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AO-Blitz-Strategie

Übersicht

AO Blitz reproduziert den MT5-Expertenberater "AO_Lightning" mithilfe der High-Level-API von StockSharp. Das System überwacht die Steigung des Awesome Oscillators (AO), der aus Median-Preisen aufgebaut ist. Wenn der Oszillator sinkt, sammelt die Strategie Long-Exposure an, und wenn der Oszillator steigt, baut sie eine Short-Position auf. Positionen werden bis zu einer konfigurierbaren Obergrenze pyramidiert, während entgegengesetzte Positionen vor einem Richtungswechsel geschlossen werden.

Handelslogik

  1. Die gewählte Kerzenserie abonnieren und den Awesome Oscillator mit Kurzperiode 5 und Langperiode 34 berechnen (die Standardwerte aus dem ursprünglichen MQL-Code).
  2. Nur auf abgeschlossene Kerzen warten; die Strategie ignoriert Zwischenupdates, um Doppelzählungen zu vermeiden.
  3. Bei der ersten abgeschlossenen Kerze wird der AO-Wert als Referenz gespeichert.
  4. Wenn der aktuelle AO-Wert niedriger als der vorherige Wert ist:
    • Wenn eine offene Short-Position vorhanden ist, eine Market-Buy-Order senden, die darauf ausgelegt ist, den gesamten Short zu schließen und sofort eine Long-Schicht hinzuzufügen.
    • Wenn kein Short vorhanden ist und das Long-Exposure unter dem Limit liegt, eine zusätzliche Schicht kaufen.
  5. Wenn der aktuelle AO-Wert höher als der vorherige Wert ist:
    • Wenn eine offene Long-Position vorhanden ist, eine Market-Sell-Order senden, die das Long-Exposure schließt und gleichzeitig eine Short-Schicht eröffnet.
    • Wenn kein Long vorhanden ist und das Short-Exposure unter dem Limit liegt, eine zusätzliche Schicht verkaufen.
  6. AO-Werte, die dem vorherigen Wert entsprechen, lassen die Position unverändert.
  7. Das integrierte StartProtection() wird einmalig beim Start aktiviert, damit Designer-Benutzer Stops oder andere Risikomodule anschließen können.

Die Logik spiegelt den ursprünglichen Expertenberater wider: Die AO-Steigung definiert die Handelsrichtung, entgegengesetzte Trades werden vor einem neuen Einstieg abgeflacht, und inkrementelle Orders akkumulieren sich bis zum Erreichen der Obergrenze.

Positionsmanagement

  • Handelsvolumen definiert die Größe jeder zusätzlichen Schicht und entspricht dem MT5-Parameter LotFixed.
  • Max. Positionen entspricht dem MT5-Orders-Input. Es begrenzt, wie viele Schichten auf beiden Seiten angehäuft werden können.
  • Pyramidisierung ist linear: Jedes gültige Signal fügt genau eine lot-große Schicht hinzu, sofern die Obergrenze nicht erreicht wurde.
  • Abflachung sendet kombinierte Orders (Schließen + neue Richtung), um Zwischenzustände ohne Position beim Wechsel von Short zu Long oder umgekehrt zu vermeiden.

Parameter

Name Beschreibung Standard
TradeVolume Ordergröße für jede neue Schicht. 1
MaxPositions Maximale Anzahl von Long- oder Short-Schichten, die gleichzeitig aktiv sein können. 10
AoShortPeriod Schneller SMA-Zeitraum des Awesome Oscillators (Median-Preis-SMA). 5
AoLongPeriod Langsamer SMA-Zeitraum des Awesome Oscillators. 34
CandleType Von der Strategie verarbeitete Kerzendatenquelle. 5-Minuten-Zeitrahmen

Hinweise

  • Der ursprüngliche MT5-Experte benennt die Eingaben Period_sma_slow und Period_sma_fast, tauscht jedoch die Werte (5 und 34). Der StockSharp-Port behält das funktionale Mapping bei, indem er intuitive AoShortPeriod/AoLongPeriod-Parameter bereitstellt.
  • Es gibt noch keine Python-Version, entsprechend der Aufgabenanforderung.
  • Keine Tests enthalten; führen Sie notwendige Validierungen über Designer oder Ihr eigenes Backtesting-Framework durch, bevor Sie in die Produktion deployen.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// AO Lightning strategy.
/// Trades based on the Awesome Oscillator momentum slope direction.
/// Buys when AO is rising, sells when AO is falling.
/// </summary>
public class AoLightningStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _aoShortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _aoLongPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevAo;
	private bool _initialized;

	public int AoShortPeriod
	{
		get => _aoShortPeriod.Value;
		set => _aoShortPeriod.Value = value;
	}

	public int AoLongPeriod
	{
		get => _aoLongPeriod.Value;
		set => _aoLongPeriod.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public AoLightningStrategy()
	{
		_aoShortPeriod = Param(nameof(AoShortPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("AO Fast", "Short SMA period for Awesome Oscillator", "Indicators");

		_aoLongPeriod = Param(nameof(AoLongPeriod), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("AO Slow", "Long SMA period for Awesome Oscillator", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Source candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevAo = 0m;
		_initialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevAo = 0;
		_initialized = false;

		var ao = new AwesomeOscillator
		{
			ShortMa = { Length = AoShortPeriod },
			LongMa = { Length = AoLongPeriod }
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ao, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ao);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal aoValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevAo = aoValue;
			_initialized = true;
			return;
		}

		// Buy when AO is rising (bullish momentum)
		if (aoValue > _prevAo && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Sell when AO is falling (bearish momentum)
		else if (aoValue < _prevAo && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevAo = aoValue;
	}
}