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Strategie CCI Breakout

Strategie basierend auf CCI (Commodity Channel Index) Ausbrüchen

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 94%. Am besten funktioniert sie auf dem Aktienmarkt.

CCI Breakout verwendet den Commodity Channel Index, um mächtige Bewegungen zu erkennen. Überschreitungen positiver oder negativer CCI-Schwellenwerte erzeugen Einstiege. Ausstiege erfolgen, wenn CCI sich gegen null zurückzieht oder ein entgegengesetztes Signal entsteht.

Da CCI die Abweichung von einem gleitenden Durchschnitt misst, implizieren extreme Werte unhaltbare Preise. Dieses System wartet auf diese Extreme und versucht dann, vom Folgebewegung zu profitieren.

Details

  • Einstiegskriterien: Signale basierend auf CCI, Momentum.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetztes Signal oder Stop.
  • Stops: Ja.
  • Standardwerte:
    • CciPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Ausbruch
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: CCI, Momentum
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday (5m)
    • Saisonalität: Nein
    • Neural Networks: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on CCI (Commodity Channel Index) breakout.
/// Buys when CCI crosses above +100, sells when CCI crosses below -100.
/// </summary>
public class CciBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrevValues;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// CCI period.
	/// </summary>
	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="CciBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public CciBreakoutStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20)
			.SetDisplay("CCI Period", "Period for CCI calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(14, 30, 4);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = default;
		_hasPrevValues = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(cci, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, cci);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue cciInd)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (cciInd.IsEmpty)
			return;

		decimal cciValue;
		try
		{
			cciValue = cciInd.GetValue<decimal>();
		}
		catch (IndexOutOfRangeException)
		{
			return;
		}

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevCci = cciValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevCci = cciValue;
			return;
		}

		// CCI crosses above +100 - buy signal
		if (_prevCci <= 100 && cciValue > 100 && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		// CCI crosses below -100 - sell signal
		else if (_prevCci >= -100 && cciValue < -100 && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevCci = cciValue;
	}
}