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Drei Indikatoren Strategie

Übersicht

Diese Strategie ist eine StockSharp-Konvertierung des ursprünglichen "Three indicators" MQL5-Experten. Sie wertet drei klassische Oszillatoren — MACD, Stochastischer Oszillator und RSI — bei jeder abgeschlossenen Kerze des ausgewählten Zeitrahmens aus. Nur wenn alle Filter ausgerichtet sind, tritt die Strategie in eine Position ein, was sicherstellt, dass jeder Trade einer konsistenten Multi-Indikator-Bestätigung folgt.

Handelslogik

  1. Kerzenrichtungsfilter – vergleicht den Eröffnungspreis der aktuellen abgeschlossenen Kerze mit dem der vorherigen. Eine höhere Eröffnung begünstigt Long-Trades, eine niedrigere begünstigt Shorts.
  2. MACD-Steigungsfilter – beobachtet die Steigung der MACD-Hauptlinie (Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen MACD-Hauptwert). Ein fallender MACD begünstigt Long-Positionen, ein steigender MACD begünstigt Shorts, genau wie im Quell-Experten.
  3. Stochastischer Biasfilter – prüft, ob der %D-Wert unter oder über dem 50er-Mittelpunkt liegt. Werte unter 50 unterstützen Longs, Werte über 50 unterstützen Shorts.
  4. RSI-Biasfilter – verwendet den RSI-Wert relativ zu 50. Werte unter 50 autorisieren Longs, Werte über 50 autorisieren Shorts.

Nur wenn alle vier Filter dieselbe Richtung unterstützen, wird die Strategie einen neuen Trade öffnen. Wenn ein entgegengesetztes Signal erscheint, während eine Position offen ist, dreht die Strategie sofort um, indem eine einzelne Marktorder gesendet wird, die das bestehende Engagement schließt und die neue Richtung öffnet, was das Verhalten der ursprünglichen MQL-Logik widerspiegelt.

Parameter

Parameter Beschreibung
CandleType Zeitrahmen der an die Strategie gelieferten Kerzen. Standard: 1 Minute.
TradeVolume Volumen beim Öffnen einer Position oder Umkehr zur entgegengesetzten Seite.
MacdFastPeriod Länge der schnellen EMA innerhalb der MACD-Berechnung.
MacdSlowPeriod Länge der langsamen EMA innerhalb der MACD-Berechnung.
MacdSignalPeriod EMA-Länge für die MACD-Signallinie.
MacdPriceType Angewendeter Preis für den MACD-Indikator (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).
StochasticKPeriod Rückblickperiode für die %K-Linie.
StochasticDPeriod Glättungsperiode für die %D-Linie.
StochasticSlowing Zusätzliche Glättung auf %K vor der %D-Berechnung.
RsiPeriod Mittelungsperiode des RSI-Filters.
RsiPriceType Angewendeter Preis für den RSI-Indikator.

Indikatoren

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence) – konfiguriert mit den benutzerspezifizierten schnellen, langsamen und Signallängen.
  • Stochastischer Oszillator – verwendet die StockSharp-Implementierung mit konfigurierbaren %K/%D-Längen und Verlangsamung.
  • Relative Strength Index (RSI) – liefert die abschließende Momentum-Bestätigung.

Verhaltenshinweise

  • Die Strategie verarbeitet nur abgeschlossene Kerzen, was die Stabilität im Vergleich zum tick-basierten Trigger des ursprünglichen Experten verbessert.
  • Die 30-Sekunden-Pause der MQL-Version ist entfernt; Umkehrungen werden sofort mit der kombinierten Marktorder ausgegeben.
  • Die stochastische Glättung verwendet die standardmäßige Moving-Average-Implementierung von StockSharp, die der standardmäßigen SMA-basierten Glättung des ursprünglichen Skripts entspricht.
  • Die Preisquellenauswahl für MACD und RSI wird durch das IndicatorAppliedPrice-Enum bereitgestellt, das den in MetaTrader verfügbaren Optionen entspricht (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).

Risikomanagement

Es werden keine Stop-Loss- oder Take-Profit-Orders automatisch platziert. Das Positionsmanagement wird ausschließlich durch die Multi-Indikator-Umkehrlogik gesteuert. Bei Bedarf externe Risikokontrollen hinzufügen.

