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Color Zerolag RSI OSMA-Strategie

Diese Strategie verwendet einen zusammengesetzten Oszillator, der aus fünf RSI-Berechnungen mit unterschiedlichen Perioden aufgebaut ist. Die gewichtete Summe der RSI-Werte wird zweimal geglättet, um eine Zero-Lag-OSMA-Linie zu erzeugen.

Funktionsweise

  1. Fünf RSI-Werte mit den Perioden 8, 21, 34, 55 und 89 berechnen.
  2. Jeden RSI mit seinem Gewicht multiplizieren und die Ergebnisse summieren.
  3. Zwei Glättungsschritte auf die Summe anwenden, um den OSMA-Wert zu erhalten.
  4. Wenn der OSMA nach oben dreht (vorheriger Wert war niedriger als vor zwei Balken und aktueller Wert übersteigt den vorherigen), schließt die Strategie Short-Positionen und öffnet optional eine Long-Position.
  5. Wenn der OSMA nach unten dreht (vorheriger Wert war höher als vor zwei Balken und aktueller Wert fällt unter den vorherigen), schließt die Strategie Long-Positionen und öffnet optional eine Short-Position.

Parameter

  • Smoothing 1, Smoothing 2 – Längen der Glättungsphasen.
  • Factor 1..5 – Gewichte für jede RSI-Komponente.
  • RSI Period 1..5 – Perioden der RSI-Indikatoren.
  • Allow Buy / Allow Sell – Eröffnung von Long- oder Short-Positionen aktivieren.
  • Close Long / Close Short – Bestehende Positionen bei entgegengesetzten Signalen schließen.
  • Candle Type – Zeitrahmen der verarbeiteten Kerzen (Standard 4 Stunden).

Hinweise

Die Strategie operiert nur auf abgeschlossenen Kerzen. Der Positionsschutz wird automatisch gestartet, wenn die Strategie beginnt.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the Color Zerolag RSI OSMA indicator.
/// Uses weighted RSI composite with EMA smoothing for direction changes.
/// </summary>
public class ColorZerolagRsiOsmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smoothing;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevOsma;
	private decimal _prevPrevOsma;
	private int _count;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int Smoothing { get => _smoothing.Value; set => _smoothing.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorZerolagRsiOsmaStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicator");

		_smoothing = Param(nameof(Smoothing), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Smoothing", "EMA smoothing period", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevOsma = 0;
		_prevPrevOsma = 0;
		_count = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = Smoothing };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// OSMA = difference between RSI and its smoothed version (EMA of price)
		var osma = rsiValue - 50m;
		_count++;

		if (_count < 3)
		{
			_prevPrevOsma = _prevOsma;
			_prevOsma = osma;
			return;
		}

		// Buy when OSMA turns up
		var turnUp = _prevOsma < _prevPrevOsma && osma > _prevOsma;
		// Sell when OSMA turns down
		var turnDown = _prevOsma > _prevPrevOsma && osma < _prevOsma;

		if (turnUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (turnDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevPrevOsma = _prevOsma;
		_prevOsma = osma;
	}
}