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Bull Row Breakout-Strategie

Überblick

Die Bull Row Breakout-Strategie ist eine C#-Konvertierung des MetaTrader 5 Expert Advisors „BULL row full EA“. Der ursprüngliche Roboter wurde mit einem Blockkonstruktor gebaut und kombiniert Preisaktionsmuster mit Momentumbestätigung. Der StockSharp-Port reproduziert die gleiche Logik in einem einzigen konfigurierbaren Zeitrahmen und hält den Handelskommentar bei Bedarf auf Englisch.

Die Strategie eröffnet Only-Long-Positionen, nachdem auf eine Abfolge bärischer Kerzen eine Aufwärtsdynamik und ein Ausbruch über die jüngsten Höchststände folgt. Stochastic-Oszillatorfilter steuern die Impulsstärke, während dynamische Stop-Loss- und Zielniveaus die Risikoeinstellungen der MQL-Version wiederherstellen.

Signallogik

  1. Warten Sie, bis eine neue Kerze geschlossen wird (Ausführung „einmal pro Balken“).
  2. Stellen Sie sicher, dass derzeit keine Long-Position offen ist.
  3. Erkennen Sie eine bärische Reihe:
    • BearRowSize aufeinanderfolgende Kerzen, beginnend bei BearShift Balken zurück, müssen bärisch sein.
    • Jeder Kerzenkörper muss mindestens BearMinBody Preisschritte umfassen.
    • Die Körperprogression muss den ausgewählten BearRowMode erfüllen (normal / größer / kleiner).
  4. Erkennen Sie eine bullische Reihe:
    • BullRowSize aufeinanderfolgende Kerzen, beginnend bei BullShift Balken zurück, müssen bullisch sein.
    • Jeder Kerzenkörper muss mindestens BullMinBody Preisschritte umfassen.
    • Der Körperfortschritt muss BullRowMode erfüllen.
  5. Bestätigung des Ausbruchs: Der Schlusskurs der zuletzt abgeschlossenen Kerze muss höher sein als das höchste aufgezeichnete Hoch von Balken 2 bis zu BreakoutLookback Balken.
  6. Stochastic Bestätigung:
    • Der aktuelle %K (StochasticKPeriod) muss über %D (StochasticDPeriod) liegen.
    • Die letzten StochasticRangePeriod %K-Werte müssen zwischen StochasticLowerLevel und StochasticUpperLevel liegen.
  7. Risikomanagement:
    • Der Stop-Preis ist das niedrigste Tief unter den letzten StopLossLookback Kerzen (beginnend mit dem letzten geschlossenen Balken).
    • Der Take-Profit wird in einer Entfernung platziert, die TakeProfitPercent Prozent der Stop-Distanz entspricht.
    • Stopp und Ziel werden bei jeder geschlossenen Kerze überwacht; Wenn eines der beiden Niveaus intrabar erreicht wird, wird die Position bei der nächsten Aktualisierung zum Marktwert geschlossen.

Parameter

Parameter Beschreibung
Volume Für jeden Eintrag wird ein festes Handelsvolumen verwendet.
CandleTimeFrame Zeitrahmen der verarbeiteten Kerzen.
StopLossLookback Anzahl der Balken, die zur Berechnung des dynamischen Stop-Preises verwendet werden.
TakeProfitPercent Belohnungsdistanz, ausgedrückt als Prozentsatz der Stoppdistanz.
BearRowSize, BearMinBody, BearRowMode, BearShift Konfiguration der rückläufigen Reihe, die dem Ausbruch vorausgeht.
BullRowSize, BullMinBody, BullRowMode, BullShift Konfiguration der bullischen Zeile, die dem Signal unmittelbar vorausgeht.
BreakoutLookback Länge des gleitenden Hochs, das zur Bestätigung des Ausbruchs verwendet wird.
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlowing Stochastic Oszillatoreinstellungen.
StochasticRangePeriod Anzahl der historischen Stochastic-Werte, die innerhalb der Grenzen bleiben müssen.
StochasticUpperLevel, StochasticLowerLevel Oszillatorkanalgrenzen werden auf %K angewendet.

Alle Körpergrößen werden in Preisschritten ausgedrückt, um den toDigits-Helfer aus dem Originalcode widerzuspiegeln. Wenn das Instrument keinen Preisschritt bietet, wird ein Standardwert von 1 verwendet.

