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MACD Sample Trendfilter-Strategie

Diese Strategie ist ein direkter Port des klassischen MetaTrader 5 MACD Sample-Expertenberaters. Sie verwendet MACD-Kreuzungen, gefiltert durch einen EMA-Trendindikator. Aufträge werden mit der Standard-Eigenschaft Volume dimensioniert, während das Risikomanagement auf konfigurierbaren Pip-Schwellenwerten für das MACD-Histogramm, Take Profit und Trailing Stop basiert.

Kernlogik

  • Indikatoren
    • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal mit Perioden (12, 26, 9) liefert MACD- und Signallinien.
    • ExponentialMovingAverage mit Periode 26 fungiert als Trendfilter.
  • Einstiegskriterien
    • Long: MACD liegt unter null, kreuzt die Signallinie nach oben, hat eine Magnitude über dem MACD Open Level und die EMA steigt.
    • Short: MACD liegt über null, kreuzt die Signallinie nach unten, hat eine Magnitude über dem MACD Open Level und die EMA fällt.
  • Ausstiegskriterien
    • MACD kreuzt gegen die Position mit einer Magnitude über dem MACD Close Level.
    • Take Profit erreicht die konfigurierte Pip-Distanz vom Einstiegspreis.
    • Trailing Stop (falls durch Gewinn > Trailing-Distanz aktiviert) wird ausgelöst.
  • Trailing-Stop-Mechanik
    • Long-Positionen aktivieren den Trailing Stop, sobald der Hochkurs den Einstiegspreis um die Trailing-Distanz überschreitet. Der Stop wird dann bei Hoch − Trailing-Distanz gehalten.
    • Short-Positionen aktivieren den Trailing Stop, sobald der Tiefstkurs unter den Einstiegspreis um die Trailing-Distanz fällt. Der Stop wird bei Tief + Trailing-Distanz gehalten.

Parameter

Parameter Standardwert Beschreibung
FastPeriod 12 Schnelle EMA-Periode innerhalb des MACD.
SlowPeriod 26 Langsame EMA-Periode innerhalb des MACD.
SignalPeriod 9 Signal-EMA-Periode innerhalb des MACD.
TrendPeriod 26 Länge des EMA-Trendfilters.
MacdOpenLevelPips 3 Minimale MACD-Magnitude (in Pips), die zum Öffnen eines Trades erforderlich ist.
MacdCloseLevelPips 2 Minimale MACD-Magnitude (in Pips), die zum Schließen eines Trades bei Kreuzung erforderlich ist.
TakeProfitPips 50 Take-Profit-Distanz in Pips.
TrailingStopPips 30 Trailing-Stop-Distanz in Pips. Auf 0 setzen, um Trailing zu deaktivieren.
CandleType 15-Minuten-Zeitrahmen Kerzentyp für Berechnungen.

Pip-Konvertierung

Der ursprüngliche Expertenberater verwendete MetaTraders Pip-Normalisierung (Multiplikation mit 10 für 3/5-stellige Symbole). Die Konvertierung folgt derselben Idee durch Inspektion von Security.PriceStep:

  • Wenn der Preisschritt 3 oder 5 Nachkommastellen hat, ist die Pip-Größe PriceStep * 10.
  • Andernfalls entspricht die Pip-Größe PriceStep.
  • Wenn der Preisschritt nicht verfügbar ist, fallen Pip-basierte Schwellenwerte auf Rohwerte zurück.

Verhaltenshinweise

  • Positionen werden geschlossen, bevor neue Signale ausgewertet werden, was die MT5-Implementierung spiegelt.
  • LogInfo-Anweisungen melden Einstiege, Ausstiege und Trailing-Stop-Aktualisierungen zur einfacheren Fehlerbehebung.
  • Schutzorders werden nicht automatisch platziert; Ausstiege werden innerhalb von ProcessCandle verwaltet, um die EA-Logik zu imitieren.
  • Verwenden Sie Volume, um die Basis-Trade-Größe zu definieren. Umkehrungen gleichen automatisch die aktuelle Exposition aus, indem Math.Abs(Position) zum Auftragsvolumen hinzugefügt wird.

Unterschiede zur MQL5-Version

  • Die Verarbeitung erfolgt auf abgeschlossenen Kerzen statt bei jedem Tick. Dies vermeidet wiederholte Signale und hält das Verhalten deterministisch.
  • Trailing-Stop- und Take-Profit-Prüfungen verwenden Kerzenhochs und -tiefs, um Bid/Ask-Treffer aus dem ursprünglichen EA anzunähern.
  • Wenn Security.PriceStep fehlt, wirken Pip-Parameter als absolute Preisabstände und müssen manuell eingestellt werden.

Passen Sie die Pip-Schwellenwerte und den Kerzentyp an das gehandelte Instrument an, insbesondere beim Portieren auf Märkte mit unterschiedlichen Tick-Größen.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD strategy with EMA trend filter.
/// Buys when MACD histogram is positive and price is above trend EMA.
/// Sells when MACD histogram is negative and price is below trend EMA.
/// </summary>
public class MacdSampleTrendFilterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _trendPeriod;

	private int _prevSignal;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int TrendPeriod
	{
		get => _trendPeriod.Value;
		set => _trendPeriod.Value = value;
	}

	public MacdSampleTrendFilterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA for MACD", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA for MACD", "Indicators");

		_trendPeriod = Param(nameof(TrendPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend Period", "Trend EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSignal = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSignal = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var trendEma = new ExponentialMovingAverage { Length = TrendPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, trendEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawIndicator(area, trendEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal trend)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var macdLine = fast - slow;

		// Signal: MACD positive + price above trend = bullish; MACD negative + price below trend = bearish
		var signal = 0;
		if (macdLine > 0 && close > trend)
			signal = 1;
		else if (macdLine < 0 && close < trend)
			signal = -1;

		if (signal == _prevSignal)
			return;

		var oldSignal = _prevSignal;
		_prevSignal = signal;

		if (signal == 1 && oldSignal <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (signal == -1 && oldSignal >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}