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Strategie der Vorfeiertagsstärke

Die Vorfeiertagsstärke bezeichnet die bullische Tendenz kurz vor großen Marktfeiertagen, wenn das Volumen geringer und die Stimmung optimistisch ist. Trader positionieren sich oft im Voraus und treiben die Kurse in der letzten oder den letzten beiden Handelssitzungen höher.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 109%. Sie funktioniert am besten im Kryptomarkt.

Die Strategie geht am Tag vor dem Feiertag long und schließt die Position in der darauffolgenden Sitzung oder zum Börsenschluss, um diesen kurzfristigen Bias zu nutzen.

Ein enger Stop wird verwendet, falls der erwartete Anstieg ausbleibt.

Details

  • Einstiegskriterien: Kalendereffekt-Auslöser
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
  • Stops: Ja, prozentbasiert
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • Filter:
    • Kategorie: Saisonalität
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Saisonalität
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Ja
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Implementation of Pre-Holiday Strength trading strategy.
/// Buys on Thursday (pre-weekend strength effect) if above MA, exits Monday.
/// Also buys before month-end holidays (last 2 days of month).
/// </summary>
public class PreHolidayStrengthStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private int _cooldown;
	private DayOfWeek _prevDayOfWeek;
	private bool _enteredThisDay;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="PreHolidayStrengthStrategy"/>.
	/// </summary>
	public PreHolidayStrengthStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "Strategy");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for strategy", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 30)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_cooldown = 0;
		_prevDayOfWeek = DayOfWeek.Sunday;
		_enteredThisDay = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var dayOfWeek = candle.OpenTime.DayOfWeek;

		// Reset entry flag on new day
		if (dayOfWeek != _prevDayOfWeek)
			_enteredThisDay = false;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevDayOfWeek = dayOfWeek;
			return;
		}

		// Pre-weekend buy: Thursday if above MA
		if (dayOfWeek == DayOfWeek.Thursday && !_enteredThisDay && Position == 0 && close > maValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
			_enteredThisDay = true;
		}
		// Exit on Monday
		else if (dayOfWeek == DayOfWeek.Monday && Position > 0 && !_enteredThisDay)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
			_enteredThisDay = true;
		}
		// Short on Tuesday if below MA
		else if (dayOfWeek == DayOfWeek.Tuesday && !_enteredThisDay && Position == 0 && close < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
			_enteredThisDay = true;
		}
		// Cover short on Wednesday
		else if (dayOfWeek == DayOfWeek.Wednesday && Position < 0 && !_enteredThisDay)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
			_enteredThisDay = true;
		}

		_prevDayOfWeek = dayOfWeek;
	}
}