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Strategie MA Parabolic SAR

Die MA Parabolic SAR Strategie versucht, anhaltende Trends zu erfassen, indem ein einfacher gleitender Durchschnitt die vorherrschende Richtung bestimmt und die Parabolic SAR-Punkte das Einstiegs-Timing und die Stop-Platzierung liefern. Wenn beide Indikatoren übereinstimmen, geht das System davon aus, dass das Momentum stark genug ist, um ihm zu folgen.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 76%. Sie funktioniert am besten auf dem Devisenmarkt.

Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und die Parabolic SAR-Punkte unter den Markt kippen. Eine Short-Position wird eingegangen, wenn der Preis unter dem Durchschnitt liegt und die SAR-Punkte über den Preis kippen, was Abwärtsdruck signalisiert. Die Strategie steigt aus, sobald der Preis in die entgegengesetzte Richtung über den SAR kreuzt, Gewinne sichert oder Verluste begrenzt.

Dieser Ansatz eignet sich am besten für Trader, die systematisches Trendfolgen mit klaren, mechanischen Stops bevorzugen. Der Parabolic SAR passt sich kontinuierlich an, wenn sich die Volatilität ändert, und hält das Engagement im Einklang mit den Marktbedingungen, während der gleitende Durchschnitt Trades gegen den übergeordneten Trend verhindert.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Price > MA && Price > Parabolic SAR
    • Short: Price < MA && Price < Parabolic SAR
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien:
    • Long: Ausstieg, wenn der Preis unter den Parabolic SAR fällt
    • Short: Ausstieg, wenn der Preis über den Parabolic SAR steigt
  • Stops: Ja, dynamisch über Parabolic SAR und optionaler fester Stop.
  • Standardwerte:
    • MaPeriod = 20
    • SarStep = 0.02m
    • SarMaxStep = 0.2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
    • TakeValue = new Unit(0, UnitTypes.Absolute)
    • StopValue = new Unit(2, UnitTypes.Percent)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: MA, Parabolic SAR
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;
	
/// <summary>
/// Strategy based on Moving Average and Parabolic SAR indicators.
/// Enters long when price is above MA and above SAR.
/// Enters short when price is below MA and below SAR.
/// Uses Parabolic SAR as dynamic stop-loss.
/// </summary>
public class MaParabolicSarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMaxStep;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<Unit> _takeValue;
	private readonly StrategyParam<Unit> _stopValue;
	
	private SimpleMovingAverage _ma;
	private ExponentialMovingAverage _sarProxy;
	
	private decimal _lastSarValue;
	private bool _hasPrevState;
	private bool _prevAboveMa;
	private bool _prevAboveSar;
	private int _cooldown;
	
	/// <summary>
	/// Moving Average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Parabolic SAR acceleration factor.
	/// </summary>
	public decimal SarStep
	{
		get => _sarStep.Value;
		set => _sarStep.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Parabolic SAR maximum acceleration factor.
	/// </summary>
	public decimal SarMaxStep
	{
		get => _sarMaxStep.Value;
		set => _sarMaxStep.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Bars to wait between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type parameter.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit value.
	/// </summary>
	public Unit TakeValue
	{
		get => _takeValue.Value;
		set => _takeValue.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss value.
	/// </summary>
	public Unit StopValue
	{
		get => _stopValue.Value;
		set => _stopValue.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public MaParabolicSarStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average calculation", "Indicators")
			
			.SetOptimize(10, 50, 5);
			
		_sarStep = Param(nameof(SarStep), 0.02m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SAR Step", "Acceleration factor for Parabolic SAR", "Indicators")
			
			.SetOptimize(0.01m, 0.05m, 0.01m);
			
		_sarMaxStep = Param(nameof(SarMaxStep), 0.2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SAR Max Step", "Maximum acceleration factor for Parabolic SAR", "Indicators")
			
			.SetOptimize(0.1m, 0.3m, 0.05m);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 20)
			.SetRange(1, 200)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General");
			
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_takeValue = Param(nameof(TakeValue), new Unit(0, UnitTypes.Absolute))
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit value", "Protection");

		_stopValue = Param(nameof(StopValue), new Unit(2, UnitTypes.Percent))
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss value", "Protection");
	}
	
	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_ma = null;
		_sarProxy = null;
		_lastSarValue = default;
		_hasPrevState = false;
		_prevAboveMa = false;
		_prevAboveSar = false;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Initialize indicators
		_ma = new() { Length = MaPeriod };
		_sarProxy = new ExponentialMovingAverage
		{
			Length = Math.Max(2, MaPeriod / 2)
		};
		
		// Create candles subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		
		// Bind indicators to subscription
		subscription
			.Bind(_ma, _sarProxy, ProcessCandle)
			.Start();
		
		// Setup chart if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawIndicator(area, _sarProxy);
			DrawOwnTrades(area);
		}

	}
	
	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue, decimal sarValue)
	{
		// Skip unfinished candles
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
			
		// Store current SAR value for stop-loss
		_lastSarValue = sarValue;
		
		// Trading logic
		bool isPriceAboveMA = candle.ClosePrice > maValue;
		bool isPriceAboveSAR = candle.ClosePrice > sarValue;
		if (!_hasPrevState)
		{
			_hasPrevState = true;
			_prevAboveMa = isPriceAboveMA;
			_prevAboveSar = isPriceAboveSAR;
			return;
		}

		var turnedBull = !_prevAboveSar && isPriceAboveSAR && isPriceAboveMA;
		var turnedBear = _prevAboveSar && !isPriceAboveSAR && !isPriceAboveMA;
		var sarFlipDown = _prevAboveSar && !isPriceAboveSAR;
		var sarFlipUp = !_prevAboveSar && isPriceAboveSAR;
		if (_cooldown > 0)
			_cooldown--;
		
		// Long signal: Price above MA and above SAR
		if (_cooldown == 0 && turnedBull)
		{
			if (Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		// Short signal: Price below MA and below SAR
		else if (_cooldown == 0 && turnedBear)
		{
			if (Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		// Exit long position: Price falls below SAR
		else if (Position > 0 && sarFlipDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && sarFlipUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevAboveMa = isPriceAboveMA;
		_prevAboveSar = isPriceAboveSAR;
	}
}