Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

SAR RSI MTS Strategie

Überblick

Die SAR RSI MTS Strategie ist eine direkte Übersetzung des ursprünglichen MetaTrader 5-Expertenberaters "SAR RSI MTS" in die StockSharp High-Level-API. Das System folgt der Richtung des Parabolic SAR-Indikators und bestätigt Einstiege mit dem Relative Strength Index (RSI). Es arbeitet nur auf abgeschlossenen Kerzen (Standard-Zeitrahmen 1 Stunde) und respektiert ein konfigurierbares Maximum für die Netto-Positionsgröße.

Indikatoren und Daten

  • Parabolic SAR (Acceleration = SarStep, AccelerationStep = SarStep, AccelerationMax = SarMax).
  • Relative Strength Index mit anpassbarer Periode und neutralem Niveau (Standard 50).
  • Kerzen werden von CandleType geliefert, das standardmäßig stündliche Zeitrahmen-Daten verwendet.

Intern berechnet die Strategie einen Pip-Wert aus den Sicherheits-Metadaten. Wenn das Symbol 3 oder 5 Dezimalstellen hat, multipliziert es den Preisschritt mit 10, was der Pip-Verarbeitung des ursprünglichen MQL-Programms entspricht.

Einstiegslogik

Ein neuer Trade wird beim Schließen jeder fertigen Kerze ausgewertet, sobald beide Indikatoren gültige Werte produziert haben:

  • Long-Setup

    1. Der Parabolic SAR-Wert der vorherigen Bar liegt unter dem aktuellen Schlusskurs und der aktuelle SAR hat sich gegenüber dem vorherigen Wert erhöht.
    2. RSI liegt über dem neutralen Schwellenwert und steigt im Vergleich zur vorherigen Ablesung.
    3. Wenn das Konto bereits netto short ist, kauft die Strategie zunächst genug Volumen, um die Position umzukehren, und eröffnet dann einen neuen Long entsprechend dem Volume-Parameter unter Einhaltung des MaxPosition-Limits.

  • Short-Setup

    1. Der vorherige Parabolic SAR-Wert liegt über dem aktuellen Schlusskurs und der aktuelle SAR hat sich verringert.
    2. RSI liegt unter dem neutralen Schwellenwert und fällt im Vergleich zum vorherigen Wert.
    3. Bestehende Long-Positionen werden abgebaut, bevor der neue Short eröffnet wird. Weitere Shorts sind erlaubt, bis die absolute Position MaxPosition erreicht.

Alle Vergleiche verwenden die Instrumentgenauigkeit, damit Gleichheitstests dem ursprünglichen CompareDoubles-Helper aus MQL entsprechen.

Ausstieg und Risikomanagement

Risikokontrollen werden vor der Prüfung neuer Einstiege bei jeder fertigen Kerze ausgewertet:

  • Fester Stop-Loss in Pips, umgerechnet in Preiseinheiten und auf den durchschnittlichen Einstiegspreis der aktuellen Netto-Position angewendet.
  • Fester Take-Profit in Pips, symmetrisch zum Stop-Loss behandelt.
  • Trailing Stop, der erst aktiv wird, nachdem der unrealisierte Gewinn TrailingStop + TrailingStep überschreitet. Der Stop wird in diskreten Schritten verschoben und ahmt die "Trailing"-Routine der MQL-Strategie nach.
  • Wenn keines der oben genannten zutrifft, wird der Trailing-Zustand zurückgesetzt, sobald die Position flach wird.

Alle Ausstiege schließen die gesamte Netto-Position (Long oder Short). Wenn eine Schutzregel ausgelöst wird, überspringt die Strategie die Signalauswertung für dieselbe Bar und spiegelt das Verhalten von broker-seitigen Stop-Orders in der ursprünglichen Implementierung wider.

