もシグナルに応じて速いEMAの上または下に位置しなければなりません。これは優勢なトレンドに逆らって起こるオシレーションで行動することを防ぎ、モメンタムが方向と一致する瞬間に注意を向けます。トレーダーはスムージング期間とRSIの長さを調整して、システムがボラティリティスパイクにどれほど敏感に反応するかを調整できます。

リスクはAverage True Rangeの読みを通じて参照されます。現在のATRの乗数がストップロスと利益目標を提案し、ボラティリティの高い市場では拡大し活動が落ち着くと縮小する動的なレベルを提供します。スクリプトは保護的な注文を自動的に送信しませんが、これらの計算されたレベルは手動管理を補助したり、追加のリスクモジュールに組み込むことができます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: %Kが%Dを上抜け、%Kが[10,60]の範囲、EMAsが強気に整列、価格がEMA1の上。
    • ショート: %Kが%Dを下抜け、%Kが[40,95]の範囲、EMAsが弱気に整列、価格がEMA1の下。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 組み込みなし。
  • ストップ: ATRの倍数が提案されるが自動的には配置されない。
  • デフォルト値:
    • SmoothK = 3, SmoothD = 3.
    • RsiLength = 14, StochLength = 14.
    • Ema1Length = 20, Ema2Length = 50, Ema3Length = 100.
    • AtrLength = 14, AtrLossMultiplier = 1.5, AtrProfitMultiplier = 2.0.
  • フィルター:
    • カテゴリ: モメンタム
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 複数
    • ストップ: オプション
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい
    • リスクレベル: 中
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Stochastic RSI Crossover Strategy with EMA trend filter.
/// Uses RSI crossovers with triple EMA alignment for trend confirmation.
/// Buys when RSI crosses above oversold in bullish EMA alignment.
/// Sells when RSI crosses below overbought in bearish EMA alignment.
/// </summary>
public class StochRsiCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<int> _ema1Length;
	private readonly StrategyParam<int> _ema2Length;
	private readonly StrategyParam<int> _ema3Length;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private ExponentialMovingAverage _ema1;
	private ExponentialMovingAverage _ema2;
	private ExponentialMovingAverage _ema3;

	private decimal _prevRsi;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public int RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public int Ema1Length
	{
		get => _ema1Length.Value;
		set => _ema1Length.Value = value;
	}

	public int Ema2Length
	{
		get => _ema2Length.Value;
		set => _ema2Length.Value = value;
	}

	public int Ema3Length
	{
		get => _ema3Length.Value;
		set => _ema3Length.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public StochRsiCrossoverStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "RSI");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 40)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "RSI");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 60)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "RSI");

		_ema1Length = Param(nameof(Ema1Length), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 1 Length", "Fast EMA length", "Moving Averages");

		_ema2Length = Param(nameof(Ema2Length), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 2 Length", "Medium EMA length", "Moving Averages");

		_ema3Length = Param(nameof(Ema3Length), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA 3 Length", "Slow EMA length", "Moving Averages");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 15)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_rsi = null;
		_ema1 = null;
		_ema2 = null;
		_ema3 = null;
		_prevRsi = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_ema1 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ema1Length };
		_ema2 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ema2Length };
		_ema3 = new ExponentialMovingAverage { Length = Ema3Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_rsi, _ema1, _ema2, _ema3, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema1);
			DrawIndicator(area, _ema2);
			DrawIndicator(area, _ema3);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal ema1Val, decimal ema2Val, decimal ema3Val)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_rsi.IsFormed || !_ema1.IsFormed || !_ema2.IsFormed || !_ema3.IsFormed)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		// EMA alignment (relaxed - only fast vs slow)
		var bullishEma = ema1Val > ema3Val;
		var bearishEma = ema1Val < ema3Val;

		// RSI crossovers
		var rsiCrossUpOversold = rsiVal > RsiOversold && _prevRsi <= RsiOversold;
		var rsiCrossDownOverbought = rsiVal < RsiOverbought && _prevRsi >= RsiOverbought;

		// Buy: RSI crosses above oversold + bullish EMA
		if (rsiCrossUpOversold && bullishEma && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: RSI crosses below overbought + bearish EMA
		else if (rsiCrossDownOverbought && bearishEma && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: RSI overbought or EMA bearish cross
		else if (Position > 0 && (rsiVal > RsiOverbought || ema1Val < ema2Val))
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: RSI oversold or EMA bullish cross
		else if (Position < 0 && (rsiVal < RsiOversold || ema1Val > ema2Val))
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}