Unterschiede zur MQL-Version

  • Das MT5-Projekt erlaubte separate Zeitrahmen für die Blockeingaben. Der StockSharp-Port arbeitet in einem durch CandleTimeFrame definierten Zeitrahmen, der der allgemeinen Verwendung des ursprünglichen EA entspricht (alle Blöcke im Zeitrahmen des Diagramms).
  • Virtuelle Stopps und die Bearbeitung ausstehender Aufträge aus der generischen Blockbibliothek sind nicht erforderlich und werden daher weggelassen.
  • Schützende Stop-Loss- und Take-Profit-Levels werden durch die Überwachung von Kerzen und das Schließen der Position mit SellMarket emuliert, sobald ein Level durchbrochen wird.
  • Protokollierung und Diagrammdekorationen aus der Umgebung MQL werden nicht repliziert.

Nutzungstipps

  • Optimieren Sie die Zeilengrößen und Verschiebungen für das gehandelte Instrument. Die Standardwerte ahmen die ursprüngliche Voreinstellung nach (drei bärische Kerzen, die drei Balken zurück beginnen, gefolgt von zwei bullischen Kerzen, die einen Balken zurück beginnen).
  • Passen Sie StochasticLowerLevel und StochasticUpperLevel an, um festzulegen, wie restriktiv der Oszillatorfilter sein soll.
  • Da der Stop auf aktuellen Tiefstständen basiert, kann es bei Instrumenten mit großen Lücken erforderlich sein, den Lookback zu erweitern oder zusätzliche Filter hinzuzufügen.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo;

/// <summary>
/// Strategy converted from the "BULL row full EA" expert advisor.
/// </summary>
public class BullRowBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private readonly Queue<decimal> _stochasticHistory = new();
	private StochasticOscillator _stochastic = null!;
	private decimal? _stopPrice;
	private decimal? _takeProfitPrice;

	private readonly StrategyParam<TimeSpan> _candleTimeFrame;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossLookback;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _bearRowSize;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bearMinBody;
	private readonly StrategyParam<RowSequenceModes> _bearRowMode;
	private readonly StrategyParam<int> _bearShift;
	private readonly StrategyParam<int> _bullRowSize;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bullMinBody;
	private readonly StrategyParam<RowSequenceModes> _bullRowMode;
	private readonly StrategyParam<int> _bullShift;
	private readonly StrategyParam<int> _breakoutLookback;
	private readonly StrategyParam<int> _stochasticKPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochasticDPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochasticSlowing;
	private readonly StrategyParam<int> _stochasticRangePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochasticUpperLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stochasticLowerLevel;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BullRowBreakoutStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public BullRowBreakoutStrategy()
	{
		_candleTimeFrame = Param(nameof(CandleTimeFrame), TimeSpan.FromMinutes(5))
		.SetDisplay("Timeframe", "Primary candle timeframe", "Market")
		;

		_stopLossLookback = Param(nameof(StopLossLookback), 10)
		.SetDisplay("Stop loss bars", "Bars used to locate protective stop", "Risk")
		;

		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 100m)
		.SetDisplay("Take profit %", "Reward distance relative to stop", "Risk")
		;

		_bearRowSize = Param(nameof(BearRowSize), 3)
		.SetDisplay("Bear row size", "Required consecutive bearish candles", "Pattern")
		;

		_bearMinBody = Param(nameof(BearMinBody), 0m)
		.SetDisplay("Bear min body", "Minimum bearish candle body (price steps)", "Pattern")
		;

		_bearRowMode = Param(nameof(BearRowMode), RowSequenceModes.Normal)
		.SetDisplay("Bear row mode", "Body size progression for bearish row", "Pattern")
		;

		_bearShift = Param(nameof(BearShift), 3)
		.SetDisplay("Bear row shift", "How many bars back the bearish row starts", "Pattern")
		;

		_bullRowSize = Param(nameof(BullRowSize), 2)
		.SetDisplay("Bull row size", "Required consecutive bullish candles", "Pattern")
		;

		_bullMinBody = Param(nameof(BullMinBody), 0m)
		.SetDisplay("Bull min body", "Minimum bullish candle body (price steps)", "Pattern")
		;

		_bullRowMode = Param(nameof(BullRowMode), RowSequenceModes.Normal)
		.SetDisplay("Bull row mode", "Body size progression for bullish row", "Pattern")
		;

		_bullShift = Param(nameof(BullShift), 1)
		.SetDisplay("Bull row shift", "How many bars back the bullish row starts", "Pattern")
		;

		_breakoutLookback = Param(nameof(BreakoutLookback), 10)
		.SetDisplay("Breakout lookback", "Bars checked for the breakout filter", "Pattern")
		;

		_stochasticKPeriod = Param(nameof(StochasticKPeriod), 40)
		.SetDisplay("Stochastic %K", "%K period", "Indicators")
		;

		_stochasticDPeriod = Param(nameof(StochasticDPeriod), 8)
		.SetDisplay("Stochastic %D", "%D period", "Indicators")
		;