Parameter

Parameter Beschreibung
StopLossPips Stop-Loss-Abstand in Pips. Ein Wert von 0 deaktiviert den Schutz-Stop.
TakeProfitPips Take-Profit-Abstand in Pips. Deaktiviert wenn auf 0 gesetzt.
TrailingStopPips Abstand des Trailing Stops. Deaktiviert wenn auf 0 gesetzt.
TrailingStepPips Mindestpreisverbesserung, die erforderlich ist, bevor der Trailing Stop vorgerückt wird.
SarStep Beschleunigungsschritt für Parabolic SAR; wird auch als anfänglicher Beschleunigungsfaktor verwendet.
SarMax Maximaler Beschleunigungsfaktor für Parabolic SAR.
RsiPeriod Lookback-Periode für den RSI-Indikator.
RsiNeutralLevel RSI-Schwellenwert zur Trennung von bullischer und bärischer Tendenz (Standard 50).
CandleType Für Berechnungen verwendetes Kerzen-Abonnement (Standard 1 Stunde).
MaxPosition Maximal erlaubte absolute Netto-Position der Strategie.

Zusätzliche Hinweise

  • Die Standardkonfiguration reproduziert die ursprünglichen EA-Eingaben: 10 Pip Stop, 40 Pip Ziel, 15/5 Pip Trailing Stop, Parabolic SAR 0.05/0.5 und RSI-Periode 14.
  • Das Volumen wird durch die Basis-Strategy.Volume-Eigenschaft gesteuert. Die Positionsskalierung respektiert MaxPosition und behandelt Umkehrungen automatisch.
  • Indikator-Bindungen und Order-Routing stützen sich vollständig auf die StockSharp High-Level-API ohne manuellen Serienzugriff und stellen die Einhaltung der Projektrichtlinien sicher.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR and RSI strategy translated from the original MQL implementation.
/// </summary>
public class SarRsiMtsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStepPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMax;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiNeutralLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxPosition;

	private decimal? _previousSar;
	private decimal? _previousRsi;
	private decimal? _longTrailingStop;
	private decimal? _shortTrailingStop;
	private decimal _pipSize;
	private decimal _entryPrice;
	private DateTimeOffset _lastTradeTime;

	/// <summary>
	/// Stop loss distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing step distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStepPips
	{
		get => _trailingStepPips.Value;
		set => _trailingStepPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Parabolic SAR acceleration step.
	/// </summary>
	public decimal SarStep
	{
		get => _sarStep.Value;
		set => _sarStep.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Parabolic SAR maximum acceleration.
	/// </summary>
	public decimal SarMax
	{
		get => _sarMax.Value;
		set => _sarMax.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI lookback period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI neutral level used for bullish or bearish confirmation.
	/// </summary>
	public decimal RsiNeutralLevel
	{
		get => _rsiNeutralLevel.Value;
		set => _rsiNeutralLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum absolute net position allowed by the strategy.
	/// </summary>
	public decimal MaxPosition
	{
		get => _maxPosition.Value;
		set => _maxPosition.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="SarRsiMtsStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public SarRsiMtsStrategy()
	{
		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 10m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Stop loss distance in pips", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 40m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Take profit distance in pips", "Risk");

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 15m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Stop (pips)", "Trailing stop distance in pips", "Risk");

		_trailingStepPips = Param(nameof(TrailingStepPips), 5m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Step (pips)", "Trailing step distance in pips", "Risk");

		_sarStep = Param(nameof(SarStep), 0.05m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SAR Step", "Parabolic SAR acceleration step", "Indicators");

		_sarMax = Param(nameof(SarMax), 0.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SAR Maximum", "Parabolic SAR maximum acceleration", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Lookback period for RSI", "Indicators");

		_rsiNeutralLevel = Param(nameof(RsiNeutralLevel), 50m)
			.SetDisplay("RSI Neutral", "Neutral RSI threshold separating bullish and bearish bias", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for indicator calculations", "General");

