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Estrategia Super Trend

Estrategia basada en el indicador Supertrend.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 67%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Super Trend calcula una línea dinámica del ATR que alterna entre soporte y resistencia. El precio que cruza por encima convierte el sesgo en alcista, y cruzar por debajo lo convierte en bajista. La operación termina cuando la línea se invierte.

Al seguir esta línea adaptativa, la estrategia intenta capturar movimientos sostenidos minimizando los falsos movimientos. Dado que el nivel de stop sigue al precio, bloquea las ganancias una vez que el momentum se desvanece.

Detalles

  • Criterios de entrada: Señales basadas en ATR, Supertrend.
  • Largo/Corto: Ambos directions.
  • Criterios de salida: Señal opuesta.
  • Stops: No.
  • Valores predeterminados:
    • Period = 10
    • Multiplier = 3.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: ATR, Supertrend
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía (5m)
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Supertrend indicator.
/// It turns long when the Supertrend line flips below price and short when it flips above, reversing on every flip.
/// </summary>
public class SupertrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	// Trend of the previous candle; unknown until the indicator forms.
	private bool? _prevIsUpTrend;

	/// <summary>
	/// Period for Supertrend calculation.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier for Supertrend calculation.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the Supertrend strategy.
	/// </summary>
	public SupertrendStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Period for Supertrend calculation", "Indicators")

			.SetOptimize(7, 21, 2);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Multiplier for Supertrend calculation", "Indicators")

			.SetOptimize(2.0m, 4.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevIsUpTrend = null;

	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create custom supertrend indicator
		// Since StockSharp doesn't have a built-in Supertrend indicator,
		// we'll use ATR to calculate the basic components
		var supertrend = new SuperTrend { Length = Period, Multiplier = Multiplier };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(supertrend, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, supertrend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue supertrendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !supertrendValue.IsFormed || supertrendValue is not SuperTrendIndicatorValue value)
			return;

		var isUpTrend = value.IsUpTrend;
		var wasUpTrend = _prevIsUpTrend;
		_prevIsUpTrend = isUpTrend;

		if (wasUpTrend is not bool wasUp || wasUp == isUpTrend)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var line = value.Value;

		if (isUpTrend && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			LogInfo($"Buy signal: Price ({candle.ClosePrice}) crossed above Supertrend ({line})");
		}
		else if (!isUpTrend && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			LogInfo($"Sell signal: Price ({candle.ClosePrice}) crossed below Supertrend ({line})");
		}
	}
}