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Universelle MA Cross V4-Strategie

Überblick

Die Universal MA Cross V4-Strategie ist eine High-Level-StockSharp-Portierung des MetaTrader 4-Expertenberaters „Universal MACross EA v4“. Der Algorithmus folgt der Interaktion zwischen einem konfigurierbaren schnellen gleitenden Durchschnitt und einem langsam gleitenden Durchschnitt. Es unterstützt mehrere gleitende Durchschnittstypen, auswählbare Preisquellen, ein stündliches Handelsfenster und flexibles Positionsmanagement, einschließlich Stop-and-Reverse-Verhalten, Schutzziele und Trailing Stops. Die Strategie ist für die balkenbasierte Ausführung unter Verwendung des StockSharp-High-Level-API mit Kerzenabonnements konzipiert.

Handelslogik

Indikatorverarbeitung

  • Für jede fertige Kerze werden zwei gleitende Durchschnitte ausgewertet. Jeder gleitende Durchschnitt kann seine eigene Länge, Glättungsmethode (einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet) und Preisquelle (Schluss, Eröffnung, Hoch, Tief, Median, typisch oder gewichtet) verwenden.
  • Der Filter MinCrossDistancePoints erfordert, dass die schnellen und langsamen Durchschnittswerte am Crossover-Balken um mindestens die angegebene Anzahl von Preisschritten voneinander abweichen. Wenn ConfirmedOnEntry aktiviert ist, wird die Divergenz bei der zuvor abgeschlossenen Kerze validiert, wodurch der „bestätigte“ Modus des ursprünglichen EA reproduziert wird.
  • Durch die Einstellung ReverseCondition werden bullische und bärische Signale ausgetauscht, ohne die Indikatorkonfiguration zu ändern.

Einreisebestimmungen

  1. Ein Long-Einstieg liegt vor, wenn der schnelle Durchschnitt den langsamen Durchschnitt um mindestens MinCrossDistancePoints überschreitet. Ein kurzer Einstieg erfordert das entgegengesetzte Kreuz.
  2. Wenn StopAndReverse wahr ist, schließt ein entgegengesetztes Signal die aktive Position, bevor neue Einträge berücksichtigt werden.
  3. OneEntryPerBar verhindert mehrere Einträge innerhalb derselben Kerze, indem es den Zeitstempel der letzten Bestellung verfolgt.
  4. Die Ordergröße wird durch TradeVolume gesteuert. StockSharp wendet dieses Volumen automatisch auf die generierten Marktaufträge an.

Positionsmanagement

  • Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände werden in Punkten durch StopLossPoints und TakeProfitPoints definiert. Sie werden über die Instrumentenpreisstufe in absolute Preise umgerechnet. Wenn PureSar aktiv ist, ist die gesamte Schutzlogik deaktiviert, genau wie die Option „Pure SAR“ in der Version MQL.
  • Die Trailing-Stop-Verwaltung spiegelt die MQL-Implementierung wider: Sobald sich der Preis weiter als TrailingStopPoints vom Einstiegsniveau entfernt, wird der Stop um die gleiche Distanz hinter den Markt gezogen. Trailing Stops werden ignoriert, wenn PureSar aktiviert ist.
  • Die Schutzniveaus werden bei jeder geschlossenen Kerze überwacht. Wenn die Kerzenspanne gegen den aktiven Stop oder das aktive Ziel verstößt, schließt die Strategie die Position per Marktauftrag, um ein deterministisches Verhalten anhand historischer Daten aufrechtzuerhalten.

Sitzungsfilter

  • Das Flag UseHourTrade beschränkt den Handel auf das inklusive Fenster zwischen StartHour und EndHour (0–23). Die Sitzungsgrenzen beginnen um Mitternacht, wenn die Endstunde kleiner als die Startstunde ist. Die Positionsverwaltung, einschließlich Trailing Stops, bleibt außerhalb der Sitzung aktiv, es sind jedoch keine neuen Eingaben zulässig.

