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Zonal Trading Oszillator-Strategie

Die Zonal-Trading-Strategie repliziert Bill Williams' klassisches "Zonen"-Konzept. Sie überwacht die Farbe des Awesome Oscillator (AO) und des Accelerator Oscillator (AC). Ein grüner Balken bedeutet, dass der Oszillatorwert im Vergleich zum vorherigen Balken gestiegen ist, ein roter Balken bedeutet, dass er gefallen ist. Wenn beide Oszillatoren grün werden, öffnet die Strategie eine Long-Position. Wenn beide rot werden, öffnet sie eine Short-Position. Jede entgegengesetzte Farbe schließt bestehende Positionen.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: AO steigt und AC steigt.
    • Short: AO fällt und AC fällt.
  • Ausstiegskriterien:
    • Long: AO oder AC fällt.
    • Short: AO oder AC steigt.
  • Stops: standardmäßig keine.
  • Parameter:
    • AoCandleType – Zeitrahmen für den Awesome Oscillator (standardmäßig H4).
    • AcCandleType – Zeitrahmen für den Accelerator Oscillator (standardmäßig H4).
    • BuyOpen, SellOpen – aktivieren oder deaktivieren Long- und Short-Einstiege.
    • BuyClose, SellClose – aktivieren oder deaktivieren Ausstiege für Long- und Short-Positionen.
  • Indikatoren: Awesome Oscillator (5/34), Accelerator Oscillator (AO minus SMA(5)).
  • Typ: Momentum-Folge, funktioniert auf jedem Markt und Zeitrahmen, auf dem die Oszillatoren verfügbar sind.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Zone trading strategy based on Bill Williams' Awesome and Accelerator Oscillators.
/// Buys when both oscillators turn green and sells when both turn red.
/// </summary>
public class ZonalTradingOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _medians = new();
	private readonly List<decimal> _aoValues = new();
	private decimal? _prevAo;
	private decimal? _prevAc;
	private int _aoTrend;
	private int _acTrend;
	private int _lastSignal;

	/// <summary>
	/// Candle type for analysis.
	/// </summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ZonalTradingOscillatorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for oscillators", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_medians.Clear();
		_aoValues.Clear();
		_prevAo = null;
		_prevAc = null;
		_aoTrend = 0;
		_acTrend = 0;
		_lastSignal = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			new Unit(2000m, UnitTypes.Absolute),
			new Unit(1000m, UnitTypes.Absolute));
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_medians.Add((candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m);
		if (_medians.Count > 34)
			_medians.RemoveAt(0);

		if (_medians.Count < 34)
			return;

		var ao = GetAverage(_medians, 5) - GetAverage(_medians, 34);
		_aoValues.Add(ao);
		if (_aoValues.Count > 5)
			_aoValues.RemoveAt(0);

		if (_aoValues.Count < 5)
		{
			_prevAo = ao;
			return;
		}

		var ac = ao - GetAverage(_aoValues, 5);
		if (_prevAo is not null && _prevAc is not null)
		{
			_aoTrend = ao > _prevAo ? 1 : ao < _prevAo ? -1 : _aoTrend;
			_acTrend = ac > _prevAc ? 1 : ac < _prevAc ? -1 : _acTrend;

			if (_aoTrend > 0 && _acTrend > 0 && _lastSignal != 1 && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_lastSignal = 1;
			}
			else if (_aoTrend < 0 && _acTrend < 0 && _lastSignal != -1 && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_lastSignal = -1;
			}
		}

		_prevAo = ao;
		_prevAc = ac;
	}

	private static decimal GetAverage(List<decimal> values, int length)
	{
		var start = values.Count - length;
		var sum = 0m;

		for (var i = start; i < values.Count; i++)
			sum += values[i];

		return sum / length;
	}
}