Русский
Открыть на GitHub

Стратегия по модели "Вечерняя звезда"

Паттерн "Вечерняя звезда" является зеркальным отражением "Утренней звезды" и указывает на возможное формирование вершины. Он начинается с сильной бычьей свечи, за которой следует небольшая свеча неопределенности, и заканчивается медвежьей свечой, закрывающейся ниже середины первой.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 100%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Алгоритм следит за последовательностями из трех свечей. Когда формируется шаблон, открывается короткая позиция со стопом выше максимума маленькой средней свечи. Позиции закрываются, когда цена падает ниже минимума подтверждающей свечи или если сработает стоп.

Так как сетап подразумевает быстрое разворотное движение от перекупленных условий, сделки обычно нацелены на короткие импульсные движения вниз.

Детали

  • Условия входа: Паттерн "Вечерняя звезда" из трех свечей.
  • Лонг/Шорт: Только шорт.
  • Условия выхода: Цена ниже минимума подтверждающей свечи или стоп‑лосс.
  • Стопы: Да, выше максимума средней свечи.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 5 минут
    • StopLossPercent = 1
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Шорт
    • Индикаторы: Свечные модели
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Short-only three-candle Evening Star with middle-candle-high stop and confirmation-low target.
/// </summary>
public class EveningStarStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly List<ICandleMessage> _recent = new();
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _targetPrice;
	private Order _entryOrder;
	private Order _exitOrder;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }

	public EveningStarStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Evening Star pattern timeframe", "General");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 1m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop above middle high (%)", "Buffer above the middle candle's high; zero places the stop at that high", "Protection");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ClearState();
	}

	private void ClearState()
	{
		_recent.Clear();
		_stopPrice = _targetPrice = null;
		_entryOrder = _exitOrder = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ClearState();
		var asks = new Subscription(DataType.Level1, Security);
		asks.MarketData.BuildField = Level1Fields.BestAskPrice;
		SubscribeLevel1(asks).Bind(ProcessAsk).Start();
		var candles = SubscribeCandles(CandleType);
		candles.Bind(ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, candles);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private static bool IsPending(Order order)
		=> order is not null && order.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed);

	private void ProcessAsk(Level1ChangeMessage message)
	{
		if (message.TryGetDecimal(Level1Fields.BestAskPrice) is decimal ask && ask > 0m)
			CheckExit(ask, ask);
	}

	private bool CheckExit(decimal high, decimal low)
	{
		if (Position >= 0m || IsPending(_exitOrder))
			return false;
		// With only a completed bar's range, prefer the adverse stop when both levels touched.
		if (_stopPrice is decimal stop && high >= stop ||
			_targetPrice is decimal target && low < target)
		{
			_exitOrder = BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_stopPrice = _targetPrice = null;
			return true;
		}
		return false;
	}

	private void Append(ICandleMessage candle)
	{
		_recent.Add(candle);
		if (_recent.Count > 2)
			_recent.RemoveAt(0);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		if (Position < 0m && CheckExit(candle.HighPrice, candle.LowPrice))
		{
			Append(candle);
			return;
		}
		if (IsPending(_entryOrder) || IsPending(_exitOrder))
		{
			Append(candle);
			return;
		}
		if (Position == 0m && _recent.Count == 2 && IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			var first = _recent[0];
			var middle = _recent[1];
			var firstBody = first.ClosePrice - first.OpenPrice;
			var middleBody = Math.Abs(middle.ClosePrice - middle.OpenPrice);
			var thirdBody = candle.OpenPrice - candle.ClosePrice;
			var firstMidpoint = (first.HighPrice + first.LowPrice) / 2m;
			if (firstBody > 0m && middleBody < firstBody / 2m &&
				thirdBody > 0m && candle.ClosePrice < firstMidpoint)
			{
				_stopPrice = middle.HighPrice * (1m + StopLossPercent / 100m);
				_targetPrice = candle.LowPrice;
				_entryOrder = SellMarket(Volume);
			}
		}
		Append(candle);
	}
}