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Multi-Time-Frame-Regressionsstrategie

Eine Strategie mit mehreren Zeitrahmen, die lineare Regressionskanäle für M1-, M5- und H1-Kerzen kombiniert. Die Regressionssteigung des H1-Kanals definiert den vorherrschenden Trend, während die M5- und M1-Kanäle präzise Einstiegspunkte in der Nähe von Unterstützung und Widerstand bieten.

Handelslogik

  • Datenfeeds: neun Zeitrahmen von Standardkerzen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1).
  • Indikatoren: Jeder Feed wird von einem linearen Regressionskanal konfigurierbarer Länge verarbeitet. Der Kanal bietet eine Mittellinie und symmetrische obere/untere Bänder basierend auf der maximalen Abweichung der letzten Schlusskurse.
  • Trendfilter: Die Strategie berücksichtigt nur Short-Trades, wenn die Steigung des H1-Kanals negativ ist, und Long-Trades, wenn sie positiv ist.
  • Eintrag:
    • Kurzfristig – das jüngste M5-Hoch und M1-Hoch durchdringen beide ihre oberen Kanalbänder, während die H1-Steigung negativ ist.
    • Long – das jüngste M5-Tief und das M1-Tief erreichen beide ihre unteren Kanalbänder, während die H1-Steigung positiv ist.
  • Auftragsabwicklung: Eingaben werden mit Marktaufträgen unter Verwendung des konfigurierten Volumens ausgeführt. Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele werden aus der Halbwertsbreite bzw. Mittellinie des M5-Kanals abgeleitet.
  • Ausstieg: Positionen auf den M1-Kerzen werden geschlossen, wenn der Preis den Schutzstopp oder das Mittellinienziel erreicht.
  • Positionsverwaltung: Es ist immer maximal eine Marktposition offen.

Parameter

Name Beschreibung
EnableTrading Ermöglicht der Strategie, Bestellungen aufzugeben, wenn sie aktiviert ist.
BarsToCount Anzahl der in jedem Regressionskanal verwendeten Balken (Standard: 50).
Volume Market-Order-Volumen in Lots.

Notizen

  • Längere Regressionsfenster sorgen für glattere Kanalsteigungen, aber langsamere Reaktionen.
  • Die Multi-Timeframe-Steigungsanzeige ist nützlich für die Überwachung der Ausrichtung über höhere Intervalle hinweg, auch wenn nur die H1-Steigung Einträge abschließt.
  • Die Schutzstufen werden jedes Mal neu berechnet, wenn sich eine neue M5-Kerze bildet. Durch häufige Neukalibrierung bleibt das Risiko eng an die aktuelle Kanalgeometrie gekoppelt.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Linear regression channel strategy.
/// Uses LinearReg as the center line with Highest/Lowest to form a channel.
/// Sells at upper channel, buys at lower channel, with trend filter from regression slope.
/// </summary>
public class MultiTimeFrameRegressionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _regressionLength;
	private readonly StrategyParam<int> _channelLength;

	private decimal _prevLrValue;
	private bool _hasPrev;

	public MultiTimeFrameRegressionStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis.", "General");

		_regressionLength = Param(nameof(RegressionLength), 20)
			.SetDisplay("Regression Length", "Period for linear regression.", "Indicators");

		_channelLength = Param(nameof(ChannelLength), 20)
			.SetDisplay("Channel Length", "Period for highest/lowest channel.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RegressionLength
	{
		get => _regressionLength.Value;
		set => _regressionLength.Value = value;
	}

	public int ChannelLength
	{
		get => _channelLength.Value;
		set => _channelLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevLrValue = 0;
		_hasPrev = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevLrValue = 0;
		_hasPrev = false;

		var lr = new LinearReg { Length = RegressionLength };
		var highest = new Highest { Length = ChannelLength };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(lr, highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, lr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal lrValue, decimal highestValue, decimal lowestValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Determine slope direction from regression
		var slope = _hasPrev ? lrValue - _prevLrValue : 0m;

		// Channel boundaries
		var channelMid = (highestValue + lowestValue) / 2m;
		var channelWidth = highestValue - lowestValue;

		if (channelWidth <= 0)
		{
			_prevLrValue = lrValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Upper/lower thresholds
		var upperThreshold = channelMid + channelWidth * 0.4m;
		var lowerThreshold = channelMid - channelWidth * 0.4m;

		// Exit conditions
		if (Position > 0 && (close >= upperThreshold || slope < 0))
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && (close <= lowerThreshold || slope > 0))
		{
			BuyMarket();
		}

		// Entry conditions
		if (Position == 0)
		{
			if (close <= lowerThreshold && slope >= 0)
			{
				// Price near lower channel with flat/rising regression
				BuyMarket();
			}
			else if (close >= upperThreshold && slope <= 0)
			{
				// Price near upper channel with flat/falling regression
				SellMarket();
			}
		}

		_prevLrValue = lrValue;
		_hasPrev = true;
	}
}