Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Gaps-Strategie

Eine Price-Action-Strategie, die auf Eröffnungslücken zwischen aufeinanderfolgenden Kerzen reagiert. Sie wartet darauf, dass eine neue Bar über das vorherige Hoch oder Tief um eine konfigurierbare Pip-Distanz hinausöffnet, tritt in die Richtung der erwarteten Umkehr ein und verwaltet den Trade mit festen Stops, Zielen und einem optionalen gestuften Trailing-Stop.

Funktionsweise

  1. Die Strategie überwacht ein einzelnes Symbol mit dem gewählten Zeitrahmen.
  2. Wenn eine neue Kerze gebildet wird, vergleicht sie den Eröffnungspreis mit der vorherigen Kerze:
    • Wenn die Eröffnung unter dem vorherigen Tief minus GapPips liegt, tritt die Strategie in eine Long-Position ein und erwartet einen bullischen Rücksetzer.
    • Wenn die Eröffnung über dem vorherigen Hoch plus GapPips liegt, tritt sie in eine Short-Position ein und antizipiert eine Abwärtskorrektur.
  3. Im Trade wird das Risikomanagement vollständig innerhalb der Strategie verwaltet:
    • Ein fester Stop-Loss wird StopLossPips unterhalb (für Long) oder oberhalb (für Short) des Einstiegspreises gesetzt.
    • Ein fester Take-Profit wird TakeProfitPips vom Einstieg in Richtung des Trades gesetzt.
    • Ein Trailing-Stop kann aktiviert werden; er bewegt sich erst, nachdem der Preis um TrailingStopPips + TrailingStepPips vorgezogen hat, und sichert dann Gewinne, indem er den Stop TrailingStopPips vom günstigsten Preis entfernt hält.
  4. Schutzlevels werden bei jeder abgeschlossenen Kerze anhand der Hoch/Tief-Extremwerte ausgewertet, sodass Intrabar-Berührungen zuverlässig Ausstiege auslösen.
  5. Offene Orders werden vor einer neuen Position storniert, und Positionsumkehrungen schließen automatisch die entgegengesetzte Seite.

Parameter

  • OrderVolume = 0.1 — Handelsvolumen in Lots für jede neue Position.
  • StopLossPips = 50 — Abstand vom Einstiegspreis zum Stop-Loss-Level in Pips. Auf 0 setzen zum Deaktivieren.
  • TakeProfitPips = 50 — Abstand vom Einstiegspreis zum Take-Profit-Level in Pips. Auf 0 setzen zum Deaktivieren.
  • TrailingStopPips = 5 — Größe des Trailing-Stops in Pips. Auf 0 setzen zum Deaktivieren.
  • TrailingStepPips = 5 — Minimale Preisverbesserung (in Pips), bevor sich der Trailing-Stop wieder bewegt.
  • GapPips = 1 — Minimale Eröffnungslücke, in Pips ausgedrückt, die zum Erzeugen eines Einstiegssignals erforderlich ist.
  • CandleType = 1-Stunden-Zeitrahmen — Kerzen, die für die Lückenerkennung und Positionsmanagement verwendet werden.

Implementierungshinweise

  • Pip-basierte Eingaben werden mit der Instrument-Tick-Größe in absolute Preisabstände umgerechnet. Fünfstellige und dreistellige Forex- Kurse werden automatisch angepasst, um mit echten Pip-Werten zu arbeiten.
  • Die Trailing-Stop-Logik erfordert, dass TrailingStepPips positiv ist, wenn TrailingStopPips aktiviert ist; andernfalls wirft die Strategie beim Start eine Ausnahme, was die ursprüngliche MQL-Validierung widerspiegelt.
  • Die Strategie bewertet Risikokontrollen nur bei fertigen Kerzen gemäß den Richtlinien der StockSharp High-Level-API.
  • Manuelle Stop- und Ziel-Verwaltung basiert auf Marktorders, es gibt also keine separaten Schutzorders im Orderbuch.
  • Standardeinstellungen setzen Forex-Instrumente voraus; passen Sie die Pip-Distanzen an, wenn Sie Assets mit unterschiedlicher Volatilität oder Tick-Größen handeln.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gap trading strategy. Detects price gaps between candles and trades the gap fill.
/// </summary>
public class GapsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _gapPercent;

	private decimal? _prevClose;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public decimal GapPercent
	{
		get => _gapPercent.Value;
		set => _gapPercent.Value = value;
	}

	public GapsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_gapPercent = Param(nameof(GapPercent), 0.05m)
			.SetDisplay("Gap Percent", "Minimum gap size as percentage", "Trading");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevClose == null)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		var prevClose = _prevClose.Value;
		var open = candle.OpenPrice;
		var close = candle.ClosePrice;
		_prevClose = close;

		if (prevClose == 0)
			return;

		var gapPct = (open - prevClose) / prevClose * 100;

		// Gap up detected - sell expecting gap fill
		if (gapPct > GapPercent && Position == 0)
		{
			SellMarket();
		}
		// Gap down detected - buy expecting gap fill
		else if (gapPct < -GapPercent && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}