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Strategie Super Trend

Strategie basierend auf dem Supertrend-Indikator.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 67%. Die Strategie funktioniert am besten im Aktienmarkt.

Super Trend berechnet eine dynamische Linie aus dem ATR, die zwischen Unterstützung und Widerstand wechselt. Ein Preisübergang darüber macht die Tendenz bullisch, und ein Übergang darunter macht sie bärisch. Der Trade endet, wenn die Linie umkehrt.

Indem die Strategie dieser adaptiven Linie folgt, versucht sie, anhaltende Bewegungen zu erfassen und gleichzeitig Fehlsignale zu minimieren. Da das Stop-Level dem Preis folgt, werden Gewinne gesichert, sobald das Momentum nachlässt.

Details

  • Einstiegskriterien: Signale basierend auf ATR, Supertrend.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • Period = 10
    • Multiplier = 3.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: ATR, Supertrend
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Intraday (5m)
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Supertrend indicator.
/// It turns long when the Supertrend line flips below price and short when it flips above, reversing on every flip.
/// </summary>
public class SupertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	// Trend of the previous candle; unknown until the indicator forms.
	private bool? _prevIsUpTrend;

	/// <summary>
	/// Period for Supertrend calculation.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier for Supertrend calculation.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Supertrend strategy.
	/// </summary>
	public SupertrendStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Period for Supertrend calculation", "Indicators")

			.SetOptimize(7, 21, 2);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Multiplier for Supertrend calculation", "Indicators")

			.SetOptimize(2.0m, 4.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevIsUpTrend = null;

	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create custom supertrend indicator
		// Since StockSharp doesn't have a built-in Supertrend indicator,
		// we'll use ATR to calculate the basic components
		var supertrend = new SuperTrend { Length = Period, Multiplier = Multiplier };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(supertrend, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, supertrend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue supertrendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !supertrendValue.IsFormed || supertrendValue is not SuperTrendIndicatorValue value)
			return;

		var isUpTrend = value.IsUpTrend;
		var wasUpTrend = _prevIsUpTrend;
		_prevIsUpTrend = isUpTrend;

		if (wasUpTrend is not bool wasUp || wasUp == isUpTrend)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var line = value.Value;

		if (isUpTrend && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			LogInfo($"Buy signal: Price ({candle.ClosePrice}) crossed above Supertrend ({line})");
		}
		else if (!isUpTrend && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			LogInfo($"Sell signal: Price ({candle.ClosePrice}) crossed below Supertrend ({line})");
		}
	}
}