Parameter

Parameter Beschreibung
FastMaPeriod, SlowMaPeriod Längen der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte.
FastMaType, SlowMaType Methoden des gleitenden Durchschnitts: Einfach, exponentiell, geglättet oder linear gewichtet.
FastPriceType, SlowPriceType Preisquellen flossen in jeden gleitenden Durchschnitt ein.
StopLossPoints, TakeProfitPoints Schutzabstände in Preisstufen. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
TrailingStopPoints Trailing-Stop-Distanz in Preisschritten. Auf 0 setzen, um das Nachstellen zu deaktivieren.
MinCrossDistancePoints Mindestabstand zwischen den Durchschnittswerten, der zur Validierung eines Kreuzes erforderlich ist.
ReverseCondition Tauschen Sie bullische und bärische Regeln aus, ohne die Indikatoren zu ändern.
ConfirmedOnEntry Validieren Sie die Signale des zuvor geschlossenen Balkens. Zur sofortigen Bestätigung deaktivieren.
OneEntryPerBar Erlauben Sie höchstens eine neue Position pro Kerze.
StopAndReverse Schließen und kehren Sie die aktuelle Position um, wenn das entgegengesetzte Signal erscheint.
PureSar Deaktivieren Sie die Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Logik.
UseHourTrade, StartHour, EndHour Sitzungsfilter, der Einträge auf einen bestimmten Stundenbereich beschränkt.
TradeVolume Von BuyMarket und SellMarket verwendetes Bestellvolumen.
CandleType Für Indikatorberechnungen abonnierte Kerzenserie.

Konvertierungshinweise

  • Preisbasierte Entfernungen werden in MetaTrader Punkten ausgedrückt. Der Helfer GetPriceOffset wandelt diese Werte mithilfe der Sicherheitspreisschrittweite oder der Dezimalgenauigkeit in StockSharp-Preise um. Dadurch bleibt das Strategieverhalten unabhängig vom Instrument am ursprünglichen EA ausgerichtet.
  • Trailing Stops werden intern verwaltet, da StockSharp High-Level-Strategien auf fertige Kerzen angewendet werden. Dieser deterministische Ansatz stellt sicher, dass Backtests mit Kerzen die beabsichtigte MT4-Trailing-Logik reproduzieren.
  • Es ist kein Python-Port enthalten, der der Konvertierungsanforderung entspricht. In diesem Paket werden nur die C#-Implementierung und die mehrsprachige Dokumentation bereitgestellt.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Port of the "Universal MACross EA v4" MetaTrader expert advisor.
/// The strategy trades the crossover between configurable fast and slow moving averages
/// with optional session filters, stop-and-reverse behaviour and trailing stop management.
/// </summary>
public class UniversalMaCrossV4Strategy : Strategy
{
	public enum MovingAverageMethods
	{
		Simple,
		Exponential,
		Smoothed,
		LinearWeighted
	}

	public enum AppliedPrices
	{
		Close,
		Open,
		High,
		Low,
		Median,
		Typical,
		Weighted
	}

	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<MovingAverageMethods> _fastMaType;
	private readonly StrategyParam<MovingAverageMethods> _slowMaType;
	private readonly StrategyParam<AppliedPrices> _fastPriceType;
	private readonly StrategyParam<AppliedPrices> _slowPriceType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPoints;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minCrossDistancePoints;
	private readonly StrategyParam<bool> _reverseCondition;
	private readonly StrategyParam<bool> _confirmedOnEntry;
	private readonly StrategyParam<bool> _oneEntryPerBar;
	private readonly StrategyParam<bool> _stopAndReverse;
	private readonly StrategyParam<bool> _pureSar;
	private readonly StrategyParam<bool> _useHourTrade;
	private readonly StrategyParam<int> _startHour;
	private readonly StrategyParam<int> _endHour;
	private readonly StrategyParam<decimal> _volume;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private IIndicator _fastMa;
	private IIndicator _slowMa;

	private decimal? _fastPrev;
	private decimal? _fastPrevPrev;
	private decimal? _slowPrev;
	private decimal? _slowPrevPrev;

	private DateTimeOffset? _lastEntryBar;
	private TradeDirections _lastTrade = TradeDirections.None;

	private decimal? _entryPrice;
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _takeProfitPrice;

