Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Strategie zum Quartalsverfall

In Quartalsverfall-Wochen werden Futures- und Optionskontrakte gerollt, was häufig Volatilität erzeugt, da Positionen geschlossen oder gerollt werden. Kursschwankungen können sich beschleunigen, wenn Absicherungen angepasst werden und die Liquidität vorübergehend abnimmt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 115%. Sie funktioniert am besten am Aktienmarkt.

Die Strategie handelt in Richtung des vorherrschenden Trends zu Wochenbeginn und steigt vor dem Abrechnungstag aus, um das Chaos zu vermeiden.

Ein fester Stop hält das Risiko im Rahmen, falls die Volatilität zu extrem ausfällt.

Details

  • Einstiegskriterien: Kalendereffekt-Auslöser
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
  • Stops: Ja, prozentbasiert
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • Filter:
    • Kategorie: Saisonalität
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Saisonalität
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Ja
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Implementation of Quarterly Expiry trading strategy.
/// Trades around monthly expiry dates (3rd Friday area of each month).
/// Buys if above MA in expiry week, sells if below. Exits next week.
/// </summary>
public class QuarterlyExpiryStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private int _cooldown;
	private int _prevDayOfMonth;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="QuarterlyExpiryStrategy"/>.
	/// </summary>
	public QuarterlyExpiryStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period for trend confirmation", "Strategy");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for strategy", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 50)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_cooldown = 0;
		_prevDayOfMonth = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var dayOfMonth = candle.OpenTime.Day;
		var isNewDay = dayOfMonth != _prevDayOfMonth;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevDayOfMonth = dayOfMonth;
			return;
		}

		// Expiry week zone: day 15-19 (around 3rd Friday of each month)
		var isExpiryWeek = dayOfMonth >= 15 && dayOfMonth <= 19;
		// Post-expiry exit zone: day 22-25
		var isPostExpiry = dayOfMonth >= 22 && dayOfMonth <= 25;
		// Start of month entry zone: day 1-5
		var isStartOfMonth = dayOfMonth >= 1 && dayOfMonth <= 5;
		// Pre-expiry exit: day 12-14
		var isPreExpiry = dayOfMonth >= 12 && dayOfMonth <= 14;

		// Entry in expiry week: buy if above MA
		if (isExpiryWeek && isNewDay && Position == 0 && close > maValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit after expiry week
		else if (isPostExpiry && isNewDay && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Short entry at start of month if below MA
		else if (isStartOfMonth && isNewDay && Position == 0 && close < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Cover short before expiry
		else if (isPreExpiry && isNewDay && Position < 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevDayOfMonth = dayOfMonth;
	}
}