Nutzungstipps

  1. Das gewünschte Instrument und den Zeitrahmen über CandleType auswählen.
  2. Indikatorparameter anpassen, um zur Volatilität des Markts und der Signalfrequenz zu passen.
  3. Die von der Strategie hinzugefügten Diagrammobjekte (Kerzen plus die drei Indikatoren) überwachen, um die Signalausrichtung zu validieren.
  4. Mit externem Geldmanagement kombinieren, wenn feste Stops oder Gewinnziele erforderlich sind.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Combines MACD, Stochastic Oscillator, and RSI filters.
/// All three indicators must agree on direction to enter a trade.
/// </summary>
public class ThreeIndicatorsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _macdFastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSlowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSignalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochasticKPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochasticDPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownBars;

	private decimal? _previousOpen;
	private decimal? _previousMacdMain;
	private int _previousCompositeSignal;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MacdFastPeriod { get => _macdFastPeriod.Value; set => _macdFastPeriod.Value = value; }
	public int MacdSlowPeriod { get => _macdSlowPeriod.Value; set => _macdSlowPeriod.Value = value; }
	public int MacdSignalPeriod { get => _macdSignalPeriod.Value; set => _macdSignalPeriod.Value = value; }
	public int StochasticKPeriod { get => _stochasticKPeriod.Value; set => _stochasticKPeriod.Value = value; }
	public int StochasticDPeriod { get => _stochasticDPeriod.Value; set => _stochasticDPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownBars { get => _signalCooldownBars.Value; set => _signalCooldownBars.Value = value; }

	public ThreeIndicatorsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Primary timeframe", "General");

		_macdFastPeriod = Param(nameof(MacdFastPeriod), 11)
			.SetDisplay("MACD fast", "Fast EMA length", "MACD");

		_macdSlowPeriod = Param(nameof(MacdSlowPeriod), 53)
			.SetDisplay("MACD slow", "Slow EMA length", "MACD");

		_macdSignalPeriod = Param(nameof(MacdSignalPeriod), 26)
			.SetDisplay("MACD signal", "Signal smoothing", "MACD");

		_stochasticKPeriod = Param(nameof(StochasticKPeriod), 40)
			.SetDisplay("Stochastic %K", "%K length", "Stochastic");

		_stochasticDPeriod = Param(nameof(StochasticDPeriod), 23)
			.SetDisplay("Stochastic %D", "%D smoothing", "Stochastic");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI period", "RSI length", "RSI");

		_signalCooldownBars = Param(nameof(SignalCooldownBars), 2)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Signal Cooldown Bars", "Closed candles to wait before a new entry", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_previousOpen = null;
		_previousMacdMain = null;
		_previousCompositeSignal = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousOpen = null;
		_previousMacdMain = null;
		_previousCompositeSignal = 0;
		_cooldownRemaining = 0;

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal();
		macd.Macd.ShortMa.Length = MacdFastPeriod;
		macd.Macd.LongMa.Length = MacdSlowPeriod;
		macd.SignalMa.Length = MacdSignalPeriod;

		var stochastic = new StochasticOscillator();
		stochastic.K.Length = StochasticKPeriod;
		stochastic.D.Length = StochasticDPeriod;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.BindEx(macd, stochastic, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue, IIndicatorValue stochValue, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!macdValue.IsFinal || !stochValue.IsFinal || !rsiValue.IsFinal)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		if (!macdValue.IsFormed || !stochValue.IsFormed || !rsiValue.IsFormed)
			return;

		var macdVal = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;
		var macdMain = macdVal.Macd ?? 0m;

		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochValue;
		var stochasticD = stoch.D ?? 50m;

		var rsi = rsiValue.GetValue<decimal>();

		if (_previousOpen == null || _previousMacdMain == null)
		{
			_previousOpen = candle.OpenPrice;
			_previousMacdMain = macdMain;
			return;
		}

		// Candle direction
		var candleSignal = candle.OpenPrice > _previousOpen.Value ? 1 : candle.OpenPrice < _previousOpen.Value ? -1 : 0;

		// MACD direction (difference decreasing = bullish momentum)
		var macdDelta = macdMain - _previousMacdMain.Value;
		var macdSignal = macdDelta < 0m ? 1 : macdDelta > 0m ? -1 : 0;

		// Stochastic direction
		var stochSignal = stochasticD < 50m ? 1 : stochasticD > 50m ? -1 : 0;

		// RSI direction
		var rsiSignal = rsi < 50m ? 1 : rsi > 50m ? -1 : 0;

		var longSignal = candleSignal >= 0 && macdSignal >= 0 && stochSignal >= 0 && rsiSignal >= 0;
		var shortSignal = candleSignal <= 0 && macdSignal <= 0 && stochSignal <= 0 && rsiSignal <= 0;

		var compositeSignal = longSignal ? 1 : shortSignal ? -1 : 0;

		if (_cooldownRemaining == 0 && compositeSignal != 0 && compositeSignal != _previousCompositeSignal)
		{
			if (compositeSignal > 0 && Position <= 0)
			{
				BuyMarket(Volume + (Position < 0 ? -Position : 0m));
				_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
			}
			else if (compositeSignal < 0 && Position >= 0)
			{
				SellMarket(Volume + (Position > 0 ? Position : 0m));
				_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
			}
		}

		_previousOpen = candle.OpenPrice;
		_previousMacdMain = macdMain;
		_previousCompositeSignal = compositeSignal;
	}
}