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TP SL Trailing-Strategie

Überblick

Diese Strategie ist eine direkte Konvertierung des MetaTrader 5 Expert Advisors "TP SL Trailing". Die Strategie generiert selbst keine Einstiege. Stattdessen verwaltet sie bestehende Positionen, indem sie einen Schutz-Stop-Loss und Take-Profit installiert und den Stop nachzieht, sobald der Trade profitabel wird. Die pip-basierte Konfiguration entspricht den Parametern des Originalskripts und ermöglicht es, die Logik an jedes von StockSharp unterstützte Symbol anzuhängen.

Handelslogik

  • Wenn eine neue Position erscheint, kann die Strategie optional einen anfänglichen Stop-Loss und Take-Profit mit den konfigurierten Pip-Abständen setzen. Dieses Verhalten wird durch das Flag Only Zero Values gesteuert, genau wie im ursprünglichen Expert Advisor.
  • Für Long-Positionen bewegt die Strategie den Stop-Loss aufwärts, sobald der unrealisierte Gewinn die Summe aus Trailing Stop und Trailing Step überschreitet. Der Stop wird auf aktueller Preis - Trailing Stop gesetzt, was garantiert, dass ein Mindestanteil des Gewinns gesichert ist.
  • Für Short-Positionen spiegelt die Strategie dieselbe Idee und bewegt den Stop abwärts, sobald der Gewinn die Trailing-Schwellen überschreitet.
  • Wenn sowohl Trailing Stop als auch Trailing Step null sind, lässt die Strategie den Stop-Loss unberührt.
  • Das Take-Profit-Level wird nie nachgezogen. Es wird nur während der anfänglichen Platzierungsphase gesetzt, wenn Only Zero Values aktiviert ist, was das MQL-Verhalten vollständig repliziert.

Parameter

Name Beschreibung
CandleType Zeitrahmen der Kerzen, die zur Verfolgung von Preisbewegungen verwendet werden. Ein schnellerer Zeitrahmen verbessert die Trailing-Genauigkeit.
StopLossPips Abstand in Pips zwischen Eintrittspreis und anfänglichem Stop-Loss. Nur angewendet wenn Only Zero Values aktiviert ist.
TakeProfitPips Abstand in Pips zwischen Eintrittspreis und anfänglichem Take-Profit. Nur angewendet wenn Only Zero Values aktiviert ist.
TrailingStopPips Kern-Trailing-Abstand in Pips. Definiert, wie weit hinter dem aktuellen Preis der Stop nach Aktivierung bleiben soll.
TrailingStepPips Zusätzlicher Pip-Puffer, der überschritten werden muss, bevor der Stop sich wieder bewegt. Verhindert zu häufige Stop-Updates.
OnlyZeroValues Entspricht dem ursprünglichen EA-Flag. Wenn aktiviert, werden anfängliche Schutzorders nur für Positionen erstellt, denen derzeit kein Stop-Loss oder Take-Profit zugewiesen ist.

Konvertierungshinweise

  • Pip-Abstände werden in Preiseinheiten unter Verwendung des PriceStep des Wertpapiers umgerechnet. Dies hält die Logik instrument-agnostisch und spiegelt die 3/5-Stellen-Anpassung in der MQL-Version wider.
  • Schutzorders werden neu registriert, wenn die Trailing-Logik den Stop-Loss verschiebt. Aktive Orders einer vorherigen Position werden automatisch storniert, wenn die Positionsgröße auf null zurückkehrt.
  • Alle Code-Kommentare sind auf Englisch geschrieben, während diese Dokumentation absichtlich detailliert ist, um jede Entscheidung des Portierungsprozesses nachvollziehbar zu machen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// TP SL Trailing strategy. Uses EMA with price crossover for entries.
/// </summary>
public class TpSlTrailingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevEma;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public TpSlTrailingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = null;
		_prevEma = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = null; _prevEma = null;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevClose = close; _prevEma = emaVal; return; }
		if (_prevClose == null || _prevEma == null) { _prevClose = close; _prevEma = emaVal; return; }
		if (_prevClose.Value < _prevEma.Value && close >= emaVal && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevClose.Value > _prevEma.Value && close <= emaVal && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevClose = close; _prevEma = emaVal;
	}
}