		_maxPosition = Param(nameof(MaxPosition), 5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Position", "Maximum absolute net position allowed", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousSar = null;
		_previousRsi = null;
		_longTrailingStop = null;
		_shortTrailingStop = null;
		_pipSize = 0;
		_entryPrice = 0;
		_lastTradeTime = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_pipSize = CalculatePipSize();

		var parabolicSar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = SarStep,
			AccelerationStep = SarStep,
			AccelerationMax = SarMax
		};

		var rsi = new RelativeStrengthIndex
		{
			Length = RsiPeriod
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(parabolicSar, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, parabolicSar);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (ManageRisk(candle))
			return;

		if (sarValue == 0m || rsiValue == 0m)
			return;

		if (!_previousSar.HasValue || !_previousRsi.HasValue)
		{
			_previousSar = sarValue;
			_previousRsi = rsiValue;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_previousSar = sarValue;
			_previousRsi = rsiValue;
			return;
		}

		// Cooldown: skip if a trade was placed within the last ~240 candles (5-min candles = ~1200 min)
		if (_lastTradeTime != default && (candle.OpenTime - _lastTradeTime) < TimeSpan.FromMinutes(1200))
		{
			_previousSar = sarValue;
			_previousRsi = rsiValue;
			return;
		}

		var sarPrev = _previousSar.Value;
		var rsiPrev = _previousRsi.Value;

		var price = candle.ClosePrice;
		var buySignal = sarPrev < price
			&& !AreClose(sarPrev, price)
			&& sarValue > sarPrev
			&& rsiValue > RsiNeutralLevel
			&& rsiValue > rsiPrev
			&& !AreClose(rsiValue, rsiPrev);

		if (buySignal)
		{
			EnterLong(candle);
		}
		else
		{
			var sellSignal = sarPrev > price
				&& !AreClose(sarPrev, price)
				&& sarValue < sarPrev
				&& rsiValue < RsiNeutralLevel
				&& rsiValue < rsiPrev
				&& !AreClose(rsiValue, rsiPrev);

			if (sellSignal)
				EnterShort(candle);
		}

		_previousSar = sarValue;
		_previousRsi = rsiValue;
	}

	private void EnterLong(ICandleMessage candle)
	{
		var tradeVolume = Volume;
		if (tradeVolume <= 0m)
			return;

		var maxPosition = MaxPosition;
		if (maxPosition <= 0m)
			return;

		var current = Position;
		var target = current < 0 ? Math.Min(maxPosition, tradeVolume) : Math.Min(maxPosition, current + tradeVolume);
		var required = target - current;
		if (required <= 0m)
			return;

		BuyMarket(required);
		_longTrailingStop = null;
		_shortTrailingStop = null;
		_lastTradeTime = candle.OpenTime;
	}

	private void EnterShort(ICandleMessage candle)
	{
		var tradeVolume = Volume;
		if (tradeVolume <= 0m)
			return;

		var maxPosition = MaxPosition;
		if (maxPosition <= 0m)
			return;

		var current = Position;
		var target = current > 0 ? -Math.Min(maxPosition, tradeVolume) : Math.Max(-maxPosition, current - tradeVolume);
		var required = current - target;
		if (required <= 0m)
			return;

		SellMarket(required);
		_longTrailingStop = null;
		_shortTrailingStop = null;
		_lastTradeTime = candle.OpenTime;
	}

	private bool ManageRisk(ICandleMessage candle)
	{
		if (Position > 0m)
		{
			var entryPrice = _entryPrice;
			if (entryPrice <= 0m)
				return false;

			var trailingTriggered = UpdateLongTrailing(candle, entryPrice);
			if (trailingTriggered)
				return true;

			var stopDistance = GetPriceOffset(StopLossPips);
			if (stopDistance > 0m)
			{
				var stopPrice = entryPrice - stopDistance;
				if (candle.LowPrice <= stopPrice)
				{
					SellMarket(Position);
					ResetTrailing();
					return true;
				}
			}

