Deutsch
Auf GitHub ansehen

Strategie der Vorfeiertagsstärke

Die Vorfeiertagsstärke bezeichnet die bullische Tendenz kurz vor großen Marktfeiertagen, wenn das Volumen geringer und die Stimmung optimistisch ist. Trader positionieren sich oft im Voraus und treiben die Kurse in der letzten oder den letzten beiden Handelssitzungen höher.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 109%. Sie funktioniert am besten im Kryptomarkt.

Die Strategie geht am Tag vor dem Feiertag long und schließt die Position in der darauffolgenden Sitzung oder zum Börsenschluss, um diesen kurzfristigen Bias zu nutzen.

Ein enger Stop wird verwendet, falls der erwartete Anstieg ausbleibt.

Details

  • Einstiegskriterien: Kalendereffekt-Auslöser
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
  • Stops: Ja, prozentbasiert
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 minute
    • Holidays = 2024 NYSE holidays
    • StopLossPercent = 2 Tage sind UTC-Tage, da der Markt rund um die Uhr handelt; Einstiege erfolgen zum Schluss der ersten Kerze des Tages. Holidays ist eine kommagetrennte Liste von yyyy-MM-dd-Daten, standardmäßig die NYSE-Feiertage 2024 (Karfreitag ist 2024-03-29). Der Markt handelt täglich, daher öffnet der Kauf am Kalendertag vor einem Feiertag und schließt mit der letzten Kerze dieses Tages.
  • Filter:
    • Kategorie: Saisonalität
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Saisonalität
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Ja
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pre-Holiday Strength strategy.
/// Days are UTC days of a market that trades around the clock.
/// Holidays is a comma-separated list of yyyy-MM-dd dates. The market trades every day, so it buys at the close of the first candle
/// of the calendar day before a holiday and sells at that day's last candle; a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class PreHolidayStrengthStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<string> _holidays;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;
	private readonly HashSet<DateTime> _holidayDates = [];

	/// <summary>
	/// Comma-separated yyyy-MM-dd holiday dates.
	/// </summary>
	public string Holidays
	{
		get => _holidays.Value;
		set => _holidays.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public PreHolidayStrengthStrategy()
	{
		_holidays = Param(nameof(Holidays), "2024-01-01,2024-01-15,2024-02-19,2024-03-29,2024-05-27,2024-06-19,2024-07-04,2024-09-02,2024-11-28,2024-12-25")
			.SetDisplay("Holidays", "Comma-separated yyyy-MM-dd holiday dates", "Calendar");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
		_holidayDates.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		_holidayDates.Clear();

		foreach (var item in Holidays.Split(',', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries | StringSplitOptions.TrimEntries))
			_holidayDates.Add(DateTime.ParseExact(item, "yyyy-MM-dd", CultureInfo.InvariantCulture));

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;
		var firstOfDay = _day != day;

		if (firstOfDay)
		{
			_day = day;
		}

		// The candle is the day's last when the next one would open on another day.
		var frame = CandleType.Arg is TimeSpan tf ? tf : TimeSpan.Zero;
		var lastOfDay = (candle.OpenTime + frame).Date != day;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position != 0)
		{
			if (lastOfDay)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Position);
				else
					BuyMarket(-Position);
			}

			return;
		}

		if (!(firstOfDay && _holidayDates.Contains(day.AddDays(1))))
			return;

		if ((1) > 0)
			BuyMarket(Volume);
		else
			SellMarket(Volume);
	}
}