Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Donchian-Kanalbreiten-Ausbruch-Strategie

Die Donchian-Kanalbreiten-Ausbruch-Strategie beobachtet den Donchian auf starke Expansionen. Wenn die Werte über ihren durchschnittlichen Bereich hinausspringen, beginnt der Kurs oft eine neue Bewegung.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 61%. Am besten funktioniert sie auf dem Kryptomarkt.

Eine Position wird eröffnet, sobald der Indikator ein Band durchbricht, das aus aktuellen Daten und einem Abweichungsmultiplikator abgeleitet wird. Long- und Short-Trades sind mit einem Stop möglich.

Dieses System eignet sich für Momentum-Trader, die frühe Ausbrüche suchen. Trades werden geschlossen, wenn der Donchian zur Mitte zurückkehrt. Die Standardwerte beginnen mit DonchianPeriod = 20.

Details

  • Einstiegskriterien: Indikator überschreitet den Durchschnitt um den Abweichungsmultiplikator.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Indikator kehrt zum Durchschnitt zurück.
  • Stops: Ja.
  • Standardwerte:
    • DonchianPeriod = 20
    • AvgPeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • StopLoss = 2.0m
  • Filter:
    • Kategorie: Ausbruch
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Donchian
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Kurzfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Strategy that trades on Donchian Channel width breakouts.
/// When Donchian Channel width increases significantly above its average,
/// it enters position in the direction determined by price movement.
/// </summary>
public class DonchianWidthBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _donchianPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _widthThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Donchian Channel period.
	/// </summary>
	public int DonchianPeriod
	{
		get => _donchianPeriod.Value;
		set => _donchianPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Width threshold multiplier for breakout detection.
	/// </summary>
	public decimal WidthThreshold
	{
		get => _widthThreshold.Value;
		set => _widthThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="DonchianWidthBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public DonchianWidthBreakoutStrategy()
	{
		_donchianPeriod = Param(nameof(DonchianPeriod), 20)
			.SetDisplay("Donchian Period", "Period for the Donchian Channel", "Indicators");

		_widthThreshold = Param(nameof(WidthThreshold), 1.2m)
			.SetDisplay("Width Threshold", "Threshold multiplier for width breakout", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = DonchianPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = DonchianPeriod };
		var widthAverage = new SimpleMovingAverage { Length = Math.Max(5, DonchianPeriod / 2) };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(highest, lowest, (candle, highestValue, lowestValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				var width = highestValue - lowestValue;

				if (width <= 0)
					return;

				var avgWidthValue = widthAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(widthAverage, width, candle.ServerTime) { IsFinal = true });

				if (!widthAverage.IsFormed)
					return;

				var avgWidth = avgWidthValue.ToDecimal();
				if (avgWidth <= 0)
					return;

				var middleChannel = (highestValue + lowestValue) / 2m;

				// Width breakout detection
				if (width > avgWidth * WidthThreshold && Position == 0)
				{
					if (candle.ClosePrice > middleChannel)
						BuyMarket();
					else if (candle.ClosePrice < middleChannel)
						SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}