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Billy Expert Pullback-Käufer

Überblick

Billy Expert ist eine Long-only-Pullback-Strategie, die aus dem MetaTrader 5-Experten «Billy expert» konvertiert wurde. Sie wartet auf eine Sequenz fallender Hochs und öffnet auf dem Basis-Zeitrahmen, dann prüft sie bullische Bestätigungen von zwei Stochastik-Oszillatoren, die auf verschiedenen höheren Zeitrahmen berechnet werden. Wenn beide Oszillatoren übereinstimmen, dass Aufwärtsmomentum vorhanden ist, fügt das System eine neue Long-Position hinzu, bis zu einem konfigurierbaren Limit.

Die Konvertierung folgt den StockSharp-High-Level-API-Richtlinien. Handelsvolumen, maximale gleichzeitige Einstiege, Schutz-Stops und Take-Profits werden durch Strategieparameter gesteuert, sodass das Verhalten der ursprünglichen MQL-Logik entspricht.

Funktionsweise

  1. Abonnieren der primären Kerzenserie (Standard 1 Minute) und zwei höherer Zeitrahmen für die Stochastik-Oszillatoren (Standard 5 und 6 Minuten).
  2. Verfolgen der letzten vier abgeschlossenen Kerzen auf dem Basis-Zeitrahmen. Ein gültiger Pullback erfordert streng fallende Hochs und Eröffnungen über diese vier Bars.
  3. Bewertung der schnellen und langsamen Stochastik-Oszillatoren. Die Strategie verlangt, dass für jeden Oszillator sowohl der aktuelle als auch der vorherige Wert von %K über %D bleibt, was signalisiert, dass das Momentum bereits auf beiden Zeitrahmen aufwärts gedreht hat.
  4. Wenn der Pullback und die Momentum-Filter bestätigen und die Anzahl der offenen Long-Trades unter MaxPositions liegt, wird eine Kaufmarktorder mit der Größe TradeVolume gesendet.
  5. Optionale Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, in Pips ausgedrückt, werden über den PriceStep des Instruments in absolute Preisabstände umgerechnet. Wenn eine Distanz auf null gesetzt wird, wird die entsprechende Schutzorder weggelassen.
  6. Positionen werden nur über diese Schutzlevels geschlossen, was das ursprüngliche Expertenverhalten nachahmt.

Parameter

  • TradeVolume – Ordergröße für jeden Einstieg (Standard 0.01).
  • StopLossPips – Stop-Distanz in Pips (Standard 0, deaktiviert).
  • TakeProfitPips – Gewinnziel in Pips (Standard 32).
  • MaxPositions – maximale gleichzeitige Long-Trades (Standard 6).
  • Signal Candle – Basis-Zeitrahmen für Preismuster (Standard 1 Minute).
  • Fast Stochastic TF – Zeitrahmen für den schnellen Oszillator (Standard 5 Minuten).
  • Slow Stochastic TF – Zeitrahmen für den langsamen Oszillator (Standard 6 Minuten). Muss länger als der schnelle Zeitrahmen sein.

Filter und Verhalten

  • Richtung: Nur Long.
  • Einstiegsauslöser: Vier-Bar-Pullback mit fallenden Eröffnungen und Hochs.
  • Momentum-Filter: Doppelter Stochastik-Oszillator mit %K über %D bei aktuellen und vorherigen Werten.
  • Risikomanagement: Optionaler pip-basierter Stop-Loss und Take-Profit. Keine Trailing-Logik.
  • Positionsgröße: Festes TradeVolume pro Einstieg, begrenzt durch MaxPositions.
  • Märkte: Entwickelt für Forex-Paare mit fraktionalen Pips, funktioniert aber mit jedem Instrument mit einem gültigen PriceStep.

