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Strategie Kolier SuperTrend

Strategie basierend auf dem Kolier SuperTrend-Indikator, der ATR-Bänder zur Erkennung von Trendumkehrungen verwendet.

Der Indikator zeichnet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die vom ATR abgeleitet werden. Eine bullische Umkehr tritt auf, wenn der Preis über dem unteren Band schließt und die Linie unter den Preis kippt. Eine bärische Umkehr tritt auf, wenn der Preis unter dem oberen Band schließt.

Durch das Verfolgen dieses adaptiven Trails versucht die Strategie, starke Trends zu reiten und gleichzeitig geschützt zu bleiben, wenn das Momentum nachlässt.

Details

  • Einstiegskriterien: Preis kreuzt die SuperTrend-Linie.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetzter Crossover.
  • Stops: Nein.
  • Standardwerte:
    • Period = 10
    • Multiplier = 3.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • Filter:
    • Kategorie: Trend
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: ATR, SuperTrend
    • Stops: Nein
    • Komplexität: Grundlegend
    • Zeitrahmen: Swing (4h)
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Kolier SuperTrend strategy based on ATR bands.
/// Enters long when price crosses above the SuperTrend line and short when crossing below.
/// </summary>
public class KolierSuperTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private AverageTrueRange _atr;
	private bool _prevPriceAbove;
	private decimal _prevSupertrend;
	private bool _isInitialized;

	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public decimal Multiplier { get => _multiplier.Value; set => _multiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public KolierSuperTrendStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for SuperTrend", "Indicators")
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 3.0m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for SuperTrend", "Indicators")
			.SetOptimize(2.0m, 4.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevPriceAbove = false;
		_prevSupertrend = 0m;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_atr = new AverageTrueRange { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var atrResult = _atr.Process(candle);
		if (!atrResult.IsFormed)
			return;

		var atrValue = atrResult.ToDecimal();
		var median = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m;
		var upper = median + Multiplier * atrValue;
		var lower = median - Multiplier * atrValue;

		decimal supertrend;

		if (!_isInitialized)
		{
			supertrend = candle.ClosePrice > median ? lower : upper;
			_prevSupertrend = supertrend;
			_prevPriceAbove = candle.ClosePrice > supertrend;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		if (_prevSupertrend <= candle.HighPrice)
			supertrend = Math.Max(lower, _prevSupertrend);
		else if (_prevSupertrend >= candle.LowPrice)
			supertrend = Math.Min(upper, _prevSupertrend);
		else
			supertrend = candle.ClosePrice > _prevSupertrend ? lower : upper;

		var priceAbove = candle.ClosePrice > supertrend;
		var crossUp = priceAbove && !_prevPriceAbove;
		var crossDown = !priceAbove && _prevPriceAbove;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevSupertrend = supertrend;
		_prevPriceAbove = priceAbove;
	}
}