Русский RU
Открыть на GitHub

Прорыв по ширине канала Дончиана

Стратегия Donchian Channel Width Breakout наблюдает за резким расширением канала Дончиана. Когда значения выходят за пределы среднего диапазона, цена часто начинает новое движение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 61%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Позиция открывается, как только индикатор пробивает полосу, построенную по последним данным и множителю отклонения. Возможны сделки в обе стороны со стопом.

Система подходит трейдерам импульсных стратегий, желающим поймать ранний прорыв. Сделки закрываются, когда индикатор возвращается к среднему. По умолчанию используется DonchianPeriod = 20.

Подробности

  • Условия входа: индикатор превышает среднее на величину множителя отклонения.
  • Длинные/короткие: оба направления.
  • Условия выхода: индикатор возвращается к среднему.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • DonchianPeriod = 20
    • AvgPeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • StopLoss = 2.0m
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: оба
    • Индикаторы: Donchian
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: краткосрочный
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Strategy that trades on Donchian Channel width breakouts.
/// When Donchian Channel width increases significantly above its average,
/// it enters position in the direction determined by price movement.
/// </summary>
public class DonchianWidthBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _donchianPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _widthThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	/// <summary>
	/// Donchian Channel period.
	/// </summary>
	public int DonchianPeriod
	{
		get => _donchianPeriod.Value;
		set => _donchianPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Width threshold multiplier for breakout detection.
	/// </summary>
	public decimal WidthThreshold
	{
		get => _widthThreshold.Value;
		set => _widthThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="DonchianWidthBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public DonchianWidthBreakoutStrategy()
	{
		_donchianPeriod = Param(nameof(DonchianPeriod), 20)
			.SetDisplay("Donchian Period", "Period for the Donchian Channel", "Indicators");

		_widthThreshold = Param(nameof(WidthThreshold), 1.2m)
			.SetDisplay("Width Threshold", "Threshold multiplier for width breakout", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highest = new Highest { Length = DonchianPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = DonchianPeriod };
		var widthAverage = new SimpleMovingAverage { Length = Math.Max(5, DonchianPeriod / 2) };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(highest, lowest, (candle, highestValue, lowestValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				var width = highestValue - lowestValue;

				if (width <= 0)
					return;

				var avgWidthValue = widthAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(widthAverage, width, candle.ServerTime) { IsFinal = true });

				if (!widthAverage.IsFormed)
					return;

				var avgWidth = avgWidthValue.ToDecimal();
				if (avgWidth <= 0)
					return;

				var middleChannel = (highestValue + lowestValue) / 2m;

				// Width breakout detection
				if (width > avgWidth * WidthThreshold && Position == 0)
				{
					if (candle.ClosePrice > middleChannel)
						BuyMarket();
					else if (candle.ClosePrice < middleChannel)
						SellMarket();
				}
			})
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}