Verwendungshinweise

  • Stellen Sie sicher, dass Fast Stochastic TF streng kürzer als Slow Stochastic TF ist, sonst stoppt die Strategie beim Start.
  • Da Ausstiege ausschließlich auf Schutzorders beruhen, passen Sie StopLossPips und TakeProfitPips an die Volatilität des Instruments an.
  • Die Strategie ignoriert bärische Signale und skaliert nicht aus; verwenden Sie Portfolio-Level-Risikokontrollen für zusätzlichen Schutz.
  • Für Backtesting stellen Sie genügend Aufwärmkerzen bereit, damit beide Stochastik-Oszillatoren vor dem ersten Trade gebildet werden können.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Billy Expert strategy converted from MetaTrader 5 Expert Advisor.
/// Focuses on buying during pullbacks confirmed by dual timeframe Stochastic signals.
/// </summary>
public class BillyExpertStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _volumeTolerance;

	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<int> _maxPositions;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<TimeSpan> _stochasticTimeFrame1;
	private readonly StrategyParam<TimeSpan> _stochasticTimeFrame2;

	private StochasticOscillator _fastStochastic = null!;
	private StochasticOscillator _slowStochastic = null!;

	private decimal _open1;
	private decimal _open2;
	private decimal _open3;
	private decimal _open4;

	private decimal _high1;
	private decimal _high2;
	private decimal _high3;
	private decimal _high4;

	private int _historyCount;

	private decimal _fastMainCurrent;
	private decimal _fastMainPrevious;
	private decimal _fastSignalCurrent;
	private decimal _fastSignalPrevious;
	private bool _fastHasCurrent;
	private bool _fastHasPrevious;

	private decimal _slowMainCurrent;
	private decimal _slowMainPrevious;
	private decimal _slowSignalCurrent;
	private decimal _slowSignalPrevious;
	private bool _slowHasCurrent;
	private bool _slowHasPrevious;

	private decimal _pipSize;

	/// <summary>
	/// Volume tolerance used to compare accumulated volumes.
	/// </summary>
	public decimal VolumeTolerance
	{
		get => _volumeTolerance.Value;
		set => _volumeTolerance.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trade volume used for each entry.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set => _tradeVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public int StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance expressed in pips.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum number of simultaneous long entries.
	/// </summary>
	public int MaxPositions
	{
		get => _maxPositions.Value;
		set => _maxPositions.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Primary candle type that drives the price pattern checks.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Timeframe for the faster Stochastic oscillator.
	/// </summary>
	public TimeSpan StochasticTimeFrame1
	{
		get => _stochasticTimeFrame1.Value;
		set => _stochasticTimeFrame1.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Timeframe for the slower Stochastic oscillator.
	/// </summary>
	public TimeSpan StochasticTimeFrame2
	{
		get => _stochasticTimeFrame2.Value;
		set => _stochasticTimeFrame2.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes parameters for the strategy.
	/// </summary>
	public BillyExpertStrategy()
	{
		_volumeTolerance = Param(nameof(VolumeTolerance), 0.0000001m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Volume Tolerance", "Tolerance for comparing volume sums", "Risk");

		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 0.01m)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Trade Volume", "Order size for each entry", "General");

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 0)
		.SetNotNegative()
		.SetDisplay("Stop Loss (pips)", "Protective stop distance in pips", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 320)
		.SetNotNegative()
		.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Profit target distance in pips", "Risk");

		_maxPositions = Param(nameof(MaxPositions), 6)
		.SetGreaterThanZero()
		.SetDisplay("Max Positions", "Maximum number of open trades", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
		.SetDisplay("Signal Candle", "Primary timeframe used for price filters", "General");

		_stochasticTimeFrame1 = Param(nameof(StochasticTimeFrame1), TimeSpan.FromHours(1))
		.SetDisplay("Fast Stochastic TF", "Timeframe for the fast Stochastic", "Indicators");

		_stochasticTimeFrame2 = Param(nameof(StochasticTimeFrame2), TimeSpan.FromHours(4))
		.SetDisplay("Slow Stochastic TF", "Timeframe for the slow Stochastic", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return
		[
		(Security, CandleType),
		(Security, StochasticTimeFrame1.TimeFrame()),
		(Security, StochasticTimeFrame2.TimeFrame())
		];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_open1 = _open2 = _open3 = _open4 = 0m;
		_high1 = _high2 = _high3 = _high4 = 0m;
		_historyCount = 0;

		_fastMainCurrent = _fastMainPrevious = 0m;
		_fastSignalCurrent = _fastSignalPrevious = 0m;
		_fastHasCurrent = false;
		_fastHasPrevious = false;

		_slowMainCurrent = _slowMainPrevious = 0m;
		_slowSignalCurrent = _slowSignalPrevious = 0m;
		_slowHasCurrent = false;
		_slowHasPrevious = false;

