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Zeitgesteuerte Kauforder-Strategie

Überblick

Die Zeitgesteuerte Kauforder-Strategie repliziert den MetaTrader Expert Advisor buy_order.mq4, der einen Strom von Markt-Kauforders über einen Ein-Sekunden-Timer sendet. Der StockSharp-Port behält denselben Handelsrhythmus bei: Er wartet, bis der Timer mit der erwarteten Sekunde innerhalb der aktuellen Minute übereinstimmt, und sendet dann die nächste Order. Nach einer vordefinierten Anzahl von Ausführungen stoppt sich die Strategie automatisch.

Diese Implementierung basiert auf dem High-Level StockSharp-Timer-Service anstelle manueller Schleifen. Es sind keine Marktindikatoren oder Kerzen-Abonnements erforderlich, wodurch die Logik deterministisch und zeitorientiert wird.

Kernlogik

  1. Wenn die Strategie startet, aktiviert sie den Risikoschutz über StartProtection() und startet einen Timer mit dem konfigurierten Intervall (Standard: eine Sekunde).
  2. Jeder Timer-Callback prüft, ob die Strategie online und handelsberechtigt ist, und ob die aktuelle Börsensekunde mit dem erwarteten Sequenzwert übereinstimmt.
  3. Wenn alle Überprüfungen erfolgreich sind, sendet die Strategie eine Markt-Kauforder mit dem konfigurierten Volumen.
  4. Der Prozess wiederholt sich, bis die Zielanzahl von Orders gesendet wurde, woraufhin die Strategie stoppt.

Das Sekunden-Synchronisationsverhalten spiegelt den ursprünglichen MQL-Experten wider: Die erste Order wird nur gesendet, wenn die Sekundenkomponente null erreicht, und jede folgende Order ist an den nächsten Sekundenwert gebunden.

Parameter

Name Typ Standard Beschreibung
OrderVolume decimal 0.01 Menge für jede Markt-Kauforder. Eine Validierungssperre stoppt die Strategie, wenn der Wert nicht positiv ist.
OrdersToPlace int 60 Gesamtanzahl der sequenziellen Kauforders, die vor dem Stoppen gesendet werden sollen.
Interval TimeSpan 1s Verzögerung zwischen Timer-Callbacks. Ein Sekundenintervall reproduziert das MQL-Timing am besten, aber andere Werte sind für Experimente möglich.

Alle Parameter werden durch StockSharp StrategyParam<T>-Objekte bereitgestellt, sodass sie über UI-Tooling optimiert oder konfiguriert werden können.

Ausführungsablauf

  • Initialisierung – das Zurücksetzen der Zähler in OnReseted() stellt einen sauberen Zustand beim Neustart oder bei der Re-Optimierung sicher.
  • Start – in OnStarted() beginnt der Timer und Zähler werden zurückgesetzt; der Schutz wird einmal pro Lebenszyklus aktiviert.
  • Timer-Tick – die Methode OnTimer() führt die Sequenzierungsüberprüfungen durch, protokolliert die ausgehende Order und stoppt die Strategie, wenn die letzte Order gesendet wird.
  • Abschluss – der Helfer CompleteStrategy() verhindert doppelte Shutdown-Versuche und ruft Stop() genau einmal auf.

Konvertierungshinweise

  • Die MQL-Funktion EventSetTimer(1) wird auf Timer.Start(TimeSpan.FromSeconds(1), OnTimer) abgebildet.
  • Order-Kommentare und magische Zahlen aus MetaTrader haben keine direkten Entsprechungen in StockSharp, daher wird stattdessen Logging verwendet, um den Fortschritt zu verfolgen.
  • Die Strategie behält das "60 Orders pro Minute"-Konzept bei, indem sie die Sekundenkomponente abgleicht statt Timer-Auslösungen zu zählen.

Verwendungstipps

  1. Weisen Sie das gewünschte Wertpapier und Portfolio vor dem Start der Strategie zu.
  2. Passen Sie OrderVolume an die Lot-Größe des Instruments und die Broker-Regeln an.
  3. Wenn Sie weniger Orders benötigen, reduzieren Sie OrdersToPlace; um das sekundenbasierte Tempo vollständig zu deaktivieren, setzen Sie Interval auf einen beliebigen Wert und entfernen Sie die Sekundenabgleichung im Code (erweiterte Modifikation).
  4. Überwachen Sie die Log-Ausgabe, um Order-Einreichungen zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Timer-Ausrichtung wie erwartet funktioniert.

Einschränkungen

  • Die Strategie kauft nur; es gibt keine Ausstiegslogik außer manueller Eingriff oder Schutz-Stops, die vom Broker verwaltet werden.
  • Die Order-Platzierung ist durch die Genauigkeit des Timer-Services begrenzt, der von der Verbindung und dem Betriebssystem bereitgestellt wird; große Verzögerungen könnten die Sequenz desynchronisieren.

Dateien

  • CS/TimedBuyOrderStrategy.cs – Haupt-C#-Implementierung.
  • README_zh.md – Chinesische Dokumentation.
  • README_ru.md – Russische Dokumentation.

Ein Python-Port wird gemäß Projektanweisungen absichtlich weggelassen; erstellen Sie ihn später, wenn erforderlich.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Strategy that submits a sequence of market buy orders on each candle close.
/// After a configurable number of orders have been placed, it stops.
/// </summary>
public class TimedBuyOrderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _ordersToPlace;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _ordersPlaced;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="TimedBuyOrderStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public TimedBuyOrderStrategy()
	{
		_ordersToPlace = Param(nameof(OrdersToPlace), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Orders To Place", "Number of sequential buy orders before stopping", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");
	}

	/// <summary>
	/// Total number of buy orders to submit before the strategy stops.
	/// </summary>
	public int OrdersToPlace
	{
		get => _ordersToPlace.Value;
		set => _ordersToPlace.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ordersPlaced = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ordersPlaced = 0;

		var sma = new SMA { Length = 5 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, OnProcess)
			.Start();
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_ordersPlaced >= OrdersToPlace)
			return;

		BuyMarket();

		_ordersPlaced++;
	}
}