		_stochasticSlowing = Param(nameof(StochasticSlowing), 10)
		.SetDisplay("Stochastic slowing", "Smoothing applied to %K", "Indicators")
		;

		_stochasticRangePeriod = Param(nameof(StochasticRangePeriod), 3)
		.SetDisplay("Stochastic bars", "Bars that must remain inside the oscillator channel", "Indicators")
		;

		_stochasticUpperLevel = Param(nameof(StochasticUpperLevel), 70m)
		.SetDisplay("Stochastic upper", "Upper bound for the oscillator", "Indicators")
		;

		_stochasticLowerLevel = Param(nameof(StochasticLowerLevel), 30m)
		.SetDisplay("Stochastic lower", "Lower bound for the oscillator", "Indicators")
		;
	}

	/// <summary>
	/// Primary candle timeframe.
	/// </summary>
	public TimeSpan CandleTimeFrame
	{
		get => _candleTimeFrame.Value;
		set => _candleTimeFrame.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bars used to locate the stop price.
	/// </summary>
	public int StopLossLookback
	{
		get => _stopLossLookback.Value;
		set => _stopLossLookback.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance relative to the stop in percent.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPercent
	{
		get => _takeProfitPercent.Value;
		set => _takeProfitPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bearish row length in candles.
	/// </summary>
	public int BearRowSize
	{
		get => _bearRowSize.Value;
		set => _bearRowSize.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum bearish body expressed in price steps.
	/// </summary>
	public decimal BearMinBody
	{
		get => _bearMinBody.Value;
		set => _bearMinBody.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bearish row body progression requirement.
	/// </summary>
	public RowSequenceModes BearRowMode
	{
		get => _bearRowMode.Value;
		set => _bearRowMode.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Offset in bars where the bearish row starts.
	/// </summary>
	public int BearShift
	{
		get => _bearShift.Value;
		set => _bearShift.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bullish row length in candles.
	/// </summary>
	public int BullRowSize
	{
		get => _bullRowSize.Value;
		set => _bullRowSize.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum bullish body expressed in price steps.
	/// </summary>
	public decimal BullMinBody
	{
		get => _bullMinBody.Value;
		set => _bullMinBody.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bullish row body progression requirement.
	/// </summary>
	public RowSequenceModes BullRowMode
	{
		get => _bullRowMode.Value;
		set => _bullRowMode.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Offset in bars where the bullish row starts.
	/// </summary>
	public int BullShift
	{
		get => _bullShift.Value;
		set => _bullShift.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lookback used to determine the breakout high.
	/// </summary>
	public int BreakoutLookback
	{
		get => _breakoutLookback.Value;
		set => _breakoutLookback.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stochastic %K length.
	/// </summary>
	public int StochasticKPeriod
	{
		get => _stochasticKPeriod.Value;
		set => _stochasticKPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stochastic %D length.
	/// </summary>
	public int StochasticDPeriod
	{
		get => _stochasticDPeriod.Value;
		set => _stochasticDPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Additional smoothing applied to %K.
	/// </summary>
	public int StochasticSlowing
	{
		get => _stochasticSlowing.Value;
		set => _stochasticSlowing.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of candles that must remain inside the Stochastic channel.
	/// </summary>
	public int StochasticRangePeriod
	{
		get => _stochasticRangePeriod.Value;
		set => _stochasticRangePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Upper bound for the Stochastic filter.
	/// </summary>
	public decimal StochasticUpperLevel
	{
		get => _stochasticUpperLevel.Value;
		set => _stochasticUpperLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lower bound for the Stochastic filter.
	/// </summary>
	public decimal StochasticLowerLevel
	{
		get => _stochasticLowerLevel.Value;
		set => _stochasticLowerLevel.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_stochasticHistory.Clear();
		_stopPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_stochasticHistory.Clear();
		_stopPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;

		_stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = StochasticKPeriod },
			D = { Length = StochasticDPeriod },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleTimeFrame.TimeFrame());
		subscription
		.BindEx(_stochastic, ProcessCandle)
		.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _stochastic);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		StartProtection(null, null);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochasticValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		var stoch = (StochasticOscillatorValue)stochasticValue;
		if (!stochasticValue.IsFinal || stoch.K is not decimal kValue || stoch.D is not decimal dValue)
		return;

		_candles.Add(candle);
		var maxNeeded = Math.Max(Math.Max(BearShift + BearRowSize - 1, BullShift + BullRowSize - 1), Math.Max(StopLossLookback, BreakoutLookback));
		if (_candles.Count > Math.Max(maxNeeded + 5, StochasticRangePeriod + 5))
		_candles.RemoveAt(0);

		_stochasticHistory.Enqueue(kValue);
		while (_stochasticHistory.Count > Math.Max(StochasticRangePeriod, 1))
		_stochasticHistory.Dequeue();

