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MLTrendE-Strategie

Diese Strategie handelt in Richtung eines gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA) und baut Positionen optional aus, wenn sich der Preis günstig entwickelt.

Logik

  • Berechnung eines WMA der ausgewählten Kerzen-Reihe.
  • Wenn keine Position offen ist:
    • Handelstyp 0: Long-Position eröffnen, wenn der Schlusskurs über dem WMA liegt, oder Short-Position, wenn er darunter liegt.
    • Handelstyp 1: immer eine Long-Position eröffnen.
    • Handelstyp 2: immer eine Short-Position eröffnen.
  • Wenn eine Position offen ist und das festgelegte Gewinnziel erreicht, wird ein weiterer Trade mit skaliertem Volumen hinzugefügt.
  • Sobald die maximale Anzahl an Trades erreicht ist, wird die gesamte Position beim nächsten Gewinnziel geschlossen.

Parameter

  • Volume – Basis-Handelsvolumen.
  • Multiplier1 – Volumenmultiplikator für den zweiten Trade.
  • Multiplier2 – Volumenmultiplikator für den dritten Trade.
  • TakeProfit – Gewinn in Preiseinheiten zum Skalieren oder Schließen.
  • Map – Periode des gewichteten gleitenden Durchschnitts.
  • MaxTrades – maximale Anzahl aufeinanderfolgender Trades.
  • TradeType – 0 Trendfolge, 1 erzwinge Long, 2 erzwinge Short.
  • CandleType – Zeitrahmen der analysierten Kerzen.

Hinweise

Die Strategie verwendet nur abgeschlossene Kerzen und Marktorders. Sie verwaltet weder Stops noch Risiko; nutzen Sie bei Bedarf Kontoschutz.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Weighted moving average trend strategy.
/// Buys when close crosses above WMA, sells when below.
/// </summary>
public class MLTrendEStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _wmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevWma;
	private bool _hasPrev;

	public int WmaPeriod { get => _wmaPeriod.Value; set => _wmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MLTrendEStrategy()
	{
		_wmaPeriod = Param(nameof(WmaPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WMA Length", "Weighted moving average period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevWma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var wma = new WeightedMovingAverage { Length = WmaPeriod };
		SubscribeCandles(CandleType).Bind(wma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevWma = wmaValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Cross above WMA
		if (_prevClose <= _prevWma && close > wmaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Cross below WMA
		else if (_prevClose >= _prevWma && close < wmaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevWma = wmaValue;
	}
}