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Fractal Force Index-Strategie

Diese Strategie handelt auf Basis eines geglätteten Force Index, der benutzerdefinierte Niveaus kreuzt. Wenn der Indikator über das hohe Niveau steigt oder unter das niedrige Niveau fällt, öffnet oder schließt die Strategie Positionen je nach gewähltem Handelsmodus. Der Force Index wird aus der Preisänderung und dem Volumen berechnet und mit einer EMA geglättet.

Details

  • Einstiegskriterien
    • Direkter Modus:
      • Long: Indikator kreuzt HighLevel nach oben.
      • Short: Indikator kreuzt LowLevel nach unten.
    • Gegen-Modus:
      • Long: Indikator kreuzt LowLevel nach unten.
      • Short: Indikator kreuzt HighLevel nach oben.
  • Ausstiegskriterien
    • Direkter Modus:
      • Long: Kreuzung unter LowLevel.
      • Short: Kreuzung über HighLevel.
    • Gegen-Modus:
      • Long: Kreuzung über HighLevel.
      • Short: Kreuzung unter LowLevel.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • Period = 30
    • HighLevel = 0
    • LowLevel = 0
    • Candle Type = 4-hour
  • Filter:
    • Kategorie: Momentum
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Force Index
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Mittelfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fractal Force Index strategy.
/// Uses EMA of price changes as a momentum measure.
/// Opens or closes positions based on indicator level crossovers.
/// </summary>
public class FractalForceIndexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevClose;
	private bool _hasPrev;

	/// <summary>
	/// EMA smoothing period.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// The type of candles used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="FractalForceIndexStrategy"/>.
	/// </summary>
	public FractalForceIndexStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "EMA length", "Indicator")
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for indicator", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0m;
		_prevClose = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_hasPrev)
		{
			// Force-like momentum: price relative to EMA direction
			var crossedAbove = _prevClose <= _prevEma && close > emaValue;
			var crossedBelow = _prevClose >= _prevEma && close < emaValue;

			if (crossedAbove && Position <= 0)
			{
				BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
			else if (crossedBelow && Position >= 0)
			{
				SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			}
		}

		_prevClose = close;
		_prevEma = emaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}