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Strategie Trend Alexcud

Die Trend Alexcud Strategie sucht nach starker Richtungsbewegung, indem mehrere einfache gleitende Durchschnitte und der Accelerator Oscillator über drei Zeitrahmen ausgerichtet werden. Sie wurde aus dem originalen MQL5-Expert "TREND_alexcud v_2" konvertiert.

Das System beobachtet drei Zeitrahmen (Standard 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden). Auf jedem Zeitrahmen berechnet es fünf einfache gleitende Durchschnitte (Perioden 5, 8, 13, 21, 34) und den Accelerator Oscillator. Ein Zeitrahmen gilt als bullisch, wenn der Schlusskurs über allen gleitenden Durchschnitten liegt und der Accelerator positiv ist. Ein Zeitrahmen ist bearisch, wenn der Schlusskurs unter allen gleitenden Durchschnitten liegt und der Accelerator negativ ist.

Ein Trade wird nur eröffnet, wenn alle drei Zeitrahmen übereinstimmen. Sind sie gleichzeitig bullisch, kauft die Strategie; eine gemeinsame bearische Lesung löst einen Verkauf aus. Die Position wird umgekehrt, wenn das entgegengesetzte Signal erscheint. Schutzorders werden über das integrierte Risikomanagementsystem von StockSharp verwaltet.

Details

  • Einstiegskriterien
    • Long: Preis über allen MAs und Accelerator > 0 auf jedem Zeitrahmen.
    • Short: Preis unter allen MAs und Accelerator < 0 auf jedem Zeitrahmen.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Position wird umgekehrt, wenn das entgegengesetzte Signal entsteht.
  • Stops: Verwendet integrierten Schutz (keine Standardwerte).
  • Standardwerte:
    • Timeframe1 = 15m, Timeframe2 = 1h, Timeframe3 = 4h
    • MA-Perioden = 5, 8, 13, 21, 34
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Mehrere
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Multi-Zeitrahmen
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend strategy based on multiple EMA alignment.
/// Enters long when price is above all 5 EMAs and short when below all 5 EMAs.
/// </summary>
public class TrendAlexcudStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _ma1;
	private readonly StrategyParam<int> _ma2;
	private readonly StrategyParam<int> _ma3;
	private readonly StrategyParam<int> _ma4;
	private readonly StrategyParam<int> _ma5;
	private int _previousBias;

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	/// <summary>Period of the shortest moving average.</summary>
	public int MaPeriod1 { get => _ma1.Value; set => _ma1.Value = value; }

	/// <summary>Period of the second moving average.</summary>
	public int MaPeriod2 { get => _ma2.Value; set => _ma2.Value = value; }

	/// <summary>Period of the third moving average.</summary>
	public int MaPeriod3 { get => _ma3.Value; set => _ma3.Value = value; }

	/// <summary>Period of the fourth moving average.</summary>
	public int MaPeriod4 { get => _ma4.Value; set => _ma4.Value = value; }

	/// <summary>Period of the longest moving average.</summary>
	public int MaPeriod5 { get => _ma5.Value; set => _ma5.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public TrendAlexcudStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Primary timeframe", "General");

		_ma1 = Param(nameof(MaPeriod1), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA 1", "Shortest MA period", "Indicators");
		_ma2 = Param(nameof(MaPeriod2), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA 2", "Second MA period", "Indicators");
		_ma3 = Param(nameof(MaPeriod3), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA 3", "Third MA period", "Indicators");
		_ma4 = Param(nameof(MaPeriod4), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA 4", "Fourth MA period", "Indicators");
		_ma5 = Param(nameof(MaPeriod5), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA 5", "Longest MA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousBias = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema1 = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod1 };
		var ema2 = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod2 };
		var ema3 = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod3 };
		var ema4 = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod4 };
		var ema5 = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod5 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema1);
			DrawIndicator(area, ema2);
			DrawIndicator(area, ema3);
			DrawIndicator(area, ema4);
			DrawIndicator(area, ema5);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal v1, decimal v2, decimal v3, decimal v4, decimal v5)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var price = candle.ClosePrice;

		var isBull = price > v1 && price > v2 && price > v3 && price > v4 && price > v5;
		var isBear = price < v1 && price < v2 && price < v3 && price < v4 && price < v5;
		var bias = isBull ? 1 : isBear ? -1 : 0;

		if (isBull && _previousBias != 1 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (isBear && _previousBias != -1 && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}

		_previousBias = bias;
	}
}