Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Color Schaff JCCX Trend-Zyklus-Strategie

Diese Strategie ist eine C#-Konvertierung des MQL5-Experten Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle. Sie verwendet den Schaff Trend Cycle (STC)-Oszillator, der auf dem JCCX-Algorithmus aufbaut.

Handelslogik

  • Den Schaff Trend Cycle auf jeder abgeschlossenen Kerze berechnen.
  • Wenn der Oszillator nach einer Überschreitung unter das High Level fällt, wird eine Long-Position eröffnet und Short-Positionen werden geschlossen.
  • Wenn der Oszillator nach einer Unterschreitung über das Low Level steigt, wird eine Short-Position eröffnet und Long-Positionen werden geschlossen.

Parameter

Name Beschreibung
Fast JCCX Schnelle JCCX-Periode des Indikators.
Slow JCCX Langsame JCCX-Periode des Indikators.
Smoothing JJMA-Glättungsfaktor für JCCX.
Phase JJMA-Phasenwert.
Cycle Zykluslänge für die Schaff-Trend-Berechnung.
High Level Oberes Triggerlevel des Oszillators.
Low Level Unteres Triggerlevel des Oszillators.
Open Long Öffnen von Long-Positionen erlauben.
Open Short Öffnen von Short-Positionen erlauben.
Close Long Schließen bestehender Long-Positionen erlauben.
Close Short Schließen bestehender Short-Positionen erlauben.

Hinweise

Die Strategie verwendet die High-Level-API von StockSharp und abonniert Kerzendaten. Sie reagiert nur auf abgeschlossene Kerzen. Geldverwaltung und Risikokontrolle sind für Demonstrationszwecke vereinfacht gehalten.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the Schaff Trend Cycle indicator level crossovers.
/// </summary>
public class ColorSchaffJccxTrendCycleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _highLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lowLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prev;

	public decimal HighLevel { get => _highLevel.Value; set => _highLevel.Value = value; }
	public decimal LowLevel { get => _lowLevel.Value; set => _lowLevel.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorSchaffJccxTrendCycleStrategy()
	{
		_highLevel = Param(nameof(HighLevel), 75m)
			.SetDisplay("High Level", "Upper trigger level", "Signal");

		_lowLevel = Param(nameof(LowLevel), 25m)
			.SetDisplay("Low Level", "Lower trigger level", "Signal");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stc = new SchaffTrendCycle();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(stc, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, stc);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stc)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prev is null)
		{
			_prev = stc;
			return;
		}

		if (_prev > HighLevel && stc <= HighLevel && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prev < LowLevel && stc >= LowLevel && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prev = stc;
	}
}