	/// <summary>
	/// Fast moving average period.
	/// </summary>
	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow moving average period.
	/// </summary>
	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Method applied to the fast moving average.
	/// </summary>
	public MovingAverageMethods FastMaType
	{
		get => _fastMaType.Value;
		set => _fastMaType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Method applied to the slow moving average.
	/// </summary>
	public MovingAverageMethods SlowMaType
	{
		get => _slowMaType.Value;
		set => _slowMaType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Price source for the fast moving average.
	/// </summary>
	public AppliedPrices FastPriceType
	{
		get => _fastPriceType.Value;
		set => _fastPriceType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Price source for the slow moving average.
	/// </summary>
	public AppliedPrices SlowPriceType
	{
		get => _slowPriceType.Value;
		set => _slowPriceType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance expressed in points.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance expressed in points.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance expressed in points.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPoints
	{
		get => _trailingStopPoints.Value;
		set => _trailingStopPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum distance between moving averages to validate a crossover.
	/// </summary>
	public decimal MinCrossDistancePoints
	{
		get => _minCrossDistancePoints.Value;
		set => _minCrossDistancePoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Swap bullish and bearish signals when set to <c>true</c>.
	/// </summary>
	public bool ReverseCondition
	{
		get => _reverseCondition.Value;
		set => _reverseCondition.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Require the crossover to be confirmed on the previous closed bar.
	/// </summary>
	public bool ConfirmedOnEntry
	{
		get => _confirmedOnEntry.Value;
		set => _confirmedOnEntry.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow only one new position per candle.
	/// </summary>
	public bool OneEntryPerBar
	{
		get => _oneEntryPerBar.Value;
		set => _oneEntryPerBar.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Close and reverse the active position when the opposite signal appears.
	/// </summary>
	public bool StopAndReverse
	{
		get => _stopAndReverse.Value;
		set => _stopAndReverse.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Disable stop-loss, take-profit and trailing stop logic.
	/// </summary>
	public bool PureSar
	{
		get => _pureSar.Value;
		set => _pureSar.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Enable the hour-based trading session filter.
	/// </summary>
	public bool UseHourTrade
	{
		get => _useHourTrade.Value;
		set => _useHourTrade.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Start hour of the trading window (0-23).
	/// </summary>
	public int StartHour
	{
		get => _startHour.Value;
		set => _startHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// End hour of the trading window (0-23).
	/// </summary>
	public int EndHour
	{
		get => _endHour.Value;
		set => _endHour.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Order volume applied to each market order.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _volume.Value;
		set => _volume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type processed by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="UniversalMaCrossV4Strategy"/> class.
	/// </summary>
	public UniversalMaCrossV4Strategy()
	{
		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA Period", "Length of the fast moving average", "Indicators")
			
			.SetOptimize(5, 40, 1);

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 80)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA Period", "Length of the slow moving average", "Indicators")
			
			.SetOptimize(30, 200, 5);

		_fastMaType = Param(nameof(FastMaType), MovingAverageMethods.Exponential)
			.SetDisplay("Fast MA Method", "Smoothing method applied to the fast moving average", "Indicators");

		_slowMaType = Param(nameof(SlowMaType), MovingAverageMethods.Exponential)
			.SetDisplay("Slow MA Method", "Smoothing method applied to the slow moving average", "Indicators");

		_fastPriceType = Param(nameof(FastPriceType), AppliedPrices.Close)
			.SetDisplay("Fast MA Price", "Price source injected into the fast moving average", "Indicators");

		_slowPriceType = Param(nameof(SlowPriceType), AppliedPrices.Close)
			.SetDisplay("Slow MA Price", "Price source injected into the slow moving average", "Indicators");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 100m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (points)", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 200m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit (points)", "Take-profit distance in price steps", "Risk");

		_trailingStopPoints = Param(nameof(TrailingStopPoints), 40m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Stop (points)", "Trailing stop distance in price steps", "Risk");

		_minCrossDistancePoints = Param(nameof(MinCrossDistancePoints), 0m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Min Cross Distance (points)", "Minimum separation between the moving averages", "Filters");

		_reverseCondition = Param(nameof(ReverseCondition), false)
			.SetDisplay("Reverse Signals", "Swap bullish and bearish conditions", "General");

		_confirmedOnEntry = Param(nameof(ConfirmedOnEntry), true)
			.SetDisplay("Confirmed On Entry", "Validate signals on the previous closed bar", "General");

		_oneEntryPerBar = Param(nameof(OneEntryPerBar), true)
			.SetDisplay("One Entry Per Bar", "Allow at most one entry per candle", "General");

		_stopAndReverse = Param(nameof(StopAndReverse), true)
			.SetDisplay("Stop And Reverse", "Close and reverse when the opposite signal appears", "Risk");

		_pureSar = Param(nameof(PureSar), false)
			.SetDisplay("Pure SAR", "Disable protective stops and trailing", "Risk");

		_useHourTrade = Param(nameof(UseHourTrade), false)
			.SetDisplay("Use Hour Filter", "Restrict trading to a specific session", "Session");

