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Terminator V2-Strategie

Diese Strategie verwendet den Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Oszillator, um in beide Richtungen zu handeln. Eine Long-Position wird eröffnet, wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten kreuzt. Eine Short-Position wird eröffnet, wenn die MACD-Linie die Signallinie von oben kreuzt. Positionen werden durch feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels geschützt, während ein optionaler Trailing-Stop Gewinne bei starken Trends sichern kann.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: MACD kreuzt die Signallinie nach oben.
    • Short: MACD kreuzt die Signallinie nach unten.
  • Long/Short: Beide Seiten.
  • Ausstiegskriterien:
    • Stop-Loss- oder Take-Profit-Level wird erreicht.
    • Trailing-Stop wird ausgelöst.
  • Stops: Ja, enthält Stop-Loss, Take-Profit und optionalen Trailing-Stop.
  • Standardwerte:
    • FastPeriod = 14
    • SlowPeriod = 26
    • SignalPeriod = 1
    • TakeProfit = 500 Punkte
    • StopLoss = 2500 Punkte
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: MACD
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Moderat
    • Zeitrahmen: Kurzfristig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy inspired by MACD concept.
/// </summary>
public class TerminatorV2z0Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TerminatorV2z0Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "MACD");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "MACD");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}