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Hull Trend OSMA-Strategie

Diese Strategie ist eine Konvertierung des MetaTrader-Expertenberaters "Exp_HullTrendOSMA".

Überblick

Die Strategie verwendet den Hull Trend OSMA-Indikator, der einen Hull Moving Average und eine geglättete Version davon berechnet. Der Oszillatorwert ist die Differenz zwischen diesen beiden Reihen. Wenn der Oszillator bei zwei aufeinanderfolgenden abgeschlossenen Kerzen steigt, öffnet die Strategie eine Long-Position. Wenn der Oszillator bei zwei aufeinanderfolgenden abgeschlossenen Kerzen fällt, öffnet die Strategie eine Short-Position. Entgegengesetzte Positionen werden bei jedem Signal geschlossen.

Parameter

  • Hull Period – Periode für den Hull Moving Average.
  • Signal Period – Periode des auf den Oszillator angewendeten Glättungs-Moving-Average.
  • Take Profit – Abstand für Take-Profit-Schutzaufträge in Preiseinheiten.
  • Stop Loss – Abstand für Stop-Loss-Schutzaufträge in Preiseinheiten.
  • Candle Type – Zeitrahmen der für Berechnungen verwendeten Kerzen (Standard 8 Stunden).

Hinweise

  • Verwendet die High-Level-StockSharp-API mit automatischer Kerzenabonnierung.
  • Ein- und Ausstiege werden mit Marktaufträgen ausgeführt.
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Schutz wird einmalig beim Start der Strategie initialisiert.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Hull Trend OSMA indicator.
/// Opens long when oscillator rises twice in a row, short when it falls twice in a row.
/// </summary>
public class HullTrendOsmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _hullPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prev1;
	private decimal? _prev2;

	public int HullPeriod { get => _hullPeriod.Value; set => _hullPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public HullTrendOsmaStrategy()
	{
		_hullPeriod = Param(nameof(HullPeriod), 20)
			.SetDisplay("Hull Period", "Period for Hull Moving Average", "Indicators");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 5)
			.SetDisplay("Signal Period", "Period for signal SMA", "Indicators");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = null;
		_prev2 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var hma = new HullMovingAverage { Length = HullPeriod };
		var signal = new ExponentialMovingAverage { Length = SignalPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(hma, signal, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, hma);
			DrawIndicator(area, signal);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal hmaValue, decimal signalValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var osma = hmaValue - signalValue;

		if (_prev1 is null || _prev2 is null)
		{
			_prev2 = _prev1;
			_prev1 = osma;
			return;
		}

		var prev = _prev1.Value;
		var prevPrev = _prev2.Value;

		var isRising = prev > prevPrev && osma >= prev;
		var isFalling = prev < prevPrev && osma <= prev;

		if (isRising && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (isFalling && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = osma;
	}
}