		_startHour = Param(nameof(StartHour), 10)
			.SetDisplay("Start Hour", "Trading window start hour", "Session");

		_endHour = Param(nameof(EndHour), 11)
			.SetDisplay("End Hour", "Trading window end hour", "Session");

		_volume = Param(nameof(TradeVolume), 1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trade Volume", "Order volume for each market entry", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary candle subscription used by the strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastMa = null;
		_slowMa = null;
		_fastPrev = null;
		_fastPrevPrev = null;
		_slowPrev = null;
		_slowPrevPrev = null;
		_lastEntryBar = null;
		_lastTrade = TradeDirections.None;
		_entryPrice = null;
		_stopPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;

		Volume = TradeVolume;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastMa = CreateMovingAverage(FastMaType, FastMaPeriod);
		_slowMa = CreateMovingAverage(SlowMaType, SlowMaPeriod);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastMa);
			DrawIndicator(area, _slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		StartProtection(null, null);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		ManageExistingPosition(candle);

		if (_fastMa is null || _slowMa is null)
			return;

		var fastPrice = GetPrice(candle, FastPriceType);
		var slowPrice = GetPrice(candle, SlowPriceType);

		var fastResult = _fastMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_fastMa, fastPrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		if (fastResult.IsEmpty) return;
		var fastValue = fastResult.GetValue<decimal>();
		var slowResult = _slowMa.Process(new DecimalIndicatorValue(_slowMa, slowPrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		if (slowResult.IsEmpty) return;
		var slowValue = slowResult.GetValue<decimal>();

		var prevFast = _fastPrev;
		var prevSlow = _slowPrev;
		var prevFastPrev = _fastPrevPrev;
		var prevSlowPrev = _slowPrevPrev;

		_fastPrevPrev = prevFast;
		_slowPrevPrev = prevSlow;
		_fastPrev = fastValue;
		_slowPrev = slowValue;

		

		var minDistance = GetPriceOffset(MinCrossDistancePoints);

		var crossUp = false;
		var crossDown = false;

		if (ConfirmedOnEntry)
		{
			// Confirm signals using the previous completed bar (shift 2 -> 1 in MQL terms).
			if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue && prevFastPrev.HasValue && prevSlowPrev.HasValue)
			{
				var diff = prevFast.Value - prevSlow.Value;
				crossUp = prevFastPrev.Value < prevSlowPrev.Value && prevFast.Value > prevSlow.Value && diff >= minDistance;
				crossDown = prevFastPrev.Value > prevSlowPrev.Value && prevFast.Value < prevSlow.Value && -diff >= minDistance;
			}
		}
		else
		{
			// Validate crossovers on the current finished bar.
			if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
			{
				var diff = fastValue - slowValue;
				crossUp = prevFast.Value < prevSlow.Value && fastValue > slowValue && diff >= minDistance;
				crossDown = prevFast.Value > prevSlow.Value && fastValue < slowValue && -diff >= minDistance;
			}
		}

		bool buySignal;
		bool sellSignal;

		if (!ReverseCondition)
		{
			buySignal = crossUp;
			sellSignal = crossDown;
		}
		else
		{
			buySignal = crossDown;
			sellSignal = crossUp;
		}

		if (!IsWithinTradingHours(candle))
			return;

		if (StopAndReverse && Position != 0)
		{
			var reverseToShort = _lastTrade == TradeDirections.Long && sellSignal;
			var reverseToLong = _lastTrade == TradeDirections.Short && buySignal;

			if (reverseToLong || reverseToShort)
			{
				ClosePosition();
				ResetProtection();
				_lastTrade = TradeDirections.None;
			}
		}

		if (Position != 0)
			return;

		if (OneEntryPerBar && _lastEntryBar == candle.OpenTime)
			return;

		if (buySignal)
		{
			BuyMarket(TradeVolume);
			SetProtectionLevels(candle.ClosePrice, true);
			_lastTrade = TradeDirections.Long;
			_lastEntryBar = candle.OpenTime;
		}
		else if (sellSignal)
		{
			SellMarket(TradeVolume);
			SetProtectionLevels(candle.ClosePrice, false);
			_lastTrade = TradeDirections.Short;
			_lastEntryBar = candle.OpenTime;
		}
	}

	private void ManageExistingPosition(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position == 0)
		{
			ResetProtection();
			return;
		}

