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Color Bulls-Strategie

Überblick

Diese Strategie ist ein Port des MetaTrader-Experten Exp_ColorBulls. Sie basiert auf dem Color-Bulls-Indikator, der die Differenz zwischen dem Höchstkurs der Kerze und einem gleitenden Durchschnitt berechnet. Der resultierende Wert wird durch einen weiteren gleitenden Durchschnitt geglättet und als Histogramm mit verschiedenen Farben für steigende und fallende Werte dargestellt.

Die Strategie reagiert auf Farbänderungen dieses Histogramms:

  • Wenn der Indikator von steigend (grün) zu fallend (magenta) wechselt, wird eine Long-Position eröffnet.
  • Wenn der Indikator von fallend zu steigend wechselt, wird eine Short-Position eröffnet.
  • Entgegengesetzte Positionen werden vor dem Eingehen neuer Positionen automatisch geschlossen.

Es werden nur abgeschlossene Kerzen verarbeitet und für Ein- und Ausstiege werden Marktorders verwendet.

Parameter

  • Fast MA Length – Periode des auf Höchstkurse angewendeten gleitenden Durchschnitts.
  • Smooth Length – Periode des zur Glättung des Bulls-Wertes verwendeten gleitenden Durchschnitts.
  • Candle Type – Zeitrahmen der für Berechnungen verwendeten Kerzen.

Hinweise

Dieses Beispiel demonstriert die Integration eines benutzerdefinierten Indikators mit der High-Level-API von StockSharp. Stop-Loss- und Take-Profit-Management ist nicht enthalten.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Color Bulls indicator.
/// Opens long when bulls value switches from rising to falling.
/// Opens short when value switches from falling to rising.
/// </summary>
public class ColorBullsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _smoothLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevValue;
	private int _prevColor;

	/// <summary>
	/// Period for moving average applied to high prices.
	/// </summary>
	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for smoothing bulls value.
	/// </summary>
	public int SmoothLength
	{
		get => _smoothLength.Value;
		set => _smoothLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes parameters.
	/// </summary>
	public ColorBullsStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA Length", "Period of high price moving average", "Indicator")
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_smoothLength = Param(nameof(SmoothLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Smooth Length", "Period of smoothing moving average", "Indicator")
			.SetOptimize(3, 15, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevValue = 0m;
		_prevColor = 1;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var highMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var bullsMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SmoothLength };

		Indicators.Add(highMa);
		Indicators.Add(bullsMa);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished)
				return;

			var highInput = new DecimalIndicatorValue(highMa, candle.HighPrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true };
			var maValue = highMa.Process(highInput);
			if (!highMa.IsFormed)
				return;

			var bulls = candle.HighPrice - maValue.ToDecimal();
			var bullsInput = new DecimalIndicatorValue(bullsMa, bulls, candle.OpenTime) { IsFinal = true };
			var smooth = bullsMa.Process(bullsInput).ToDecimal();
			if (!bullsMa.IsFormed)
				return;

			if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
				return;

			var color = smooth > _prevValue ? 0 : smooth < _prevValue ? 2 : 1;

			if (_prevColor == 0 && color == 2)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket();
				if (Position <= 0)
					BuyMarket();
			}
			else if (_prevColor == 2 && color == 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				if (Position >= 0)
					SellMarket();
			}

			_prevColor = color;
			_prevValue = smooth;
		}
	}
}