		ManageProtectiveLevels(candle);

		if (Position > 0m)
		return;

		if (!HasEnoughHistory())
		return;

		if (!HasBearRow())
		return;

		if (!HasBullRow())
		return;

		if (!HasBreakout())
		return;

		if (!HasStochasticCross(kValue, dValue))
		return;

		if (!IsStochasticContained())
		return;

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0m)
		return;

		var stopPrice = CalculateStopPrice();
		if (stopPrice is null)
		return;

		var entryPrice = candle.ClosePrice;
		var risk = entryPrice - stopPrice.Value;
		if (risk <= 0m)
		return;

		var reward = risk * TakeProfitPercent / 100m;
		var takeProfitPrice = entryPrice + reward;

		if (BuyMarket(volume) is null)
		return;

		_stopPrice = stopPrice;
		_takeProfitPrice = takeProfitPrice;
	}

	private void ManageProtectiveLevels(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position <= 0m)
		return;

		if (_stopPrice is decimal stop && candle.LowPrice <= stop)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			ResetProtection();
			return;
		}

		if (_takeProfitPrice is decimal take && candle.HighPrice >= take)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			ResetProtection();
			return;
		}
	}
	private void ResetProtection()
	{
		_stopPrice = null;
		_takeProfitPrice = null;
	}

	private bool HasEnoughHistory()
	{
		if (_candles.Count < Math.Max(BreakoutLookback, StopLossLookback))
		return false;

		var bearRequirement = BearShift + BearRowSize - 1;
		var bullRequirement = BullShift + BullRowSize - 1;
		var minCandles = Math.Max(bearRequirement, bullRequirement);
		return _candles.Count >= Math.Max(minCandles, 2);
	}

	private bool HasBearRow() => HasRow(BearRowSize, BearMinBody, BearRowMode, BearShift, isBullish: false);

	private bool HasBullRow() => HasRow(BullRowSize, BullMinBody, BullRowMode, BullShift, isBullish: true);

	private bool HasRow(int size, decimal minBody, RowSequenceModes mode, int shift, bool isBullish)
	{
		if (size <= 0 || shift <= 0)
		return false;

		var maxShift = shift + size - 1;
		if (_candles.Count < maxShift)
		return false;

		var bodyStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (bodyStep <= 0m)
		bodyStep = 1m;

		var minBodyValue = minBody * bodyStep;
		decimal previousBody = 0m;

		for (var i = 0; i < size; i++)
		{
			var candle = GetCandle(shift + i);
			var body = isBullish ? candle.ClosePrice - candle.OpenPrice : candle.OpenPrice - candle.ClosePrice;

			if (body <= 0m)
			return false;

			if (body < minBodyValue)
			return false;

			if (mode == RowSequenceModes.Bigger && previousBody > 0m && body <= previousBody)
			return false;

			if (mode == RowSequenceModes.Smaller && previousBody > 0m && body >= previousBody)
			return false;

			previousBody = body;
		}

		return true;
	}

	private bool HasBreakout()
	{
		if (BreakoutLookback <= 2)
		return false;

		var prevClose = GetCandle(1).ClosePrice;
		var highest = decimal.MinValue;

		for (var shift = 2; shift <= BreakoutLookback; shift++)
		{
			var candle = GetCandle(shift);
			highest = Math.Max(highest, candle.HighPrice);
		}

		return prevClose > highest;
	}

	private bool HasStochasticCross(decimal kValue, decimal dValue)
	{
		return kValue > dValue;
	}

	private bool IsStochasticContained()
	{
		if (StochasticRangePeriod <= 0)
		return true;

		if (_stochasticHistory.Count < StochasticRangePeriod)
		return false;

		var history = _stochasticHistory.ToArray();
		return history.All(v => v <= StochasticUpperLevel && v >= StochasticLowerLevel);
	}

	private decimal? CalculateStopPrice()
	{
		if (StopLossLookback <= 0)
		return null;

		var lowest = decimal.MaxValue;
		var bars = Math.Min(StopLossLookback, _candles.Count);
		for (var shift = 1; shift <= bars; shift++)
		{
			var candle = GetCandle(shift);
			lowest = Math.Min(lowest, candle.LowPrice);
		}

		return lowest == decimal.MaxValue ? null : lowest;
	}

	private ICandleMessage GetCandle(int shift)
	{
		return _candles[^shift];
	}

	public enum RowSequenceModes
	{
		/// <summary>
		/// Only direction and minimum body size are checked.
		/// </summary>
		Normal,

		/// <summary>
		/// Each candle must have a larger body than the previous one.
		/// </summary>
		Bigger,

		/// <summary>
		/// Each candle must have a smaller body than the previous one.
		/// </summary>
		Smaller
	}
}