Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Ergodic Ticks-Volumen-OSMA-Strategie

Übersicht

Diese Strategie adaptiert den MQL5-Experten "Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMA" für StockSharp. Der ursprüngliche Experte verwendet einen benutzerdefinierten Indikator zur Bewertung des Tick-Volumen-Momentums. In dieser Version wird der benutzerdefinierte Indikator durch das MACD-Histogramm approximiert.

Die Strategie sucht nach aufeinanderfolgenden Anstiegen oder Rückgängen im Histogramm:

  • Zwei steigende Schritte lösen einen Long-Einstieg aus und schließen alle Short-Positionen.
  • Zwei fallende Schritte lösen einen Short-Einstieg aus und schließen alle Long-Positionen.

StartProtection() wird verwendet, um Konflikte mit bestehenden Positionen beim Start der Strategie zu vermeiden.

Parameter

  • FastLength – schnelle EMA-Periode für den MACD. Standard: 12.
  • SlowLength – langsame EMA-Periode für den MACD. Standard: 26.
  • SignalLength – Signal-EMA-Periode für den MACD. Standard: 9.
  • CandleType – Kerzen-Zeitrahmen, Standard 8 Stunden.

Handelslogik

  1. Kerzen des gewählten CandleType abonnieren.
  2. MACD-Histogramm für jede abgeschlossene Kerze berechnen.
  3. Wenn das Histogramm für zwei aufeinanderfolgende Balken wächst, Shorts schließen und kaufen.
  4. Wenn das Histogramm für zwei aufeinanderfolgende Balken fällt, Longs schließen und verkaufen.
  5. Bei jeder neuen Kerze weiterverarbeiten.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on MACD histogram as an approximation of the Ergodic Ticks Volume OSMA indicator.
/// </summary>
public class ErgodicTicksVolumeOsmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _signalLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevHist;
	private decimal _prevPrevHist;
	private int _candleCount;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public int SignalLength { get => _signalLength.Value; set => _signalLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ErgodicTicksVolumeOsmaStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 12).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length", "Indicators");
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 26).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length", "Indicators");
		_signalLength = Param(nameof(SignalLength), 9).SetDisplay("Signal EMA", "Signal EMA length", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame()).SetDisplay("Timeframe", "Timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHist = default;
		_prevPrevHist = default;
		_candleCount = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal(
			new MovingAverageConvergenceDivergence
			{
				ShortMa = { Length = FastLength },
				LongMa = { Length = SlowLength },
			},
			new ExponentialMovingAverage { Length = SignalLength }
		);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (value is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue macdTyped)
			return;

		if (macdTyped.Macd is not decimal macdVal || macdTyped.Signal is not decimal signalVal)
			return;

		var hist = macdVal - signalVal;

		_candleCount++;
		if (_candleCount <= 2)
		{
			_prevPrevHist = _prevHist;
			_prevHist = hist;
			return;
		}

		var rising = _prevHist >= _prevPrevHist && hist >= _prevHist;
		var falling = _prevHist <= _prevPrevHist && hist <= _prevHist;

		if (rising && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (falling && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevPrevHist = _prevHist;
		_prevHist = hist;
	}
}