Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

ColorMetro DeMarker-Strategie

Die ColorMetro DeMarker-Strategie ist eine StockSharp-Implementierung des MQL5-Expertenberaters Exp_ColorMETRO_DeMarker. Sie verwendet den DeMarker-Indikator in Kombination mit Stufenniveaus, um Handelssignale zu generieren.

Parameter

  • DeMarker Period – Periode des DeMarker-Indikators.
  • Fast Step – Schrittgröße für das schnelle Niveau (MPlus).
  • Slow Step – Schrittgröße für das langsame Niveau (MMinus).
  • Candle Type – Zeitrahmen der Kerzen für die Analyse.
  • Enable Buy Open – Long-Positionen öffnen erlauben.
  • Enable Sell Open – Short-Positionen öffnen erlauben.
  • Enable Buy Close – Long-Positionen schließen erlauben.
  • Enable Sell Close – Short-Positionen schließen erlauben.

Handelslogik

  1. Der DeMarker-Wert wird auf 0–100 skaliert und zwei dynamische Niveaus (MPlus und MMinus) werden mit schnellen und langsamen Schrittgrößen berechnet.
  2. Wenn das vorherige schnelle Niveau über dem langsamen lag und das aktuelle schnelle Niveau unter das langsame kreuzt, kauft die Strategie und schließt optional Short-Positionen.
  3. Wenn das vorherige schnelle Niveau unter dem langsamen lag und das aktuelle schnelle Niveau über das langsame kreuzt, verkauft die Strategie und schließt optional Long-Positionen.
  4. Alle Berechnungen verwenden ausschließlich abgeschlossene Kerzen.

Dieser Ansatz ermöglicht es, Trendwechsel zu verfolgen, die durch die gestuften DeMarker-Niveaus angezeigt werden.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ColorMetro DeMarker strategy using step levels around the DeMarker indicator.
/// Long positions are opened when the fast level crosses below the slow level.
/// Short positions are opened when the fast level crosses above the slow level.
/// </summary>
public class ColorMetroDeMarkerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _deMarkerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stepSizeFast;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stepSizeSlow;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _fmin;
	private decimal _fmax;
	private decimal _smin;
	private decimal _smax;
	private int _ftrend;
	private int _strend;
	private decimal _prevMPlus;
	private decimal _prevMMinus;
	private bool _isFirst;

	public int DeMarkerPeriod { get => _deMarkerPeriod.Value; set => _deMarkerPeriod.Value = value; }
	public decimal StepSizeFast { get => _stepSizeFast.Value; set => _stepSizeFast.Value = value; }
	public decimal StepSizeSlow { get => _stepSizeSlow.Value; set => _stepSizeSlow.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorMetroDeMarkerStrategy()
	{
		_deMarkerPeriod = Param(nameof(DeMarkerPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("DeMarker Period", "Period of the DeMarker indicator", "Indicator");

		_stepSizeFast = Param(nameof(StepSizeFast), 5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Step", "Fast step size for MPlus line", "Indicator");

		_stepSizeSlow = Param(nameof(StepSizeSlow), 15m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Step", "Slow step size for MMinus line", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fmin = 999999m;
		_fmax = -999999m;
		_smin = 999999m;
		_smax = -999999m;
		_ftrend = 0;
		_strend = 0;
		_prevMPlus = 0m;
		_prevMMinus = 0m;
		_isFirst = true;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fmin = 999999m;
		_fmax = -999999m;
		_smin = 999999m;
		_smax = -999999m;
		_ftrend = 0;
		_strend = 0;
		_prevMPlus = 0m;
		_prevMMinus = 0m;
		_isFirst = true;

		var deMarker = new DeMarker { Length = DeMarkerPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(deMarker, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, deMarker);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal deMarker)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var dm = deMarker * 100m;

		var fmax0 = dm + 2m * StepSizeFast;
		var fmin0 = dm - 2m * StepSizeFast;

		if (dm > _fmax)
			_ftrend = 1;
		if (dm < _fmin)
			_ftrend = -1;

		if (_ftrend > 0 && fmin0 < _fmin)
			fmin0 = _fmin;
		if (_ftrend < 0 && fmax0 > _fmax)
			fmax0 = _fmax;

		var smax0 = dm + 2m * StepSizeSlow;
		var smin0 = dm - 2m * StepSizeSlow;

		if (dm > _smax)
			_strend = 1;
		if (dm < _smin)
			_strend = -1;

		if (_strend > 0 && smin0 < _smin)
			smin0 = _smin;
		if (_strend < 0 && smax0 > _smax)
			smax0 = _smax;

		var mPlus = _ftrend > 0 ? fmin0 + StepSizeFast : fmax0 - StepSizeFast;
		var mMinus = _strend > 0 ? smin0 + StepSizeSlow : smax0 - StepSizeSlow;

		if (!_isFirst)
		{
			if (_prevMPlus > _prevMMinus && mPlus <= mMinus)
			{
				// Fast crossed below slow - buy signal
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				if (Position <= 0)
					BuyMarket();
			}
			else if (_prevMPlus < _prevMMinus && mPlus >= mMinus)
			{
				// Fast crossed above slow - sell signal
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				if (Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		_prevMPlus = mPlus;
		_prevMMinus = mMinus;
		_fmin = fmin0;
		_fmax = fmax0;
		_smin = smin0;
		_smax = smax0;
		_isFirst = false;
	}
}