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Automatisierter Handel mit RSI-Strategie

Diese Strategie mittelt die letzten RSI-Werte, um Handelssignale zu erzeugen. Sie berechnet einen Standard-Relative Strength Index (RSI) über eine konfigurierbare Periode und wendet dann einen einfachen gleitenden Durchschnitt auf den RSI selbst an. Trades werden eröffnet, wenn der gemittelte RSI vordefinierte Schwellenwerte kreuzt, und geschlossen, wenn der entgegengesetzte Schwellenwert erreicht wird.

Handelslogik

  1. RSI-Berechnung
    • Der Indikator verwendet RsiPeriod, um den RSI basierend auf Kerzenschlusskursen zu berechnen.
  2. RSI-Mittelung
    • Die letzten AveragePeriod RSI-Werte werden durch einen einfachen gleitenden Durchschnitt geglättet.
  3. Einstiegsregeln
    • Wenn BuyEnabled true ist und keine Position offen ist, wird eine Kauforder gesendet, wenn der gemittelte RSI BuyThreshold (Standard 55) überschreitet.
    • Wenn SellEnabled true ist und keine Position offen ist, wird eine Verkaufsorder gesendet, wenn der gemittelte RSI unter SellThreshold (Standard 45) fällt.
  4. Ausstiegsregeln
    • Wenn CloseBySignal true ist, werden offene Positionen bei entgegengesetzten Signalen geschlossen:
      • Long-Positionen schließen, wenn der gemittelte RSI unter CloseBuyThreshold (Standard 47) fällt.
      • Short-Positionen schließen, wenn der gemittelte RSI über CloseSellThreshold (Standard 52) steigt.

Parameter

  • BuyEnabled – Long-Einstiege aktivieren oder deaktivieren.
  • SellEnabled – Short-Einstiege aktivieren oder deaktivieren.
  • CloseBySignal – Ausstiege bei entgegengesetzten RSI-Signalen erlauben.
  • RsiPeriod – RSI-Berechnungslänge.
  • AveragePeriod – Anzahl der RSI-Werte für die Mittelung.
  • BuyThreshold – gemittelter RSI-Wert, über dem eine Long-Position eröffnet wird.
  • SellThreshold – gemittelter RSI-Wert, unter dem eine Short-Position eröffnet wird.
  • CloseBuyThreshold – gemittelter RSI-Wert, unter dem eine Long-Position geschlossen wird.
  • CloseSellThreshold – gemittelter RSI-Wert, über dem eine Short-Position geschlossen wird.
  • CandleType – Kerzentyp für Abonnements.

Hinweise

Diese Strategie zeigt, wie Indikatorwerte durch Bindung in der StockSharp High-Level-API kombiniert werden können. Trailing-Stop- und Geldverwaltungsfunktionen aus der ursprünglichen MQL-Version werden der Einfachheit halber weggelassen.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that trades based on averaged RSI values.
/// Uses RSI smoothed by SMA to generate signals.
/// </summary>
public class AutoTradeWithRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _rsiAvg;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int AveragePeriod { get => _averagePeriod.Value; set => _averagePeriod.Value = value; }
	public decimal BuyThreshold { get => _buyThreshold.Value; set => _buyThreshold.Value = value; }
	public decimal SellThreshold { get => _sellThreshold.Value; set => _sellThreshold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AutoTradeWithRsiStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicator");

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "SMA period to smooth RSI", "Indicator");

		_buyThreshold = Param(nameof(BuyThreshold), 55m)
			.SetDisplay("Buy Threshold", "Averaged RSI above which to buy", "Rules");

		_sellThreshold = Param(nameof(SellThreshold), 45m)
			.SetDisplay("Sell Threshold", "Averaged RSI below which to sell", "Rules");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle data type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_rsiAvg = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		_rsiAvg = new ExponentialMovingAverage { Length = AveragePeriod };
		Indicators.Add(_rsiAvg);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var area2 = CreateChartArea();
			if (area2 != null)
				DrawIndicator(area2, rsi);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!rsiValue.IsFormed)
			return;

		var avgResult = _rsiAvg.Process(rsiValue);
		if (!avgResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var avgRsi = avgResult.GetValue<decimal>();

		if (avgRsi > BuyThreshold && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (avgRsi < SellThreshold && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}