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Knux Multi-Indikator-Strategie

Diese Strategie kombiniert Trendstärke-Indikatoren und Momentum-Oszillatoren, um Ausbrüche zu handeln. Sie wartet auf einen bullischen oder bärischen Crossover zweier gleitender Durchschnitte, während der Average Directional Index (ADX) einen starken Trend signalisiert. Der Relative Vigor Index (RVI), der Commodity Channel Index (CCI) und Williams %R dienen als Filter, um sicherzustellen, dass das Momentum die Bewegung bestätigt und der Markt nicht überdehnt ist.

Das System kann sowohl Long- als auch Short-Positionen eröffnen. Es hält die Position, bis ein entgegengesetztes Signal erscheint, und verwendet keinen dedizierten Stop-Loss. Alle Parameter wie Indikatorperioden und Schwellenwerte sind konfigurierbar.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Schneller SMA kreuzt oberhalb des langsamen SMA, ADX > AdxLevel, RVI steigend, CCI < -CciLevel, und WPR <= -100 + WprBuyRange.
    • Short: Schneller SMA kreuzt unterhalb des langsamen SMA, ADX > AdxLevel, RVI fallend, CCI > CciLevel, und WPR >= -WprSellRange.
  • Long/Short: Beide Richtungen.
  • Ausstiegskriterien: Entgegengesetztes Signal (Crossover in die andere Richtung).
  • Stops: Kein expliziter Stop-Loss.
  • Standardwerte:
    • FastMaLength = 5
    • SlowMaLength = 20
    • AdxPeriod = 14
    • AdxLevel = 15
    • RviPeriod = 20
    • CciPeriod = 40
    • CciLevel = 150
    • WprPeriod = 60
    • WprBuyRange = 15
    • WprSellRange = 15
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Mehrere
    • Stops: Keine
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Kurzfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Knux multi-indicator strategy.
/// Combines CCI, Williams %R and a moving average crossover for entry signals.
/// </summary>
public class KnuxStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _wprPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _slowMa;
	private CommodityChannelIndex _cci;
	private WilliamsR _wpr;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _isInitialized;

	public int FastMaLength { get => _fastMaLength.Value; set => _fastMaLength.Value = value; }
	public int SlowMaLength { get => _slowMaLength.Value; set => _slowMaLength.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public int WprPeriod { get => _wprPeriod.Value; set => _wprPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public KnuxStrategy()
	{
		_fastMaLength = Param(nameof(FastMaLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA Length", "Period of fast moving average", "General");

		_slowMaLength = Param(nameof(SlowMaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA Length", "Period of slow moving average", "General");

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI calculation period", "General");

		_wprPeriod = Param(nameof(WprPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WPR Period", "Williams %R period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = _prevSlow = 0m;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastMa = new SimpleMovingAverage { Length = FastMaLength };
		_slowMa = new SimpleMovingAverage { Length = SlowMaLength };
		_cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		_wpr = new WilliamsR { Length = WprPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, _slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var slowResult = _slowMa.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
		var cciResult = _cci.Process(candle);
		var wprResult = _wpr.Process(candle);

		if (!slowResult.IsFormed)
		{
			_prevFast = fast;
			return;
		}

		var slow = slowResult.ToDecimal();

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (cciResult.IsFormed && wprResult.IsFormed)
		{
			if (crossUp && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (crossDown && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}
		else
		{
			// Fallback without CCI/WPR
			if (crossUp && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (crossDown && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}