		UpdateTrailingStop(candle);

		if (Position > 0)
		{
			if (_stopPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _stopPrice.Value)
			{
				ClosePosition();
				ResetProtection();
				return;
			}

			if (_takeProfitPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _takeProfitPrice.Value)
			{
				ClosePosition();
				ResetProtection();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (_stopPrice.HasValue && candle.HighPrice >= _stopPrice.Value)
			{
				ClosePosition();
				ResetProtection();
				return;
			}

			if (_takeProfitPrice.HasValue && candle.LowPrice <= _takeProfitPrice.Value)
			{
				ClosePosition();
				ResetProtection();
			}
		}
	}

	private void UpdateTrailingStop(ICandleMessage candle)
	{
		if (PureSar || TrailingStopPoints <= 0m || !_entryPrice.HasValue)
			return;

		var trailingDistance = GetPriceOffset(TrailingStopPoints);
		if (trailingDistance <= 0m)
			return;

		if (Position > 0)
		{
			var move = candle.ClosePrice - _entryPrice.Value;
			if (move > trailingDistance)
			{
				var candidate = candle.ClosePrice - trailingDistance;
				if (!_stopPrice.HasValue || candidate > _stopPrice.Value)
				{
					_stopPrice = candidate;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var move = _entryPrice.Value - candle.ClosePrice;
			if (move > trailingDistance)
			{
				var candidate = candle.ClosePrice + trailingDistance;
				if (!_stopPrice.HasValue || candidate < _stopPrice.Value)
				{
					_stopPrice = candidate;
				}
			}
		}
	}

	private bool IsWithinTradingHours(ICandleMessage candle)
	{
		if (!UseHourTrade)
			return true;

		var hour = candle.OpenTime.Hour;
		var start = StartHour;
		var end = EndHour;

		if (start <= end)
			return hour >= start && hour <= end;

		return hour >= start || hour <= end;
	}

	private static IIndicator CreateMovingAverage(MovingAverageMethods method, int period)
	{
		return method switch
		{
			MovingAverageMethods.Simple => new SimpleMovingAverage { Length = period },
			MovingAverageMethods.Exponential => new ExponentialMovingAverage { Length = period },
			MovingAverageMethods.Smoothed => new SmoothedMovingAverage { Length = period },
			MovingAverageMethods.LinearWeighted => new WeightedMovingAverage { Length = period },
			_ => new SimpleMovingAverage { Length = period }
		};
	}

	private static decimal GetPrice(ICandleMessage candle, AppliedPrices priceType)
	{
		return priceType switch
		{
			AppliedPrices.Open => candle.OpenPrice,
			AppliedPrices.High => candle.HighPrice,
			AppliedPrices.Low => candle.LowPrice,
			AppliedPrices.Median => (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m,
			AppliedPrices.Typical => (candle.HighPrice + candle.LowPrice + candle.ClosePrice) / 3m,
			AppliedPrices.Weighted => (candle.HighPrice + candle.LowPrice + 2m * candle.ClosePrice) / 4m,
			_ => candle.ClosePrice,
		};
	}

	private void SetProtectionLevels(decimal entryPrice, bool isLong)
	{
		_entryPrice = entryPrice;

		if (PureSar)
		{
			_stopPrice = null;
			_takeProfitPrice = null;
			return;
		}

		var stopDistance = GetPriceOffset(StopLossPoints);
		var takeDistance = GetPriceOffset(TakeProfitPoints);

		_stopPrice = stopDistance > 0m ? (isLong ? entryPrice - stopDistance : entryPrice + stopDistance) : null;
		_takeProfitPrice = takeDistance > 0m ? (isLong ? entryPrice + takeDistance : entryPrice - takeDistance) : null;
	}

	private void ResetProtection()
	{
		_entryPrice = null;
		_stopPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;
	}

	private decimal GetPriceOffset(decimal points)
	{
		if (points <= 0m)
			return 0m;

		var step = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (step > 0m)
			return points * step;

		var decimals = Security?.Decimals;
		if (decimals.HasValue && decimals.Value > 0)
		{
			decimal scale = 1m;
			for (var i = 0; i < decimals.Value; i++)
				scale /= 10m;

			return points * scale;
		}

		return points;
	}

	private void ClosePosition()
	{
		if (Position > 0)
			SellMarket();
		else if (Position < 0)
			BuyMarket();
	}

	private enum TradeDirections
	{
		None,
		Long,
		Short
	}
}