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Gleitender-Durchschnitt-Glättungs-Strategie

Überblick

Die Strategie handelt rund um einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) mit einem zusätzlichen Glättungsversatz. Sie versucht, Preisabweichungen vom gleitenden Durchschnitt zu nutzen, indem sie Positionen eröffnet, wenn der Schlusskurs einen Versatzabstand vom Durchschnitt überschreitet.

Funktionsweise

  • Berechnung eines SMA des gewählten Kerzentyps.
  • Wenn keine offene Position vorhanden ist:
    • Short-Position eröffnen, wenn der Schlusskurs unter SMA + Smoothing liegt.
    • Long-Position eröffnen, wenn der Schlusskurs über SMA - Smoothing liegt.
  • Bei einer offenen Short-Position:
    • Position schließen, wenn der Schlusskurs über SMA + Smoothing steigt.
  • Bei einer offenen Long-Position:
    • Position schließen, wenn der Schlusskurs unter SMA - Smoothing fällt.

Die Strategie verwendet Marktaufträge und arbeitet nur mit abgeschlossenen Kerzen.

Parameter

  • MA Period – Rückblickperiode für den SMA.
  • Smoothing – Preisversatz, der beim Generieren von Signalen zum SMA addiert oder subtrahiert wird.
  • Candle Type – Zeitrahmen der für Berechnungen verwendeten Kerzen.

Hinweise

Diese Konvertierung basiert auf dem originalen MQL4-Skript smoothingaverage.mq4.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average strategy with smoothing offset.
/// </summary>
public class SmoothingAverageStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _smoothing;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public decimal Smoothing
	{
		get => _smoothing.Value;
		set => _smoothing.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public SmoothingAverageStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 200)
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "MA")
			;
		_smoothing = Param(nameof(Smoothing), 1400m)
			.SetDisplay("Smoothing", "Price offset from moving average", "General")
			;
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 36)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between new signals", "General")
			;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// create moving average indicator
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		// subscribe to candles
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var price = candle.ClosePrice;
		var offset = (Security.PriceStep ?? 1m) * Smoothing;

		if (Position == 0)
		{
			if (price >= maValue + offset)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (price <= maValue - offset)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position < 0 && price <= maValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && price >= maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}