		_pipSize = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		if (StochasticTimeFrame1 >= StochasticTimeFrame2)
		{
			LogError("Fast stochastic timeframe must be shorter than the slow timeframe.");
			Stop();
			return;
		}

		Volume = TradeVolume;

		_fastStochastic = new StochasticOscillator { K = { Length = 14 }, D = { Length = 3 } };
		_slowStochastic = new StochasticOscillator { K = { Length = 14 }, D = { Length = 3 } };

		var candleSubscription = SubscribeCandles(CandleType);
		candleSubscription
		.Bind(ProcessSignalCandle)
		.Start();

		var fastSubscription = SubscribeCandles(StochasticTimeFrame1.TimeFrame());
		fastSubscription
		.BindEx(_fastStochastic, ProcessFastStochastic)
		.Start();

		var slowSubscription = SubscribeCandles(StochasticTimeFrame2.TimeFrame());
		slowSubscription
		.BindEx(_slowStochastic, ProcessSlowStochastic)
		.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, candleSubscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		_pipSize = CalculatePipSize();

		var takeProfit = TakeProfitPips > 0 ? new Unit(TakeProfitPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute) : null;
		var stopLoss = StopLossPips > 0 ? new Unit(StopLossPips * _pipSize, UnitTypes.Absolute) : null;

		if (takeProfit != null || stopLoss != null)
		{
			StartProtection(takeProfit, stopLoss);
		}
	}

	private void ProcessFastStochastic(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal)
			return;

		if (!_fastStochastic.IsFormed)
			return;

		if (_fastHasCurrent)
		{
			_fastMainPrevious = _fastMainCurrent;
			_fastSignalPrevious = _fastSignalCurrent;
			_fastHasPrevious = true;
		}

		var typed = (StochasticOscillatorValue)value;
		_fastMainCurrent = typed.K ?? 0m;
		_fastSignalCurrent = typed.D ?? 0m;
		_fastHasCurrent = true;
	}

	private void ProcessSlowStochastic(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!value.IsFinal)
			return;

		if (!_slowStochastic.IsFormed)
			return;

		if (_slowHasCurrent)
		{
			_slowMainPrevious = _slowMainCurrent;
			_slowSignalPrevious = _slowSignalCurrent;
			_slowHasPrevious = true;
		}

		var typed = (StochasticOscillatorValue)value;
		_slowMainCurrent = typed.K ?? 0m;
		_slowSignalCurrent = typed.D ?? 0m;
		_slowHasCurrent = true;
	}

	private void ProcessSignalCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_historyCount >= 4 && _fastHasPrevious && _slowHasPrevious)
		{
			var decreasingHighs = _high1 < _high2 && _high2 < _high3 && _high3 < _high4;
			var decreasingOpens = _open1 < _open2 && _open2 < _open3 && _open3 < _open4;
			var fastBullish = _fastMainPrevious > _fastSignalPrevious && _fastMainCurrent > _fastSignalCurrent;
			var slowBullish = _slowMainPrevious > _slowSignalPrevious && _slowMainCurrent > _slowSignalCurrent;

			var maxLongVolume = MaxPositions * TradeVolume;
			var currentLongVolume = Math.Max(Position, 0m);
			var projectedVolume = currentLongVolume + TradeVolume;

			if (decreasingHighs && decreasingOpens && fastBullish && slowBullish && projectedVolume <= maxLongVolume + VolumeTolerance)
			{
					BuyMarket();
			}
		}

		_high4 = _high3;
		_high3 = _high2;
		_high2 = _high1;
		_high1 = candle.HighPrice;

		_open4 = _open3;
		_open3 = _open2;
		_open2 = _open1;
		_open1 = candle.OpenPrice;

		if (_historyCount < 4)
		{
			_historyCount++;
		}
	}

	private decimal CalculatePipSize()
	{
		var priceStep = Security?.PriceStep ?? 0m;

		if (priceStep <= 0m)
			return 1m;

		var decimals = GetDecimalPlaces(priceStep);
		var adjust = decimals == 3 || decimals == 5 ? 10m : 1m;

		return priceStep * adjust;
	}

	private static int GetDecimalPlaces(decimal value)
	{
		var bits = decimal.GetBits(value);
		return (bits[3] >> 16) & 0xFF;
	}
}