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Hedge Average-Strategie

Diese Strategie reproduziert den "Hedge Average"-Experten aus MetaTrader. Sie vergleicht einfache gleitende Durchschnitte der Eröffnungs- und Schlusskurse über zwei Zeiträume.

Handelslogik

  • Berechnung des SMA des Eröffnungs- und Schlusskurses für Period1 und Period2.
  • Wenn der langperiodische Eröffnungsdurchschnitt über seinem Schlussdurchschnitt liegt und der kurzperiodische Eröffnungsdurchschnitt unter seinem Schlussdurchschnitt liegt, wird eine Long-Position eröffnet.
  • Wenn der langperiodische Eröffnungsdurchschnitt unter seinem Schlussdurchschnitt liegt und der kurzperiodische Eröffnungsdurchschnitt über seinem Schlussdurchschnitt liegt, wird eine Short-Position eröffnet.
  • Der Handel ist nur zwischen StartHour und EndHour erlaubt.
  • Optionaler Stop-Loss und Take-Profit werden in absoluten Preiseinheiten gesetzt. Der Trailing Stop bewegt den Schutz-Stop mit dem Preis, wenn er aktiviert ist.

Parameter

  • Period1 – Periode für die schnellen Durchschnitte.
  • Period2 – Periode für die langsamen Durchschnitte.
  • StartHour – Tagesstunde, zu der der Handel beginnt.
  • EndHour – Tagesstunde, zu der der Handel endet.
  • CandleType – Kerzen-Zeitrahmen für Berechnungen.
  • TakeProfit – Take-Profit-Abstand in Preiseinheiten.
  • StopLoss – Stop-Loss-Abstand in Preiseinheiten.
  • UseTrailing – Trailing Stop auf Basis des Stop-Loss-Abstands aktivieren.

Hinweise

Die Strategie verwendet einen Einzelpositionsansatz und repliziert nicht das geldbasierte Gewinnziel aus der ursprünglichen MQL-Version.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Hedge Average strategy using fast and slow SMA crossover.
/// Adapted from open/close MA comparison to close-price SMA crossover.
/// </summary>
public class HedgeAverageStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public HedgeAverageStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Parameters");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_prevFast is decimal pf && _prevSlow is decimal ps)
		{
			if (pf <= ps && fastValue > slowValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (pf >= ps && fastValue < slowValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}