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Abendstern-Muster-Strategie

Der Abendstern ist das Spiegelbild des Morgensterns, zeigt aber ein potenzielles Top an. Er beginnt mit einer starken bullischen Kerze, gefolgt von einer kleinen unentschlossenen Kerze, und endet mit einer bärischen Kerze, die unter dem Mittelpunkt des ersten Balkens schließt.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 100%. Sie funktioniert am besten auf dem Forex-Markt.

Der Algorithmus beobachtet Sequenzen von drei Kerzen. Wenn sich das Muster bildet, geht er mit einem Stop über dem Hoch der kleinen mittleren Kerze Short. Positionen werden beendet, sobald der Preis unter das Tief des Bestätigungskerze fällt oder der Stop ausgelöst wird.

Da das Setup eine schnelle Umkehr von überkauften Bedingungen antizipiert, zielen Trades typischerweise auf kurze, impulsgesteuerte Abwärtsbewegungen ab.

Details

  • Einstiegskriterien: Drei-Kerzen-Abendstern-Muster.
  • Long/Short: Nur Short.
  • Ausstiegskriterien: Preis unter dem Tief des Bestätigungsbalkens oder Stop-Loss.
  • Stops: Ja, über dem Hoch der mittleren Kerze.
  • Standardwerte:
    • CandleType = 5 minute
    • StopLossPercent = 1
  • Filter:
    • Kategorie: Muster
    • Richtung: Short
    • Indikatoren: Candlestick
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Evening Star candle pattern strategy.
/// Evening Star: 1st bullish, 2nd small body (doji), 3rd bearish closing below midpoint of 1st.
/// Morning Star (reverse): 1st bearish, 2nd small body, 3rd bullish closing above midpoint of 1st.
/// Uses SMA for exit signals.
/// </summary>
public class EveningStarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _bar1;
	private ICandleMessage _bar2;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public EveningStarStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bar1 = null;
		_bar2 = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_bar1 = _bar2;
			_bar2 = candle;
			return;
		}

		if (_bar1 != null && _bar2 != null)
		{
			var firstBody = Math.Abs(_bar1.OpenPrice - _bar1.ClosePrice);
			var secondBody = Math.Abs(_bar2.OpenPrice - _bar2.ClosePrice);
			var secondSmall = firstBody > 0 && secondBody < firstBody * 0.5m;
			var firstMid = (_bar1.HighPrice + _bar1.LowPrice) / 2;

			// Evening Star (bearish reversal) - primary
			var firstBullish = _bar1.ClosePrice > _bar1.OpenPrice;
			var thirdBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var eveningStar = firstBullish && secondSmall && thirdBearish && candle.ClosePrice < firstMid;

			// Morning Star (bullish reversal) - secondary
			var firstBearish = _bar1.ClosePrice < _bar1.OpenPrice;
			var thirdBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var morningStar = firstBearish && secondSmall && thirdBullish && candle.ClosePrice > firstMid;

			if (Position == 0 && eveningStar)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && morningStar)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_bar1 = _bar2;
		_bar2 = candle;
	}
}