			var takeDistance = GetPriceOffset(TakeProfitPips);
			if (takeDistance > 0m)
			{
				var takePrice = entryPrice + takeDistance;
				if (candle.HighPrice >= takePrice)
				{
					SellMarket(Position);
					ResetTrailing();
					return true;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0m)
		{
			var entryPrice = _entryPrice;
			if (entryPrice <= 0m)
				return false;

			var trailingTriggered = UpdateShortTrailing(candle, entryPrice);
			if (trailingTriggered)
				return true;

			var stopDistance = GetPriceOffset(StopLossPips);
			if (stopDistance > 0m)
			{
				var stopPrice = entryPrice + stopDistance;
				if (candle.HighPrice >= stopPrice)
				{
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
					ResetTrailing();
					return true;
				}
			}

			var takeDistance = GetPriceOffset(TakeProfitPips);
			if (takeDistance > 0m)
			{
				var takePrice = entryPrice - takeDistance;
				if (candle.LowPrice <= takePrice)
				{
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
					ResetTrailing();
					return true;
				}
			}
		}
		else
		{
			ResetTrailing();
		}

		return false;
	}

	private bool UpdateLongTrailing(ICandleMessage candle, decimal entryPrice)
	{
		var trailingDistance = GetPriceOffset(TrailingStopPips);
		if (trailingDistance <= 0m)
		{
			_longTrailingStop = null;
			return false;
		}

		var trailingStep = GetPriceOffset(TrailingStepPips);
		var profit = candle.ClosePrice - entryPrice;
		if (profit >= trailingDistance + trailingStep)
		{
			var candidate = candle.ClosePrice - trailingDistance;
			var threshold = candle.ClosePrice - (trailingDistance + trailingStep);
			if (!_longTrailingStop.HasValue || _longTrailingStop.Value < threshold)
				_longTrailingStop = candidate;
		}

		if (_longTrailingStop.HasValue && candle.LowPrice <= _longTrailingStop.Value)
		{
			SellMarket(Position);
			ResetTrailing();
			return true;
		}

		return false;
	}

	private bool UpdateShortTrailing(ICandleMessage candle, decimal entryPrice)
	{
		var trailingDistance = GetPriceOffset(TrailingStopPips);
		if (trailingDistance <= 0m)
		{
			_shortTrailingStop = null;
			return false;
		}

		var trailingStep = GetPriceOffset(TrailingStepPips);
		var profit = entryPrice - candle.ClosePrice;
		if (profit >= trailingDistance + trailingStep)
		{
			var candidate = candle.ClosePrice + trailingDistance;
			var threshold = candle.ClosePrice + (trailingDistance + trailingStep);
			if (!_shortTrailingStop.HasValue || _shortTrailingStop.Value > threshold)
				_shortTrailingStop = candidate;
		}

		if (_shortTrailingStop.HasValue && candle.HighPrice >= _shortTrailingStop.Value)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			ResetTrailing();
			return true;
		}

		return false;
	}

	private decimal GetPriceOffset(decimal pips)
	{
		if (pips <= 0m)
			return 0m;

		var pip = _pipSize;
		if (pip <= 0m)
			pip = Security?.PriceStep ?? 1m;

		return pip * pips;
	}

	private decimal CalculatePipSize()
	{
		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;
		if (priceStep <= 0m)
			priceStep = 1m;

		var decimals = Security?.Decimals;
		var adjust = decimals == 3 || decimals == 5 ? 10m : 1m;

		return priceStep * adjust;
	}

	private void ResetTrailing()
	{
		_longTrailingStop = null;
		_shortTrailingStop = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnOwnTradeReceived(MyTrade trade)
	{
		base.OnOwnTradeReceived(trade);
		if (trade?.Trade == null) return;
		if (Position != 0 && _entryPrice == 0m)
			_entryPrice = trade.Trade.Price;
		if (Position == 0)
			_entryPrice = 0m;
	}

	private bool AreClose(decimal value1, decimal value2)
	{
		var decimals = Security?.Decimals ?? 4;
		return Math.Round(value1 - value2, decimals) == 0m;
	}
}