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XRVI Crossover-Strategie

Die XRVI Crossover-Strategie basiert auf dem Extended Relative Vigor Index (XRVI). Der XRVI wird berechnet, indem der Relative Vigor Index geglättet und anschließend ein zweiter gleitender Durchschnitt zur Erzeugung einer Signallinie angewendet wird. Die Strategie geht Long, wenn der XRVI die Signallinie von unten kreuzt, und Short, wenn er sie von oben kreuzt. Bestehende Positionen werden bei entgegengesetzten Signalen umgekehrt.

Details

  • Einstiegskriterien: XRVI-Kreuzung seiner Signallinie
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetzte Kreuzung
  • Stops: Nein
  • Standardwerte:
    • RviLength = 10
    • SignalLength = 5
    • CandleType = H4-Zeitrahmen
  • Filter:
    • Kategorie: Oszillator
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Relative Vigor Index, Simple Moving Average
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XRVI crossover strategy.
/// Buys when RVI Average crosses above Signal, sells when it crosses below.
/// </summary>
public class XrviCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevAvg;
	private decimal? _prevSig;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public XrviCrossoverStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAvg = null;
		_prevSig = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rvi = new RelativeVigorIndex();

		SubscribeCandles(CandleType)
			.BindEx(rvi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue rviValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var value = (IRelativeVigorIndexValue)rviValue;
		if (value.Average is not decimal avg || value.Signal is not decimal sig)
			return;

		if (_prevAvg is not null && _prevSig is not null)
		{
			var crossUp = _prevAvg <= _prevSig && avg > sig;
			var crossDown = _prevAvg >= _prevSig && avg < sig;

			if (crossUp && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (crossDown && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevAvg = avg;
		_prevSig = sig;
	}
}